私募产品月报：私募业绩汇编_2023年7月版

证券研究报告 | 金融工程专题 http://www.stocke.com.cn 1/16 请务必阅读正文之后的免责条款部分 金融工程专题 报告日期：2023 年 08 月 09 日 私募业绩汇编-2023 年 7 月版 ——私募产品月报 核心观点 在本报告中，我们对各类型产品业绩表现进行了统计分析。高频数据反映经济继续有所上修，7 月行业和商品整体表现较好，价值仍然占优：宏观策略和管理期货 7 月收益表现转好。 ❑ 经济有所上修，权益和商品表现较好 今年以来经济复苏形势有所波动，高频数据显示 7 月继续向上；7 月行业和商品表现回暖，地产链相关标的表现较好。7 月价值延续，成长回调；7 月市场偏好价值和红利风格。 ❑ 新备案私募证券投资基金数量和规模均有所增加 截至 2023 年 6 月末，存续私募基金管理人较上月减少 68 家；管理基金数量较上月减少 552 只；管理基金规模较上月增加 115.81 亿元；新备案私募证券投资基金 1580 只，规模为 560.82 亿元，均较上月增加。 ❑ 宏观策略和 CTA 表现较好，1000 指增超额占优 在经济有所上修的背景下，行业表现不一，股票多头策略表现分化扩大；1000指增表现较好，300 指增 7 月出现回调；7 月和 6 月宏观策略表现持续转好，CTA 趋势策略 7 月表现较好。 ❑ 风险提示 本报告对于私募产品的研究均基于历史数据进行分析，可能受其数据本身准确性影响而产生一定的分析偏差；本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐。 分析师：陈奥林 执业证书号：S1230523040002 chenaolin@stocke.com.cn 分析师：徐忠亚 执业证书号：S1230523050001 xuzhongya@stocke.com.cn 相关报告 1 《招商基金指数增强产品线分析》 2023.08.08 2 《g 实现投资组合构建的强化学习框架》 2023.08.08 3 《顺周期乃主线，盈利改善是关键》 2023.08.06 金融工程专题 http://www.stocke.com.cn 2/16 请务必阅读正文之后的免责条款部分 正文目录 1 市场、行业、风格回顾 ............................................................................................................................... 4 2 私募产品整体回顾 ....................................................................................................................................... 5 2.1 产品发行概览 ..................................................................................................................................................................... 5 2.2 私募产品概览 ..................................................................................................................................................................... 6 2.3 产品业绩表现概览 ............................................................................................................................................................. 6 3 私募产品细分策略业绩回顾 ....................................................................................................................... 7 3.1 指数增强策略 ..................................................................................................................................................................... 7 3.2 主观股票多头策略 ............................................................................................................................................................. 8 3.3 量化股票多头策略 ............................................................................................................................................................. 9 3.4 股票市场中性策略 ........................................................................................................................................................... 10 3.5 管理期货策略 ................................................................................................................................................................... 10 3.6 宏观策略 ........................................................................................................................................................................... 12 3.7 多策略 .........................