权益事件点评：2024年12月沪深两市重点宽基指数样本股调整预测

金融工程报告 请务必阅读正文之后的免责声明 渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 1 of 21 8 家公司发布定向增发预案进展情况 金融工程研究 证券研究报告 权益事件点评报告 证券分析师 宋旸 022-28451131 songyang@bhzq.com 研究助理 张笑晨 SAC No: S1150123060017 zhangxc@bhzq.com 核心观点： ⚫ 中证、上证、深证系列指数预计将于 2024 年 12 月完成本年度第二次样本股定期调整，其中包含许多较受市场关注的重点指数。由于跟踪这些指数的基金规模较大，调整个股时会产生正向或负向的成本冲击，对于对应股票短期收益率或产生一定影响。 ⚫ 沪深 300 指数：预测将调整 30 只股票，其中百济神州、赛力斯、沪农商行等将调入，康龙化成、星宇股份、东方雨虹等将剔除；纳入名单中赛力斯、新易盛、上海电气等正向冲击成本靠前，剔除名单中士兰微、圣邦股份、东方雨虹等负向冲击成本靠前。 ⚫ 中证 500 指数：预测将调整 50 只股票，其中用友网络、格科微、龙芯中科等将调入，吉比特、洪都航空、中化国际等将剔除；纳入名单中欧菲光、士兰微、亨通光电等正向冲击成本靠前，剔除名单长信科技、卫宁健康、星源材质等负向冲击成本靠前。 ⚫ 上证 180 指数：预测将调整 18 只股票，其中中国西电、佰维存储、华能水电等将调入，恒力石化、中国巨石、白云山等将剔除；纳入名单中赛力斯、上海银行、南京银行等正向冲击成本靠前，剔除名单中恒力石化、中国巨石、白云山等负向冲击成本靠前。 ⚫ 上证 50 指数：预测将调整 5 只股票，其中工业富联、中国海油、赛力斯等将调入，特变电工、上汽集团、片仔癀等将剔除；纳入名单中赛力斯、工业富联、中国海油等正向冲击成本靠前，剔除名单片仔癀、海天味业、上汽集团等负向冲击成本靠前。 ⚫ 创业板指数：预测将调整 10 只股票，其中润和软件、乖宝宠物、锐捷网络等将调入，钢研高纳、利亚德、我武生物等将剔除；纳入名单中润和软件、机器人、罗博特科等正向冲击成本靠前；剔除名单中星源材质、利亚德、德方纳米等负向冲击成本靠前。 ⚫ 风险提示：本报告旨在市场情况监控，使用数据均为市场公开数据，不排除存在误差情形，本报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。 2024 年 12 月沪深两市重点宽基指数样本股调整预测 ――权益事件点评 分析师：宋旸 SAC NO：S1150517100002 2024 年 11 月 20 日 金融工程报告 请务必阅读正文之后的免责声明 2 of 21 目 录 1. 引言 .............................................................................................................................................................. 4 2. 指数样本股定期调整预测流程 ...................................................................................................................... 4 2.1 中证系列指数 ...................................................................................................................................... 4 2.1.1 考核区间 .................................................................................................................................... 4 2.1.2 样本股调整预测流程 ................................................................................................................. 4 2.2 上证系列指数 ...................................................................................................................................... 6 2.2.1 考核区间 ................................................................................................................................... 6 2.2.2 样本股预测流程 ........................................................................................................................ 6 2.3 深证系列指数 ...................................................................................................................................... 7 2.3.1 考核区间 ................................................................................................................................... 7 2.3.2 样本股预测流程 ........................................................................................................................ 7 3. 2024 年 12 月