量化交易策略月报：金融工程，上月模式匹配策略表现较好

识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 22 [Table_Page] 金融工程|衍生品市场月报 2020 年 10 月 11 日 证券研究报告 [Table_Title] 金融工程:上月模式匹配策略表现较好 ——量化交易策略月报（2020 年 10 月 11 日） [Table_Summary] 上月表现（上月指从 2020 年 9 月 1 日至 9 月 30 日的交易日） 回测交易次数 月收益率 成功率 最大回撤 盈亏 风格套利 22 -0.03% 45.45% -1.42% 亏↓ 随机区间突破 14 -1.37% 28.57% -1.91% 亏↓ 加强版 EMDT 9 -0.41% 55.56% -1.28% 亏↓ EMDT 7 -1.28% 42.86% -1.36% 亏↓ SLM 22 4.38% 45.45% -1.98% 盈↑ 价量模式匹配 22 2.45% 59.09% -2.62% 盈↑ SMT 22 3.37% 27.27% -0.91% 盈↑ 期权比率预测 22 -4.85% 40.91% -5.62% 亏↓ 数据来源：广发证券发展研究中心 2020 年表现 回测交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 风格套利 183 3.54% 50.27% -4.71% 随机区间突破 113 -3.74% 29.20% -6.49% 加强版 EMDT 113 5.14% 46.02% -3.62% EMDT 102 3.78% 44.12% -4.11% M 44.95%18342.08% -10.16% 价量模式匹配 18135.97% 48.62% -6.95% SMT 183 10.15% 26.78% -2.36% 期权比率预测 183 29.76% 46.99% -10.96% 数据来源：广发证券发展研究中心 期指上市以来表现 回测交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 风格套利 1334 6.89% 50.90% -19.15% 随机区间突破 1172 22.33% 32.68% -15.46% 加强版 EMDT 1730 630.89% 45.38% -16.83% EMDT 1483 464.15% 43.56% -16.54% SLM 2520 588.62% 35.71% -24.29% 价量模式匹配 2286 588.82% 47.46% -29.76% SMT 2520 373.95% 28.49% -8.17% 期权比率预测 1376 数据来源：广发证券发展研究中心 风险提示 上述各类量化交易策略通过历史数据统计、建模和测算完成，本报告不代表策略推荐，在市场波动不确定性下策略可能存在失效风险。 [Table_Author] 分析师： 文巧钧 SAC 执证号：S0260517070001 SFC CE No. BNI358 0755-88286935 wenqiaojun@gf.com.cn 分析师： 张超 SAC 执证号：S0260514070002 SFC CE No. BOB130 020-66338888-5132 zhangchao@gf.com.cn 分析师： 罗军 SAC 执证号：S0260511010004 020-66335128 luojun@gf.com.cn 请注意，罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。 [Table_DocReport] 相关研究： 金融工程:上月 SLM 策略表现较好:——量化交易策略月报（2020 年 9 月 1 日） 2020-09-01 金融工程:上月 CTA 策略表现突出:——量化交易策略月报（2020 年 8 月 2 日） 2020-08-02 [Table_Contacts] p1505099 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 2 / 22 [Table_PageText] 金融工程|衍生品市场月报 目录索引 一、风格套利策略 ............................................................................................................... 5 （一）上月回测交易概况 ........................................................................................... 5 （二）上月回测交易明细 ........................................................................................... 5 （三）历史市场表现 ................................................................................................... 6 二、随机区间突破交易策略 ................................................................................................ 7 （一）上月回测交易概况 ........................................................................................... 7 （二）上月回测交易明细 ........................................................................................... 7 （三）历史市场表现 ................................................................................................... 8 三、加强版 EMDT 交易策略 ............................................................................................... 9 （一）上月回测交易概况 ........................................................................................... 9 （二）上月回测交易明细 ........................................................................................... 9 （三）历史市场表现 .........