金融工程：个人养老金产品新进85只权益指数基金，华泰柏瑞红利ETF规模突破200亿元

金 融 工 程 研 究 2024.12.17 1 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 金 融 工 程 周 报 个人养老金产品新进 85 只权益指数基金，华泰柏瑞红利 ETF 规模突破 200 亿元 分析师 刘洋 登记编号：S1220522100001 庞敏 登记编号：S1220524040002 相 关 研 究 《小市值因子持续强势，“待著而救”因子今年以来多空收益 14.76%》2024.12.15 《临近年末泛红利 ETF 获集中申购，基金公司集中申报创新 ETF 产品》2024.12.09 《市场仍维持区间震荡，“球队硬币”因子今年以来多空收益 27.39%》2024.12.08 《市场维持区间震荡，球队硬币因子今年以来多空收益 28.04%》2024.12.05 《11 月股票指数型基金募资超千亿，股票、债券 ETF 市场持续扩容》2024.12.02 《A500ETF 合计规模反超 50ETF、500ETF，8 家公司排队申报上证 180ETF》2024.11.25 1、基金表现回顾 主动权益基金：普通股票/偏股混合/灵活配置/平衡混合基金周收益中位数分别为-0.07%/0.07%/0.21%/0.14%，正收益基金数量占比在五成左右。不同类型主动权益基金涨跌各半，消费主题基金领涨，平均涨幅达 2.32%，医药生物、金融地产、新能源主题基金跌幅最深，平均跌幅均超过 1%；全市场基金（主动管理）和主动量化基金周收益均值分别为 0.08%和 0.28%。 固定收益基金&含权债基：纯债基金净值强劲上涨，短期/中长期纯债基金周收益率中位数分别高达 0.15%和 0.42%；各类含权债基集体上涨，一级债基、二级债基和偏债混合型基金周收益率中位数均在 0.50%左右。 指数型基金：市场资金大额申购大市值宽基标的，A500ETF 及沪深 300ETF均获资金流入，另有泛红利 SmartBeta 标的连续两周获大额增持，两个板块分别净流入 182.0 亿元和 65.4 亿元；与之相对，港股 ETF 和其他海外 ETF板块遭遇大额赎回，全周分别净流出 31.8 亿元和 16.6 亿元。300/500/1000指增基金的超额收益均值分别为 0.54%/0.42%/0.80%，全部跑赢对标指数。 FOF 基金：各类 FOF 基金净值集体上涨，高权益仓位 FOF 基金涨幅领先，普通 FOF-偏股/目标日期- [2045 年,2060 年]/目标风险-积极基金平均涨幅均超过 1.50%，普通 FOF-偏债型基金等低权益仓位 FOF 平均涨幅在 1%以内。 2、基金成立及发行 最近 1 周（1209-1213），全市场新成立基金 21 只，合计募资 423.99 亿元，募资规模较前周有所提升。指数型基金新成立数量最多，为 9 只，国泰基金和广发基金各新成立一只恒生 A 股电网设备 ETF；主动权益/固定收益/含权债基/FOF/其他类型基金新成立数量分别为 3 只/4 只/2 只/1 只/2 只。 全市场新发行基金 24 只，主动权益/固定收益/指数/量化策略/其他类型基金新发数量分别为 7 只/1 只/11 只/4 只/1 只。兴业、鹏华基金各发行上证180ETF 基金，国泰基金新发行创业板 50ETF 基金。 全市场新申报基金共 31 只，包括主动权益基金 3 只、固定收益基金 8 只、指数型基金 17 只、FOF 基金 1 只及其他类型基金 2 只。招商基金新申报一只招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金，该产品为互挂ETF 基金，挂钩新加坡交易所新上市的利安-招商新兴亚洲精选指数 ETF。 3、基金市场重要资讯 个人养老金投资产品“纳新”，首批 85 只权益类指基入局；华泰柏瑞红利ETF 成为 A 股市场首只规模突破 200 亿元的红利主题 ETF；沪新沪挂 ETF 迎来新进展，利安-招商新兴亚洲精选指数 ETF 新交所上市。 风险提示 本报告基于历史数据分析，不构成任何投资建议；受宏观经济环境、市场风格变化等因素影响，基金的业绩存在一定的波动风险；基金发行市场热度不及预期风险。 方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告 金融工程周报 2 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 正文目录 1 主要市场指数周度表现回顾 ........................................................................ 4 1.1 宽基指数：A 股主要指数跌多涨少，港股指数小幅上涨 .......................................... 4 1.2 行业指数：各申万一级行业涨跌互现，消费行业集体领涨 ....................................... 4 2 主动权益基金周度表现复盘 ........................................................................ 5 2.1 收益分布：各类基金中位收益均在 0%上下 ..................................................... 5 2.2 行业主题基金：各类主动权益基金涨跌各半，消费主题基金平均涨超 2% ........................... 5 3 固定收益基金周度表现复盘 ........................................................................ 7 3.1 收益分布：纯债基金净值强劲上涨，各类含权债基集体上涨 ..................................... 7 4 指数型基金周度表现复盘 .......................................................................... 8 4.1 被动指基：市场资金持续申购 A500ETF 及泛红利标的，沪深 300ETF 重获资金净申购 ................ 8 4.2 增强指基：300/500/1000 指增产品集体跑赢对标指数 .......................................... 10 5 FOF 基金周度表现复盘 ........................................................................... 11 5.1 收益分布：高权益仓位 FOF 基金平均涨幅均超过 1.5% ......................................... 11 6 其他类型基金周度表现复盘 ....................................................................... 13 6.1 主动