煤炭板块大涨，创业板指录得6连阴

请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 金融工程研究 Page 1 证券研究报告—定期报告 金融工程 [Table_Title] 金融工程日报 数量化投资 2021 年 09 月 03 日 [Table_BaseInfo] 相关研究报告： 《金融工程日报：光伏爆发白酒回暖，中证 500指数再创新高》 ——2021-08-27 《金融工程日报：两市连续 28 天成交超万亿，北 向 资 金 本 周 净 流 入 近 180 亿 》 — —2021-08-29 《金融工程日报：周期板块大涨，两市成交额连续 30 天超万亿》 ——2021-08-31 《金融工程日报：白酒医药大幅回调，周期股持续创新高》 ——2021-08-28 《金融工程日报：两市成交额创一年新高，北向资金连续 6 天净流入》 ——2021-09-02 证券分析师：杨怡玲 电话： 021-60875176 E-MAIL： yangyiling@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980521020001 证券分析师：张欣慰 电话： 021-60933159 E-MAIL： zhangxinwei1@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980520060001 独立性声明： 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。 市场监控日报 煤炭板块大涨，创业板指录得 6 连阴  市场表现 今日(20210902) 规模指数中中证 500 指数表现最好，板块指数中上证综指表现最好，风格指数中中证 500 价值指数表现最好。煤炭、石油石化、电新、建筑、电力公用事业行业表现最好，医药、消费者服务、食品饮料、电子、农林牧渔行业表现最差。西电集团、电网混合所有制、风力发电、国家电网、纯碱等概念表现最好，半导体设备、玻尿酸、长江存储、医疗服务、CRO 等概念表现最差。  市场情绪 今日市场情绪较为高涨，收盘时有 133 只股票涨停，有 0 只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为 2.34%，昨日跌停股票今日收盘收益为2.08%。今日封板率 73%，较前日提升 11%，连板率 15%，较前日下降 5%，连板率创近一个月新低。  市场资金流向 截止 20210901 两融余额为 18735 亿元，其中融资余额 17080 亿元，融券余额 1655 亿元。两融余额占流通市值比重为 2.7%，两融交易占市场成交额比重为 9.3%。20210902 北向合计净流入 51.4 亿元，较前日减少 25.5 亿元。  折溢价 20210901 当日 ETF 溢价最多的是有色 50ETF，ETF 折价最多的是深证成指 ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到 29亿元，20210901当日大宗交易成交金额为 70 亿元，近半年以来平均折价率 5.12%，当日折价率为 0.79%。近一年以来上证 50、沪深 300 与中证 500 股指期货主力合约的年化贴水率中位数分别为 4.13%, 6.44%, 10.03%，当日上证 50 股指期货主力合约年化贴水率为 0.50%，处于近一年来 74%分位点，当日沪深 300 股指期货主力合约年化贴水率为 7.10%，处于近一年来 47%分位点，当日中证 500 股指期货主力合约年化贴水率为27.44%，处于近一年来 6%分位点。  机构关注与龙虎榜 近一周内调研机构最多的股票是兆易创新、歌尔股份、晶盛机电、楚天科技、富瀚微、国民技术、长阳科技、卫宁健康等，兆易创新被 555 家机构调研。20210902 披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入最多的股票是广发证券、永太科技、远兴能源、奥特维、惠云钛业、金风科技、川恒股份、金雷股份、四方股份、太阳能等，机构专用席位净流出最多的股票是长春高新、绝味食品、万泰生物、北方华创、埃斯顿、中国西电、华菱线缆、恒而达、鼎胜新材、万里股份等。陆股通净流入最多的股票是金风科技、北方华创、广发证券、金雷股份、远兴能源、山西焦煤、太阳能、绝味食品、永太科技、惠云钛业、万泰生物等，陆股通净流出最多的股票是埃斯顿、长春高新、新疆交建等。 风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 2 市场表现 宽基与风格指数表现 今日(20210902，下同) 规模指数中，中证 500 指数表现最好，上证 50 指数上涨 0.07%，沪深 300 指数下跌-0.00%，中证 500 指数上涨 1.58%，中证 1000指数上涨 1.10%。 板块指数中，上证综指表现最好，上证综指上涨 0.84%，深证综指上涨 0.41%，中小 100 指数下跌-0.14%，创业板指下跌-1.51%，科创 50 指数下跌-1.77%。 风格指数中，中证 500 价值指数表现最好，沪深 300 价值指数上涨 1.25%，沪深 300 成长指数下跌-1.15%，中证 500 价值指数上涨 3.37%，中证 500 成长指数上涨 0.89%。主要宽基、板块及风格指数今日表现如下图所示。 图 1：今日宽基、板块与风格指数表现 资料来源: Wind，国信证券经济研究所整理 行业指数表现 今日煤炭、石油石化、电新、建筑、电力公用事业行业表现最好，收益分别为5.21%、4.18%、3.61%、3.44%、3.09%，医药、消费者服务、食品饮料、电子、农林牧渔行业表现最差，收益分别为-2.42%、-2.38%、-1.31%、-1.10%、-0.81%，中信一级行业指数今日表现如下图所示。 -3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%eWeUdW9XiWhWrZ8OaOaQpNoOtRqRkPqQvMfQrRmRbRoPoQwMmPpOMYqNrQ 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 3 图 2：今日中信一级行业指数表现 资料来源: Wind，国信证券经济研究所整理 概念主题表现 今日西电集团、电网混合所有制、风力发电、国家电网、纯碱等概念表现最好，收益分别为 10.09%、10.01%、9.78%、9.53%、7.58%，半导体设备、玻尿酸、长江存储、医疗服务、CRO 等概念表现最差，收益分别为-3.88%、-3.84%、-3.72%、-3.38%、-3.28%，今日收益最高与最低的前十个概念指数表现如下图所示。 图 3：今日收益最高与最低的前十个概念指数 资料来源: Wind，国信证券经济研究所整理 -3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0% 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 4 市场情绪 日内涨跌停家数 我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日盘中的实时涨跌停家数情况。今日市场情绪较为高