指数研究统计月报2023年6月：中证发布央企ESG 50指数

证券研究报告 请务必阅读正文之后第 19 页起的免责条款和声明 中证发布央企 ESG 50 指数 指数研究统计月报 2023 年 6 月｜2023.6.15 ▍ 中信证券研究部 ▍ 核心观点 顾晟曦 指数研究首席分析师 S1010517110001 史周 量化策略分析师 S1010522100003 赵文荣 量化与配置首席分析师 S1010512070002 刘方 组合配置首席分析师 S1010513080004 2023 年 5 月，主要 A 股宽基指数普遍下跌，海外权益资产普涨。中信一级、二级行业中电力及公用事业和计算机设备表现较好，上下游产业链、风格和产业板块中收益率最高的分别是 TMT 指数、成长风格指数和科技产业指数。此外，纯债类基金指数表现稳定，普遍上涨。 ▍ 主要宽基及中信指数动态：2023 年 5 月，1）中证指数公司新发布 19 条指数，其中 5 条为股票主题指数；2）新发指数中，中证央企 ESG 50 指数在国务院国资委下属央企上市公司中，选取各行业内中证 ESG 评价最高的50 只上市公司证券为成分股，反映央企 ESG 主题上市公司证券的整体表现。自 2017 年 6 月至 2023 年 5 月末，中证央企 ESG 50 指数累计收益率约为 27.49%；3）沪深两市共有 23 只股票中信行业分类归属进行了调整，均为新股。 ▍ 主要 A 股宽基指数普遍下跌，海外权益资产普涨：考虑汇率折算，2023年 5 月，（1）沪深 300 下跌 5.56%，中证 500 下跌 2.67%，恒生指数下跌 7.85%，恒生国企指数下跌 7.92%；海外权益资产收益相对较好，纳斯达克 100 上涨 10.19%，纳斯达克 100 上涨 1.28%；（2）债券资产多数下跌，英国 10Y 国债跌幅最大为 2.33%；（3）商品资产多数下跌，SPGS原油跌幅最大为 8.79%，黄金 T+D 涨幅为 1.44%。 ▍ 5 个一级行业上涨 25 个一级行业下跌：1）2023 年 5 月，一级行业涨幅和跌幅最大的行业分别为电力及公用事业（3.63%）和消费者服务（-13.01%）；二级行业涨幅和跌幅最大的行业分别为计算机设备（6.4%）和资产管理 II（-19.1%）； 2）上下游产业链、风格和产业板块中收益率最高的分别是TMT 指数（0.46%）、成长风格指数（-1.49%）和科技产业指数（0.46%），收益率最低的分别是上游资源指数（-7.65%）、消费风格指数（-5.67%）和消费产业指数（-7.66%）。 ▍ 权益类基金核心池指数普遍下跌：1）2023 年 5 月，权益类基金核心池指数中跌幅最大的是 CIS300 类增强(主动)（-5.79%）；2）股债配置类基金核心池指数中，三元配置基金指数和股债能力基金指数收益率均为负，跌幅最大的是 CIS 股债能力激进基金指数（-4.48%）；3）固收+基金指数小幅下跌，纯债基金指数表现稳定，收益率在 0.37%到 0.50%之间。4）REITs组合长期看跑赢沪深 300，今年以来表现不佳，组合股息率约为 4%。 ▍ 风险因素：指数数据错误或不完整。 指数研究统计月报 2023 年 6 月｜2023.6.15 请务必阅读正文之后的免责条款和声明 2 目录 国内指数市场动态 ............................................................................................................. 4 国内新发指数跟踪 ............................................................................................................. 4 中信行业分类归属调整 ...................................................................................................... 5 宽基及行业指数表现 ......................................................................................................... 6 主要 A 股宽基指数普遍下跌，海外权益资产普涨 ............................................................. 6 一级行业：消费者服务、农林牧渔和建筑跌幅最大 .......................................................... 7 二级行业：计算机设备行业涨幅较大 ................................................................................ 8 大类板块：科技板块表现突出 ......................................................................................... 11 基金核心池指数............................................................................................................... 12 权益基金核心池指数 ....................................................................................................... 12 股债配置基金核心池指数 ................................................................................................ 13 固收+及纯债基金核心池指数 .......................................................................................... 13 资产模拟组合表现 ........................................................................................................... 14 REITs 行业组合 ............................................................................................................... 14 期权策略组合 ...................................