金融工程：三大指数高开低走，连板率创近一个月新低

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容金融工程日报三大指数高开低走，连板率创近一个月新低核心观点金融工程日报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰证券分析师：胡志超021-60933159021-60375486zhangxinwei1@guosen.com.cnhuzhichao@guosen.com.cnS0980520060001S0980524070001相关研究报告《金融工程日报-两市成交额创年内新低，半导体板块逆市走强》——2024-07-03《金融工程日报-房地产板块大幅反弹，科创板表现弱势》 ——2024-07-02《金融工程日报-主要指数普跌，银行股逆市走强》 ——2024-06-27《金融工程日报-市场全线反弹，微盘股指数大涨近 4%》 ——2024-06-26《金融工程日报-三大指数收盘均跌超 1%，上证 50 逆市上涨》——2024-06-24市场表现：今日(20240704) 大部分指数处于下跌状态，规模指数中上证 50指数表现较好，板块指数中北证 50 指数表现较好，风格指数中沪深 300 价值指数表现较好。家电、银行、石油石化、汽车、煤炭行业表现较好，消费者服务、房地产、商贸零售、轻工制造、综合行业表现较差。央企银行、港口精选、黄金精选、航运精选、快递等概念表现较好，ETC、城投公司、职业教育、电动车、水产等概念表现较差。市场情绪：今日收盘时有 25 只股票涨停，有 31 只股票跌停。昨日涨停股票今日表现低迷，赚钱效应较弱，高开低走，收盘收益为-1.02%，昨日跌停股票今日收盘收益为-5.34%。今日封板率 58%，较前日下降 3%，连板率 16%，较前日下降 25%，连板率创近一个月新低。市场资金流向：截至 20240703 两融余额为 14809 亿元，其中融资余额 14490亿元，融券余额 320 亿元。两融余额占流通市值比重为 2.2%，两融交易占市场成交额比重为 7.9%。20240704 北向合计净流出 39.7 亿元。折溢价：20240703 当日 ETF 溢价较多的是银行 ETF 优选，ETF 折价较多的是中证 2000ETF 添富。近半年以来大宗交易日均成交金额达到 15 亿元，20240703 当日大宗交易成交金额为 12 亿元，近半年以来平均折价率 3.51%，当日折价率为 4.52%。近一年以来上证 50 股指期货主力合约年化升水率中位数为 2.13%, 近一年以来沪深 300 股指期货主力合约年化升水率中位数为1.55%, 近一年以来中证500 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-4.45%,近一年以来中证 1000 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-8.51%, 当日上证 50 股指期货主力合约年化贴水率为 29.55%，处于近一年来 2%分位点，当日沪深 300 股指期货主力合约年化贴水率为 17.68%，处于近一年来 3%分位点；当日中证 500 股指期货主力合约年化贴水率为 14.43%，处于近一年来12%分位点；当日中证 1000 股指期货主力合约年化贴水率为 15.69%，处于近一年来 24%分位点。机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是伟创电气、耐普矿机、华锐精密、胜利精密、国光股份、卧龙电驱、湖南裕能、晶合集成等，伟创电气被 112 家机构调研。20240704 披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是凯中精密、新时达、雄帝科技、深圳瑞捷、雷赛智能、欣灵电气、正强股份、法尔胜等，机构专用席位净流出较多的股票是税友股份、长药控股、东杰智能、瑞迪智驱、海印股份、三晖电气、恒工精密、优德精密、大连友谊、瀛通通讯、远大智能等。陆股通净流入较多的股票是广汇汽车、瑞迪智驱等，陆股通净流出较多的股票是亚泰集团、海印股份、雷赛智能等。风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2市场表现宽基与风格指数表现今日(20240704，下同) 大部分指数处于下跌状态，规模指数中，上证 50 指数表现较好，上证 50 指数下跌 0.29%，沪深 300 指数下跌 0.51%，中证 500 指数下跌1.56%，中证 1000 指数下跌 2.16%，中证 2000 指数下跌 2.75%。板块指数中，北证 50 指数表现较好，上证综指下跌 0.83%，深证综指下跌 1.58%，中小 100 指数下跌 0.87%，创业板指下跌 0.78%，科创 50 指数下跌 1.63%，科创100 指数下跌 2.06%，北证 50 指数上涨 0.35%。风格指数中，沪深 300 价值指数表现较好，沪深 300 价值指数下跌 0.11%，沪深300 成长指数下跌 0.60%，中证 500 价值指数下跌 1.43%，中证 500 成长指数下跌1.24%。主要宽基、板块及风格指数今日表现如下图所示。图1：今日宽基、板块与风格指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理行业指数表现今日家电、银行、石油石化、汽车、煤炭行业表现较好，收益分别为 0.68%、0.21%、-0.34%、-0.64%、-0.67%，消费者服务、房地产、商贸零售、轻工制造、综合行业表现较差，收益分别为-4.11%、-3.49%、-2.79%、-2.78%、-2.71%，中信一级行业指数今日表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图2：今日中信一级行业指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理概念主题表现今日央企银行、港口精选、黄金精选、航运精选、快递等概念表现较好，收益分别为 0.90%、0.77%、0.29%、0.16%、0.14%，ETC、城投公司、职业教育、电动车、水产等概念表现较差，收益分别为-5.31%、-4.41%、-4.31%、-4.26%、-4.19%，今日收益较高与较低的前十个概念指数表现如下图所示。图3：今日收益较高与较低的前十个概念指数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告4市场情绪日内涨跌停家数我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日盘中的实时涨跌停家数情况。今日盘中最高有 26 只股票涨停，收盘时有 25 只股票涨停，盘中最高有 32 只股票跌停，收盘时有 31 只股票跌停，今日日内实时涨跌停家数如下图所示。图4：今日盘中实时涨跌停家数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理昨日涨跌停股今日日内表现我们统计上市满 3 个月以上且昨日收盘涨停或跌停的股票在今日盘中的实时表现。昨日涨停股票今日表现低迷，赚钱效应较弱，高开低走，收盘收益为-1.02%，昨日跌停股票今日收盘收益为-5.34%。昨日涨跌停股票今日盘中实时表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告5图5：昨日涨跌停股票今日盘中实时表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理封板率与连板率我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日的封板率和连板率。封板率的计算方式为：封板率=最高价涨停且收盘涨停的股票数/最高价涨停的股票数连板率的计算方式为：连板率=连续两日收盘涨停的股票数/昨