量化基金业绩跟踪：私募指增超额均值连续第二周为正

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 金工量化周报 私募指增超额均值连续第二周为正 量化基金业绩跟踪周报（2024.06.17-2024.06.21）  核心结论 分析师 冯佳睿 S0800524040008 13564917688 fengjiarui@research.xbmail.com.cn 相关研究 AI 引领科技板块上涨，另类基金表现回暖—基金 研 究 周 报 （ 20240617-20240622 ） 2024-06-22 私募指增超额小幅反弹—量化基金业绩跟踪周报（2024.06.10-2024.06.14） 2024-06-20 市场继续探底，等待成交放量—技术分析洞察（2024.06.10-2024.06.14） 2024-06-18 股市分化债券走强，QDII 基金表现最好—基金 研 究 周 报 （ 20240611-20240615 ） 2024-06-16 宏观视角下的高胜率行业配置和个股挖掘，实现α由小到大—长信金利趋势深度分析报告—基金深度报告系列一 2024-06-15 指数增强：本周（2024.06.17-2024.06.21，后同），私募指增超额收益均值依旧为正。私募中证 500 指增平均超额收益 0.45%，实现正超额收益的基金占比 83.90%；公募中证 500 指增平均超额收益 0.46%，实现正超额收益的基金占比 96.77%。私募中证 1000 指增平均超额收益 0.40%，实现正超额收益的基金占比 79.62%；公募中证 1000 指增平均超额收益 0.18%，实现正超额收益的基金占比 76.09%。私募沪深 300 指增平均超额收益 0.11%，实现正超额收益的基金占比 61.84%；公募沪深 300 指增平均超额收益0.13%，实现正超额收益的基金占比 67.80%。 主动量化：本周，私募主动量化基金平均收益-1.21%，实现正收益的基金占比 21.96%；公募主动量化基金平均收益-1.10%，实现正收益的基金占比9.71%。 股票市场中性策略：本周，私募股票市场中性基金平均收益 0.00%，实现正收益的基金占比 58.97%；公募股票市场中性基金平均收益 0.04%，实现正收益的基金占比 52.17%。 其他产品：本周，私募股票多空、CTA、私募多资产套利策略、私募多资产宏观策略、私募多资产复合策略实现正收益的基金占比分别为 47.06%、58.01%、50.57%、56.67%、39.84%；公募量化固收+实现正收益的基金占比为 11.36%。 风险提示：本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析，涉及的基金不构成投资建议。 证券研究报告 2024 年 06 月 26 日 金工量化周报 西部证券 2024 年 06 月 26 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 一、 公私募量化基金的收益分布 ............................................................................................ 3 二、 公私募量化基金业绩对比 ................................................................................................ 5 三、 附录：计算说明 .............................................................................................................. 8 四、 风险提示 ......................................................................................................................... 9 图表目录 图 1：公私募同策略超额收益/绝对收益分布对比（截至 2024.06.21） ................................... 3 图 2：私募其他策略的收益分布（截至 2024.06.21） ............................................................. 4 图 3：公募其他策略的收益分布（截至 2024.06.21） ............................................................. 4 图 4：公私募量化基金主要业绩指标对比（截至 2024.06.21） ............................................... 5 图 5：公私募中证 500 指增近 1 年以来的超额业绩表现散点图（截至 2024.06.21） ............. 6 图 6：公私募中证 1000 指增近 1 年以来的超额业绩表现散点图（截至 2024.06.21） ........... 6 图 7：公私募沪深 300 指增近 1 年以来的超额业绩表现散点图（截至 2024.06.21） ............. 6 图 8：公私募主动量化产品近 1 年以来的绝对业绩表现散点图（截至 2024.06.21） .............. 6 图 9：公私募股票市场中性产品近 1 年以来的绝对业绩表现散点图（截至 2024.06.21） ....... 6 图 10：公私募中证 500 指增等权组合今年以来累计超额走势（截至 2024.06.21） ............... 7 图 11：公私募中证 500 指增等权组合近 2 年以来累计超额走势（截至 2024.06.21）............ 7 图 12：公私募中证 1000 指增等权组合今年以来累计超额走势（截至 2024.06.21） ............. 7 图 13：公私募中证 1000 指增等权组合近 2 年以来累计超额走势（截至 2024.06.21） ......... 7 图 14：公私募沪深 300 指增等权组合今年以来累计超额走势（截至 2024.06.21） ............... 7 图 15：公私募沪深 300 指增等权组合近 2 年以来累计超额走势（截至 2024.06.21） ........... 7 图 16：公私募主动量化产品等权组合今年以来累计收益走势（截至 2024.06.21） ................ 8 图 17：公私募主动量化产品等权组合近 2 年以来累计收益走势（截至 2024.06.21） ............ 8 图 18：公私募股票市场中性产品等权组合今年以来累计收益走势（截至 2024.06.21） ........ 8 图 19：公私募股票市场中性产品等权组合近 2 年以来累计收益走势（截至 2024.