每日宏观动态-权益市场复盘：市场量能继续收窄

宏 观 研 究 2024.05.29 1 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 每 日 宏 观 动 态 市场量能继续收窄 ——权益市场复盘 20240529 分析师 芦哲 登记编号：S1220523120001 潘京 登记编号：S1220523120004 相 关 研 究 《权益市场复盘 20240206》2024.02.07 市场小幅震荡，三大指数集体收涨。全部 A 股成交额 7117 亿，较上一交易日缩量 336 亿元，北向资金净买入 33.99 亿，南向资金净买入 67.74亿。行业层面，汽车、贵金属、基本金属、能源设备、餐饮旅游等涨幅居前。 市场全天震荡，三大指数尾盘走低均一度翻绿。增量资金不足的情况下避险模式再次开启，避险板块和政策支持板块获得资金流入。战略资金短期不会离场呈现观望格局，其他中长期资金需要看到市场赚钱效应的持续性或各部委、企业端共同配合，增量资金暂未全面涌入的情况下，在震荡市中呈现公司质量引导的结构性分化行情可能仍将持续。 板块方面，上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含 10000 颗卫星，叠加沙特公投基金宣布成立卫星与太空公司，卫星导航概念大涨。微软、联想发布 AIPC 新品，消费电子概念拉升。国家大基金三期成立，注册资本 3440 亿，半导体板块上涨。180亿光刻胶概念股签订 3 亿元半导体芯片抛光垫项目合作协议，光刻机、光刻胶概念拉升。截至 5 月 28 日，锑(1#)价格比 4 月底上涨 36%；近期呈现加速上涨之势，有色板块继续走强。企业和专家座谈会，提出优化区域生产力布局、防止“内卷式”同质化竞争，光伏概念走强。5 月 28 日，广州、深圳相继宣布优化调整房地产政策措施，叠加上海出台“沪九条”，地产股反弹。近期全国气温逐渐升高，“迎峰度夏”旺季需求上升，港口煤价上涨，煤炭板块持续走强。当前传感器的种类和数量均呈现爆发式增长，有力推动了新能源汽车的智能化进步，汽车板块拉升。端午小长假临近，出游相关话题热度持续升温，餐饮旅游板块走高。 其余方面，小金属、BC 电池、稀有金属、铝产业等板块涨幅居前。动物保健、ST 板块、保险、无线充电等板块跌幅居前。 估算上证 50ETF、华泰柏瑞沪深 300ETF、易方达沪深 300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深 300ETF、央企创新驱动 ETF、央企科技 ETF、金融ETF、创业板 ETF、南方中证 500ETF、南方中证 1000ETF、广发中证1000ETF、华夏中证 1000ETF、科创 50ETF、华泰柏瑞中证 2000ETF、南方中证 2000ETF 十六支监测 ETF 5 月 29 日无战略加仓操作。2024 年至 5 月29 日战略加仓合计 5352.23 亿元。 5 月 29 日回购金额共 7.34 亿元，较上一交易日增量 2.71 亿元。电力设备、机械设备、通信、建筑材料、计算机回购金额居前。电力设备、机械设备、通信、建筑材料、计算机分别回购 4.51 亿、1.02 亿、0.53 亿、0.42 亿、0.31 亿。 截至上周五（05/24），市场质押股数 3532.62 亿股，占总股本 4.41%，质押市值 26106.93 亿元，质押比超 30%的公司共 159 家。 风险提示：测算误差；数据统计误差；政策或内外经济环境变动超预期 方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告 每日宏观动态 2 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 1 权益市场每日复盘 市场小幅震荡，三大指数集体收涨。全部 A 股成交额 7117 亿，较上一交易日缩量 336 亿元，北向资金净买入 33.99 亿，南向资金净买入 67.74 亿。行业层面，汽车、贵金属、基本金属、能源设备、餐饮旅游等涨幅居前。 市场全天震荡，三大指数尾盘走低均一度翻绿。增量资金不足的情况下避险模式再次开启，避险板块和政策支持板块获得资金流入。战略资金短期不会离场呈现观望格局，其他中长期资金需要看到市场赚钱效应的持续性或各部委、企业端共同配合，增量资金暂未全面涌入的情况下，在震荡市中呈现公司质量引导的结构性分化行情可能仍将持续。 板块方面，上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含 10000 颗卫星，叠加沙特公投基金宣布成立卫星与太空公司，卫星导航概念大涨。微软、联想发布 AIPC 新品，消费电子概念拉升。国家大基金三期成立，注册资本 3440 亿，半导体板块上涨。180 亿光刻胶概念股签订 3 亿元半导体芯片抛光垫项目合作协议，光刻机、光刻胶概念拉升。截至 5 月 28 日，锑(1#)价格比 4 月底上涨 36%；近期呈现加速上涨之势，有色板块继续走强。企业和专家座谈会，提出优化区域生产力布局、防止“内卷式”同质化竞争，光伏概念走强。5 月 28 日，广州、深圳相继宣布优化调整房地产政策措施，叠加上海出台“沪九条”，地产股反弹。近期全国气温逐渐升高，“迎峰度夏”旺季需求上升，港口煤价上涨，煤炭板块持续走强。当前传感器的种类和数量均呈现爆发式增长，有力推动了新能源汽车的智能化进步，汽车板块拉升。端午小长假临近，出游相关话题热度持续升温，餐饮旅游板块走高。 其余方面，小金属、BC 电池、稀有金属、铝产业等板块涨幅居前。动物保健、ST板块、保险、无线充电等板块跌幅居前。 2 资金表现 估算上证 50ETF、华泰柏瑞沪深 300ETF、易方达沪深 300ETF、嘉实沪深 300ETF、华夏沪深 300ETF、央企创新驱动 ETF、央企科技 ETF、金融 ETF、创业板 ETF、南方中证 500ETF、南方中证 1000ETF、广发中证 1000ETF、华夏中证 1000ETF、科创 50ETF、华泰柏瑞中证 2000ETF、南方中证 2000ETF 十六支监测 ETF 5 月 29 日无战略加仓操作。2024 年至 5 月 29 日战略加仓合计 5352.23 亿元。 5 月 29 日回购金额共 7.34 亿元，较上一交易日增量 2.71 亿元。电力设备、机械设备、通信、建筑材料、计算机回购金额居前。电力设备、机械设备、通信、建筑材料、计算机分别回购 4.51 亿、1.02 亿、0.53 亿、0.42 亿、0.31 亿。 截至上周五（05/24），市场质押股数 3532.62 亿股，占总股本 4.41%，质押市值26106.93 亿元，质押比超 30%的公司共 159 家。 每日宏观动态 3 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 图表1:战略加仓 ETF 资金估算 资料来源：Wind，方正证券研究所；战略性买入估算以 23 年 1 月至当日日均成交额为基准计算，单支 ETF 当日成交额超该 ETF 期间日均成交额 1.3 倍，估算额单支 ETF 超过 0.4 亿且合计超过 50 亿元，识别为异动日期。 每日宏观动态 4 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条