基金量化观察：大盘宽基ETF资金流入，首只中证2000增强策略ETF发行

敬请参阅最后一页特别声明 1 ETF 市场回顾 从一级市场资金流动情况来看，上周（2023.11.13-2023.11.17）已上市 ETF 资金净流入合计 23.64 亿元，股票型 ETF资金流入 2.46 亿元，债券型 ETF 资金净流出 3.39 亿元，跨境 ETF 资金净流出 3.11 亿元，商品 ETF 资金净流出 9.74亿元。 宽基 ETF 上周资金净流入 5.61 亿元，其中大盘宽基 ETF 资金流入明显，上证 50ETF 上周资金流入额超过 30 亿元，而中证 500、中证 1000 等小盘宽基 ETF 资金净流出。 主题行业 ETF 上周资金净流出 9.82 亿元，其中医药生物、消费等板块资金净流入，净流入额分别为 10.40、0.31 亿元，而金融地产、周期、科技、高端制造等板块呈净赎回状态，净流出额分别为 2.05 亿元、2.21 亿元、3.21 亿元、8.80 亿元。 上周非货币 ETF 成交金额合计 4067.81 亿元，交易活跃程度较前一周下降。其中股票型 ETF 周成交额达 2079.56 亿元。行业主题 ETF 中，科技 ETF 周成交额排名第一。而宽基 ETF 中，沪深 300ETF 交易最为活跃。宽基中，杠杆资金相对更青睐创业板 ETF，融资净买入额为 1.22 亿元。主题/行业 ETF 中，杠杆资金在医药生物 ETF 中融资净买入 1.64亿元。 本周易方达基金和富国基金本周将集中发行两只深证 50ETF。首只中证 2000 增强策略 ETF 也将于本周发行，基金管理人为银华基金。 主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪 上周表现前五名的基金包括：鹏华汽车产业 A(017218.OF)、万家洞见进取 A(017486.OF)、广发成长领航一年持有A(016243.OF)、民生加银双核动力(012495.OF)、诺德新能源汽车 A(014829.OF)，它们的收益率分别为 6.54%、5.86%、5.73%、5.66%、5.56%。 沪深 300 增强指数型基金中，国泰沪深 300 指数增强 A 上周业绩优异，相对基准的超额收益率为 0.90%；中证 500 增强指数型基金中，嘉实中证 500 指数增强 A 上周表现最好，相对业绩基准的超额收益率为 0.69%；中证 1000 增强指数型基金中，中欧中证 1000 指数增强 A 表现最好，上周取得 0.45%的超额收益率。国证 2000 增强指数型基金中，景顺长城国证 2000 指数增强 A 取得了 0.36%的超额收益率，超额收益率最高。 风险提示 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；ETF 二级市场价格波动风险。 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 扫码获取更多服务 内容目录 1、ETF 市场回顾 ................................................................................. 3 1.1 一级市场资金流动情况（2023.11.13-2023.11.17）........................................... 3 1.2 二级市场交易情况（2023.11.13-2023.11.17）............................................... 3 1.3 增强策略 ETF 业绩跟踪（2023.11.13-2023.11.17）........................................... 7 1.4 本周非货币 ETF 申报、认购及上市情况（2023.11.20-2023.11.24）............................. 8 2、主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪................................................... 9 2.1 绩优基金跟踪（2023.11.13-2023.11.17）................................................... 9 2.2 基金发行跟踪（2023.11.20-2023.11.24）.................................................. 10 3、 风险提示............................................................................... 10 图表目录 图表 1： 各类非货币 ETF 资金流情况（亿元） ....................................................... 3 图表 2： 股票型 ETF 资金流情况（亿元） ........................................................... 3 图表 3： 宽基及主题/行业型 ETF 资金流情况（亿元） ................................................ 3 图表 4： 各类 ETF 交易情况 ....................................................................... 4 图表 5： 股票型 ETF 交易情况 ..................................................................... 4 图表 6： 宽基及主题/行业 ETF 交易情况 ............................................................ 4 图表 7： 上周各类 ETF 成交额前 5 名一览 ........................................................... 4 图表 8： 宽基 ETF 北上资金等效流入前 5 名 ......................................................... 6 图表 9： 主题/行业 ETF 北上资金等效流入情况 ...................................................... 6 图表 10： 上周各类 ETF 北上资金等效流入前 5 名一览 ................................................ 7 图表 11： 已上市增强策略 ETF 表现跟踪 ............................................................ 8 图表 12： 上周申请材料被接收 ETF 一览 ...................................