技术分析洞察：市场继续探底，等待成交放量

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 金工量化周报 市场继续探底，等待成交放量 技术分析洞察（2024.06.10-2024.06.14）  核心结论 分析师 冯佳睿 S0800524040008 13564917688 fengjiarui@research.xbmail.com.cn 相关研究 指数回调均线，黄金或可低吸—技术分析洞察(2024.05.27-2024.05.31) 2024-06-03 消化获利筹码，构筑市场合力—技术分析洞察(2024.05.20-2024.05.24) 2024-05-27 地产扭转预期，静待低位补涨—技术分析洞察(2024.05.13-2024.05.17) 2024-05-19 缩量持续上攻，修复低位板块—技术分析洞察(2024.04.29-2024.05.10) 2024-05-12 投资建议：受国内经济基本面数据不及预期和海外美联储降息预期反复的双重影响，近期市场延续调整，北向资金持续流出，场外观望情绪蔓延。技术面显示调整仍在进行之中，但指标进入极端区间，乐观估计将很快出现左侧入场机会。我们认为市场有望在 3 月份中枢下沿不远处找到支撑，并合并形成长期平台，后续反弹的时间和空间取决于经济基本面复苏的实际进程。1）行业层面建议关注电子板块，以上板块得到北向资金增持。2）主题层面建议关注空间计算、网约车、AI 手机等概念，近期检测到技术走势斜率的排名靠前。3）个股层面没有检测到横盘突破信号。 宽基指数：探底等待放量。本周中证全指录得 0.10%的跌幅，中小市值风格宽基指数表现稍强。其中上证指数跌幅 0.61%，创业板指涨幅 0.58%，微盘股指数涨幅 2.59%。上证 50 指数跌穿 3 月份中枢到达下沿位置，接近半年均线，成交量有所放大，或将很快找到支撑。沪深 300 指数继续延伸向下笔，模型提示日 K 线出现类 2 类支撑点，前提是底分型次日成立。中证 500 指数跌破 3 月中枢下沿且创新低，向下笔走势停顿，但尚未转向。中证 1000 指数继续缩量，模型提示类 2 类支撑点,支撑力度相比中证 500 较大。 海外指数：纳指跳空走高。美元黄金价格本周大幅调整回到 5 月份平台，向下笔走势延伸，从历史走势来看，该品种横盘阶段持续时间很长，或将继续振荡。恒生指数向下笔走势延伸，但仍处于去年 8 月份的中枢范围，当前位置或将开始构造大级别中枢。纳斯达克指数跳空高开高走，形成向上笔延伸，走势超预期。日经 225 指数本周继续窄幅振荡，笔与线段方向背离，后续或仍沿线段方向下行。 风险提示：本报告基于技术分析模型测算，需警惕模型失效风险；技术走势的历史规律不保证未来复现；海外地缘政治局势或武装冲突升级影响。 证券研究报告 2024 年 06 月 18 日 金工量化周报 西部证券 2024 年 06 月 18 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 一、 市场继续探底，等待成交放量 ......................................................................................... 3 1.1 宽基指数：探底等待放量 ............................................................................................. 3 1.2 海外指数：纳指跳空走高 ............................................................................................. 5 二、 行业主题截面比较 ........................................................................................................... 7 2.1 强势行业：电子 ........................................................................................................... 7 2.2 强势主题：空间计算、网约车、AI 手机 ...................................................................... 8 2.3 北向资金增持：电子、公用事业、医药生物 ................................................................ 9 三、 横盘突破个股：无信号 ................................................................................................. 10 四、 风险提示 ....................................................................................................................... 10 图表目录 图 1：上证 50 指数走势技术分析 ............................................................................................ 3 图 2：沪深 300 指数走势技术分析 .......................................................................................... 3 图 3：中证 500 指数走势技术分析 .......................................................................................... 4 图 4：中证 1000 指数走势技术分析 ........................................................................................ 4 图 5：美元黄金走势技术分析 .................................................................................................. 5 图 6：恒生指数走势技术分析 .................................................................................................. 5 图 7：纳斯达克指数走势技术分析 ........................