ChatGPT应用探讨系列之四：ChatGPT投资相关插件测试及策略开发

金 融 工 程 研 究 2023.06.14 1 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 专 题 报 告 ChatGPT 投资相关插件测试及策略开发——ChatGPT 应用探讨系列之四 分析师 曹春晓 登记编号：S1220522030005 联系人 邓璐 相 关 研 究 《投资新工具，布局小而美—国证 2000 指数投资价值分析》2023.06.13 《大单成交后的跟随效应与“待著而救”因子——多因子选股系列研究之十一》2023.06.11 《不同大语言模型产品操作性能及进阶应用比较——ChatGPT 应用探讨系列之三》2023.05.25 《ChatGPT 在择时、风格、行业、选股中的应用实践——ChatGPT 应用探讨系列之二》2023.05.04 《小盘风格延续 1000 指增产品优势凸显——易方达中证 1000 指数量化增强分析》2023.04.12 《静待养殖周期拐点，聚集行业龙头收益弹性突出 ——中证畜牧养殖指数投资价值分析》2023.04.12 2023 年 5 月 13 日，OpenAI 宣布对其 ChatGPT Plus 用户推出网络浏览及插件功能。此次更新为 ChatGPT Plus 用户带来了巨大的变革，用户可以通过网络浏览功能获取最新的信息，不再局限于处理到 2021 年为止的数据。此外，Plus 用户可以通过插件功能与现有平台进行集成，可以访问如 Expedia，Kayak 和 Instacart 等网络服务的第三方插件，也可以指示 ChatGPT 在特定网站上执行任务。 ChatGPT 的第三方插件推出速度较快，截至 2023 年 6 月 13 日，已经有 385个插件应用上线，同时 OpenAI 也在不断改善插件的使用体验，如目前已提供了插件的检索功能，方便用户快速找到所需要的插件。 本文中我们重点介绍了部分办公应用类插件如 Wolfram、AskYourPDF、WebPilot 等，以及对投资研究工作有较大帮助的插件如 PortfolioPilot、Boolio、PortfoliosLab 等，其中 PortfolioPilot 在投资相关插件中的功能性最为完善，相较而言具有明显优势。 ChatGPT 本身具有强大的代码编程能力，但其生成的代码无法直接运行，需要将代码复制到本地运行及调试。Noteable 插件的上线大大降低了投资者建立复杂模型的难度。Noteable 插件允许用户在聊天界面中直接创建、编辑和运行 Jupyter 笔记本。我们可以通过这个插件实现复杂投资策略的开发和测试，本文中我们分别从指数 EDA 分析、择时策略构建、财务造假预测等不同维度介绍了该插件如何辅助提升投研工作效率。 风险提示 模型迭代不及预期、文本与代码生成有误，插件提取的数据可能存在一定错误，模型更新后相关功能可能发生较大变化。 方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告 专题报告 2 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 正文目录 1 引言 ............................................................................................ 5 2 部分办公应用类插件介绍 .......................................................................... 6 2.1 Wolfram .................................................................................. 6 2.2 AskYourPDF & ChatWithPDF ................................................................. 8 2.3 WebPilot ................................................................................. 9 3 金融市场相关插件测试对比 ....................................................................... 10 3.1 PortfolioPilot .......................................................................... 10 3.2 Boolio Invest ........................................................................... 13 3.3 PortfoliosLab ........................................................................... 15 4 使用 Noteable 插件完成复杂投资策略开发 .......................................................... 17 4.1 使用 Noteable 插件实现数据下载及可视化分析 ............................................... 18 4.2 使用 Noteable 插件构建机器学习择时模型 ................................................... 19 4.3 使用 Noteable 插件训练财务造假预测模型 ................................................... 22 5 风险提示 ....................................................................................... 24 6 附录：已上线插件分类整理 ....................................................................... 25 mNyRoMrRsNtPrRqQmQwOmQaQdN8OsQpPsQtQlOqQrPjMqRsPaQnMnRvPpMsMvPrQoN专题报告 3 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 图表目录 图表 1: Plus 用户可通过模糊检索快速找到相应的插件 .............................................. 5 图表 2: 已上线插件分类整理 .................................................................... 6 图表 3