量化交易策略月报：趋势策略表现最佳

识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 21 [Table_Page] 金融工程|衍生品市场月报 2019 年 12 月 1 日 证券研究报告 [Table_Title] 趋势策略表现最佳 ——量化交易策略月报（2019 年 12 月 1 日） [Table_Summary] 上月表现（上月指从 2019 年 11 月 1 日至 11 月 29 日的交易日） 交易次数 月收益率 成功率 最大回撤 上月盈亏 风格套利 21 -1.12% 42.86% -2.29% 亏↓ 随机区间突破 20 -0.62% 35.00% -0.73% 亏↓ 加强版 EMDT 15 2.79% 60.00% -1.32% 盈↑ EMDT 13 2.66% 61.54% -1.25% 盈↑ SLM 21 -0.16% 42.86% -2.38% 亏↓ 价量模式匹配 19 -0.66% 47.37% -2.19% 亏↓ SMT 21 -0.39% 28.57% -1.02% 亏↓ 期权比率预测 21 -0.51% 47.62% -3.38% 亏↓ 数据来源：广发证券发展研究中心 2019 年年初以来表现 交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 风格套利 222 -11.40% 47.30% -14.14% 随机区间突破 124 -7.26% 29.03% -9.15% 加强版 EMDT 149 2.96% 43.62% -6.11% EMDT 133 -0.79% 40.60% -7.41% SLM 222 -8.10% 36.94% -15.72% 价量模式匹配 203 35.51% 47.78% -7.75% SMT 222 -4.94% 25.68% -7.21% 期权比率预测 222 28.27% 51.35% -13.39% 数据来源：广发证券发展研究中心 期指上市以来表现 交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 风格套利 1129 3.44% 50.93% -19.15% 随机区间突破 1049 27.11% 33.08% -15.46% 加强版 EMDT 1602 601.55% 45.38% -16.83% EMDT 1369 446.90% 43.54% -16.54% SLM 2315 366.32% 35.16% -24.29% 价量模式匹配 2083 356.69% 47.05% -20.66% SMT 2315 324.88% 28.60% -8.17% 期权比率预测 1171 222.62% 48.08% -20.26% 数据来源：广发证券发展研究中心 风险提示 上述各类量化交易策略通过历史数据统计、建模和测算完成，本报告不代表策略推荐，在市场波动不确定性下策略可能存在失效风险。 [Table_Author] 分析师： 文巧钧 SAC 执证号：S0260517070001 SFC CE No. BNI358 0755-88286935 wenqiaojun@gf.com.cn 分析师： 张超 SAC 执证号：S0260514070002 SFC CE No. BOB130 020-66338888-5132 zhangchao@gf.com.cn [Table_DocReport] 相关研究： 期权比率预测策略获正收益:——量化交易策略月报（2019年 11 月 3 日） 2019-11-03 期权比率预测策略表现最佳:——量化交易策略月报（2019年 10 月 7 日） 2019-10-07 [Table_Contacts] 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 2 / 21 [Table_PageText] 金融工程|衍生品市场月报 目录索引 一、风格套利策略 ............................................................................................................... 5 （一）上月交易概况 ................................................................................................... 5 （二）上月交易明细 ................................................................................................... 5 （三）历史市场表现 ................................................................................................... 6 二、随机区间突破交易策略 ................................................................................................ 7 （一）上月交易概况 ................................................................................................... 7 （二）上月交易明细 ................................................................................................... 7 （三）历史市场表现 ................................................................................................... 8 三、加强版 EMDT 交易策略 ............................................................................................... 9 （一）上月交易概况 ................................................................................................... 9 （二）上月交易明细 ................................................................................................... 9 （三）历史市场表现 .............................................................................