金融工程动态跟踪：互换便利正式工具落地，首批双创50ETF降费

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融金融金融工程工程工程 | 动态跟态跟态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1.互换便利正式工具落地：日前，央行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）工具。为保障工具操作顺利开展，10 月 18 日，央行发布消息称，已联合证监会下发通知，即日起启动操作。目前有 20 家证券、基金公司获批参与工具操作，合计申请额度已超 2000 亿元。2.首批双创 50ETF 降费：10 月 16日，华夏中证科创创业 50ETF 及其联接基金公告降低管理费，管理费从 0.5%的年费率降为 0.15%，管理费打三折，成为全市场管理费最低的跟踪双创 50 指数的股票ETF 产品。首批双创 50ETF 成立于 2021 年 6 月下旬，距离目前成立满三年。这也意味着，在沪深 300ETF、中证 500ETF、创业板 ETF 等传统宽基 ETF 之外，双创50ETF 等近年来新设的宽基 ETF 也开始降费让利，更好提升产品的综合竞争力。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金共 12 只，股票型基金 6 只，混合型基金 3只，REITs 基金 3 只。新基金共募集 85.74 亿元，较上期增加 79.12 亿元。其中，由王路、郑庆铨、朱杰管理的招商基金公路高速公路 REIT 规模最大，为 34.96 亿元。本期，国内新发行基金共 21 只，较上期减少 3 只。其中股票型基金 7 只，混合型基金 10 只，债券型基金 3 只，FOF 基金 1 只。上周共有 55 只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：招商基金（11 只）、融通基金（5 只）和海富通基金（4 只）。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益 2.10%，混合型基金为 1.87%，债券型基金为 0.36%。量化产品中主动量化产品平均收益为 2.20%，量化对冲产品为-1.32%。年初至今，普通股票型基金平均收益为 4.65%，混合型基金为 4.11%，债券型基金为 3.00%，量化产品中主动量化产品平均收益为 2.88%，量化对冲产品为-2.34%。 ⚫ 场内基金动态： 截止 2024 年 10 月 18 日，规模最大的 ETF 跟踪标的为沪深 300，总规模 10393 亿元，其次为科创 50 规模 2221 亿元、上证 50 规模 1659 亿元，股票宽基指数中沪深 300、科创 50、上证 50、中证 500 规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网 50 规模最大，恒生科技是规模最大的境外股票指数，SGE 黄金 9999 是规模最大的商品指数。上周，中证 A500 资金净流入最多 117亿元，SGE 黄金 9999、科创芯片其次，沪深 300 净流出最多 128 亿元；年初至今，沪深 300 净流入最多 5924 亿，中证 1000、中证 500 其次，证券公司净流出最多 126 亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2024 年 10 月 21 日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860524080003 四千亿规模 ETF 诞生，中证“A 系列”指数又添新成员 2024-10-14 首批中证 A500ETF 总募集规模超 200 亿元，又一只“巨无霸”ETF 诞生 2024-09-29 沙特首只香港 ETF 获批，公募 REITs 三只新品获批 2024-09-23 互换便利正式工具落地，首批双创50ETF 降费 金融工程 | 动态跟踪 —— 互换便利正式工具落地，首批双创 50ETF 降费 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 2.3 基金经理变更 ............................................................................................................... 5 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 6 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 6 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 7 四、场内基金动态 .......................................................................................... 8 风险提示 ........................................................