基金量化观察：首只沙特阿拉伯ETF申报，又有中证2000指增基金发行

敬请参阅最后一页特别声明 1 ETF 市场回顾 从一级市场资金流动情况来看，上周（2023.12.11-2023.12.15）已上市 ETF 资金净流入合计 156.97 亿元，各类 ETF均呈净流入状态。具体来看，股票型 ETF 资金流入 156.97 亿元，跨境 ETF 资金净流入 25.35 亿元，商品 ETF 资金净流入 7.67 亿元，而债券型 ETF 资金净流入 3.72 亿元。 在股票型 ETF 中，宽基 ETF 上周资金净流入为 112.25 亿元。上证 50ETF 资金净流入 32.93 亿元，而深证 50ETF 资金净流出 21.25 亿元。 主题行业 ETF 上周资金净流入 39.07 亿元。其中，科技板块 ETF 资金净流入 15.83 亿元，医药生物板块 ETF 资金净流入 15.21 亿元。而周期、金融地产、高端制造、消费等板块 ETF 呈净资金净流出状态，净流出额分别为 2.51 亿元、1.79 亿元、0.75 亿元、0.09 亿元。 上周非货币 ETF 的成交金额合计为 4438.74 亿元，交易活跃程度较前一周有所增加。其中股票型 ETF 的周成交额达2129.15 亿元。在股票型 ETF 中，宽基 ETF 的成交额最高。在主题/行业 ETF 中，科技 ETF 的周成交额最高。宽基 ETF中，杠杆资金相对更青睐科创 50ETF，融资净买入额为 3.88 亿元。主题/行业 ETF 中，杠杆资金在医药生物 ETF 中融资净买入 2.33 亿元。 上周首只可投资于阿拉伯市场股票的 ETF 申报，基金管理人为华泰柏瑞基金，该 ETF 将投资于港交所上市的南方东英沙特阿拉伯 ETF，是一只上交所与港交所互挂 ETF。 主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪 上周部分北交所主题基金业绩优异，表现前五名的基金包括：广发北交所精选两年定开 A(014273.OF)、鑫元清洁能源A(014574.OF)、中信建投北交所精选两年定开 A(016303.OF)、弘毅远方港股通智选领航 A(011157.OF)、万家北交所慧选两年定开 A(014277.OF)，它们的收益率分别为 4.35%、4.07%、3.29%、3.11%、3.03%。 沪深 300 增强指数型基金中，汇添富沪深 300 指数增强 A 上周业绩优异，相对基准的超额收益率为 0.66%。中证 500增强指数型基金中，中欧中证 500 指数增强 A 上周表现最佳，相对业绩基准的超额收益率为 0.97%。中证 1000 增强指数型基金中，中银中证 1000 指数增强 A 上周取得了 1.94%的超额收益率。国证 2000 增强指数型基金中，鹏华国证2000 指数增强 A 表现最佳，取得了 1.12%的超额收益率。 风险提示 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；ETF 二级市场价格波动风险。 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 扫码获取更多服务 内容目录 1、ETF 市场回顾 ................................................................................. 3 1.1 一级市场资金流动情况（2023.12.11-2023.12.15）........................................... 3 1.2 二级市场交易情况（2023.12.11-2023.12.15）............................................... 3 1.3 增强策略 ETF 业绩跟踪（2023.12.11-2023.12.15）........................................... 7 1.4 本周非货币 ETF 申报、认购及上市情况（2023.12.18-2023.12.22）............................. 8 2、主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪................................................... 9 2.1 绩优基金跟踪（2023.12.11-2023.12.15）................................................... 9 2.2 基金发行跟踪（2023.12.18-2023.12.22）.................................................. 10 3、风险提示.................................................................................... 10 图表目录 图表 1： 各类非货币 ETF 资金流情况（亿元） ....................................................... 3 图表 2： 股票型 ETF 资金流情况（亿元） ........................................................... 3 图表 3： 宽基及主题/行业型 ETF 资金流情况（亿元） ................................................ 3 图表 4： 各类 ETF 交易情况 ....................................................................... 4 图表 5： 股票型 ETF 交易情况 ..................................................................... 4 图表 6： 宽基及主题/行业 ETF 交易情况 ............................................................ 4 图表 7： 上周各类 ETF 成交额前 5 名一览 ........................................................... 4 图表 8： 宽基 ETF 北上资金等效流入前 5 名 ......................................................... 6 图表 9： 主题/行业 ETF 北上资金等效流入情况 ...................................................... 6 图表 10： 上周各类 ETF 北上资金等效流入前 5 名一览 ................................................ 7 图表 11： 已上市增强策略 ETF 表现跟踪 ....................................