基金量化观察：消费主题基金业绩回暖，沪深300ETF仍有大量资金流入

敬请参阅最后一页特别声明 1 从一级市场资金流动情况来看，上周（2024.8.2-2024.8.9）已上市 ETF 资金净流入合计 287.18 亿元，上周股票型 ETF资金净流入 210.13 亿元，债券型 ETF 资金净流入 40.42 亿元，商品型 ETF 资金净流入 19.04 亿元，跨境 ETF 资金净流入 17.59 亿元。 在股票型 ETF 中，宽基 ETF 上周资金净流入 172.96 亿元，上周沪深 300ETF 资金净流入 121.88 亿元，上证 50ETF 资金净流入 41.87 亿元，科创 50ETF 资金净流入 15.68 亿元，上证综指 ETF 资金净流入 7.88 亿元，创业板 ETF 资金净流入 5.69 亿元。 主题行业 ETF 上周资金净流入 27.66 亿元。上周科技、高端制造、医药生物、金融地产板块 ETF 资金净流入额分别为24.79 亿元、4.05 亿元、2.80 亿元、1.46 亿元，周期、消费板块 ETF 资金净流出额分别为 1.15 亿元、1.56 亿元。 上周非货币 ETF 的成交金额合计为 5220.55 亿元。其中股票型 ETF 的周成交额为 1896.81 亿元。 本周有 3 只宽基 ETF 及一只红利低波 ETF 正在募集中。 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括：西部利得聚禾 A(007423.OF)、西部利得策略优选 A(671010.OF)、西部利得新动力 A(673071.OF)、中航混改精选 A(004936.OF)、工银灵动价值 A(010744.OF)，它们的收益率分别为 8.81%、7.69%、7.50%、6.25%、5.28%。 上周主动量化基金上周收益率中位数为-1.40%，2024 年以来收益率中位数为-17.64%。上周消费主题基金业绩相对较好，业绩回暖，收益率中位数为 0.42%。2024 年以来，周期与金融地产行业主题基金业绩领先，收益率中位数分别为3.99%、1.73%。 在沪深300增强指数型基金中，易方达沪深300精选增强A(010736.OF)上周表现最佳，相对基准的超额收益率为1.67%。在中证 500 增强指数型基金中，富荣中证 500 指数增强 A(004790.OF)上周表现出色，相对业绩基准的超额收益率为2.58%。在中证 1000 增强指数型基金中，创金合信中证 1000 增强 A(003646.OF)上周取得了 1.12%的超额收益率。在国证 2000 增强指数型基金中，申万菱信国证 2000 增强 A(015921.OF)表现最优，取得了 1.58%的超额收益率。 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；ETF 二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料。 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 内容目录 1、ETF 市场回顾 ................................................................................. 3 1.1 一级市场资金流动情况（2024.8.5-2024.8.9）............................................... 3 1.2 二级市场交易情况（2024.8.5-2024.8.9）................................................... 3 1.3 增强策略 ETF 业绩跟踪（2024.8.5-2024.8.9）............................................... 6 1.4 本周非货币 ETF 申报、认购及上市情况（2024.8.12-2024.8.16）............................... 6 2、主动权益及增强指数型基金表现跟踪............................................................. 7 2.1 绩优基金跟踪（2024.8.5-2024.8.9）....................................................... 7 2.2 基金发行跟踪（2024.8.12-2024.8.16）..................................................... 8 3、风险提示..................................................................................... 9 图表目录 图表 1： 各类非货币 ETF 资金流情况（亿元） ....................................................... 3 图表 2： 股票型 ETF 资金流情况（亿元） ........................................................... 3 图表 3： 宽基及主题/行业型 ETF 资金流情况（亿元） ................................................ 3 图表 4： 各类 ETF 交易情况 ....................................................................... 4 图表 5： 股票型 ETF 交易情况 ..................................................................... 4 图表 6： 宽基及主题/行业 ETF 交易情况 ............................................................ 4 图表 7： 上周各类 ETF 成交额前 5 名一览 ........................................................... 4 图表 8： 部分已上市增强策略 ETF 表现跟踪 ......................................................... 6 图表 9： 本周将开始发行 ETF 一览 ................................................................. 6 图表 10： 主动权益型绩优基金 Top5................................................................ 7 图表 11： 行业主题基金收益统计 ..................................................................