11月7日信用债异常成交跟踪
本报告版权属于国投证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页。 1 2024 年 11 月 7 日 11 月 7 日信用债异常成交跟踪 固定收益定期报告 根据 Wind 数据,折价成交个券中,“24 淄博城资 MTN004B”债券估值价格偏离幅度较大。净价上涨成交个券中,“24 远东租赁MTN005”估值价格偏离程度靠前。净价上涨成交二永债中,“24 浦发银行二级资本债 01B”估值价格偏离幅度较大;净价上涨成交商金债中,“24 南京银行债 03BC”估值价格偏离幅度靠前。成交收益率高于 10%的个券中,地产债排名靠前。 信用债估值收益变动主要分布在[-5,0)区间。非金信用债成交期限主要分布在 2 至 3 年,其中 4-5 年品种折价成交占比最高;二永债成交期限主要分布在 4 至 5 年,其中 4 至 5 年品种折价成交占比最高。分行业看,综合行业的债券平均估值价格偏离最大。 风险提示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险。 证券研究报告 尹睿哲 分析师 SAC 执业证书编号:S1450523120003 yinrz@essence.com.cn 李豫泽 分析师 SAC 执业证书编号:S1450523120004 liyz9@essence.com.cn 固定收益定期报告 本报告版权属于国投证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页。 2 表1:折价成交跟踪 简称剩余期限(年)估值价格偏离(%)估值净价(元)估值收益率偏离(bp)估值收益率(%)前一日估值收益率(%)隐含评级主体评级行业成交规模(万元)24淄博城资MTN004B9.63-0.4496.615.523.813.75AA(2)AAA城投194124昆明轨道MTN0042.70-0.4496.4917.514.404.23AA-AAA城投193824滨建投MTN0116.79-0.3594.925.833.863.81AA(2)AAA城投381224滨建投MTN0096.77-0.3594.585.823.863.80AA(2)AAA城投94824楚雄012.45-0.3499.8614.934.754.60AA-AA城投98824汉江国资MTN0029.62-0.3296.973.823.103.06AA+AAA城投775623大理债2.06-0.29103.8015.064.814.65AA-AA城投988824任兴014.68-0.2694.666.164.594.53AA-AA+城投334924海创024.68-0.2694.656.154.644.58AA-AA+城投49124红河034.65-0.2696.156.194.634.57AA-AA+城投193824万经014.65-0.2694.806.184.744.67AA-AA城投29324交通014.61-0.2596.236.224.724.66AA-AAA城投302624信泰014.67-0.2598.186.184.894.83AA-AA城投130324黔城014.86-0.2595.476.005.695.63AA-AA城投598424六民014.67-0.2596.426.175.345.28AA-AA城投136624潍海014.50-0.25104.566.314.604.54AA-AA城投139524乳山014.36-0.2599.746.384.564.50AA-AA城投54024大足014.31-0.2599.046.384.244.18AA-AA+城投4024淄博城资MTN003B4.61-0.2497.355.763.283.22AA(2)AAA城投968424豫航空港MTN0094.56-0.2496.895.873.773.71AA(2)AAA城投193124豫航空港MTN0114.62-0.2495.715.743.783.72AA(2)AAA城投191224淄博024.72-0.2497.215.503.223.17AA(2)AAA城投193824豫港024.68-0.2495.265.593.783.72AA(2)AAA城投3446824豫航空港MTN0154.75-0.2394.465.433.783.73AA(2)AAA城投472124豫航空港MTN0164.78-0.2395.285.383.793.73AA(2)AAA城投1630424豫航空港MTN0174.81-0.2396.465.313.793.73AA(2)AAA城投384324邗江044.95-0.2398.135.062.892.84AA(2)AA+城投295124焦投024.88-0.2398.915.173.393.33AA(2)AA+城投7907PR旅投012.89-0.2347.0012.855.145.01A+AA城投21324豫航空港MTN0184.84-0.2396.865.243.793.74AA(2)AAA城投869224铜示014.84-0.2397.165.243.883.83AA(2)AA城投580724津投106.44-0.23102.914.003.473.43AAAAA城投931319津投275.10-0.23107.764.953.413.36AAAAA城投1030924鼎力投资MTN0024.65-0.2297.185.293.913.86AA-AA城投39324筑城044.77-0.2294.735.184.244.19AA-AAA城投195024长寿投资MTN0014.33-0.2299.855.613.773.72AA-AA+城投403224西宁城投MTN0034.68-0.2295.965.264.424.37AA-AA+城投191524津投136.47-0.22102.933.863.483.45AAAAA城投9264PR遵交旅4.33-0.2073.928.785.265.17A+AA城投51824津投214.63-0.2096.984.733.403.36AAAAA城投8796大幅折价个券成交跟踪 资料来源:Wind,国投证券研究中心 固定收益定期报告 本报告版权属于国投证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页。 3 表2:净价上涨个券成交跟踪 简称剩余期限(年)估值价格偏离(%)估值净价(元)估值收益率偏离(bp)估值收益率(%)前一日估值收益率(%)隐含评级主体评级行业成交规模(万元)24远东租赁MTN0052.720.3097.71-11.843.884.00AAAAA非银金融441024渝富MTN0039.710.2998.32-3.362.722.75AAAAAA城投97624苏交通MTN0029.350.27101.97-3
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