银行全面风险评析报告

1 银行全面风险评析报告 中经瑞研（北京）管理咨询有限责任公司 Chinese Economic Research Management Consulting Co.，Ltd. 2 / 113 TEL：（010）67737342 中经瑞研（北京）管理咨询有限责任公司 银行全面风险评析报告 目录 第一部分 银行经营环境关注 ............................................................. 4 第一节 经济金融数据 .................................................................. 4 第二节 银行业数据 ...................................................................... 6 第二部分 全面风险月度关注 ............................................................. 9 第一节 政策风险.......................................................................... 9 第二节 合规风险........................................................................ 20 第三节 业务风险........................................................................ 43 第四节 流动性风险 .................................................................... 61 第五节 信用风险........................................................................ 64 第六节 操作风险........................................................................ 67 第七节 行业风险........................................................................ 72 第八节 企业风险........................................................................ 75 第九节 战略风险........................................................................ 85 第三部分 风险管理同业关注 ........................................................... 88 第一节 风险管理同业动态 ......................................................... 88 第二节 风险管理同业案例—中行依托大数据技术构建商业银行智能风控体系 ....................................................................................... 95 第三节 风险管理同业创新—2018 金融科技创新十佳：涵盖监管科技、智能风控等领域 ....................................................................... 101 第四部分 风险管理前沿追踪 ......................................................... 103 【本期风控前沿】智能风控助力智慧城市建设 ......................... 103 3 / 113 TEL：（010）67737342 中经瑞研（北京）管理咨询有限责任公司 银行全面风险评析报告 第五部分 银行业风险评析 ............................................................. 106 第一节 银行业全面风险评析 .................................................... 106 第二节 银行业全面风险管理工作指引 ...................................... 108 4 / 113 TEL：（010）67737342 中经瑞研（北京）管理咨询有限责任公司 银行全面风险评析报告 第一部分 银行经营环境关注 第一节 经济金融数据 一、经济预期与风险预警 8月主要经济指标预测 预计工业增加值增速回落。8月以来生产数据整体较弱，发电耗煤量、钢铁高炉率均同比回落明显。 预计需求整体偏弱。消费方面，汽车销量增速下滑明显，对社零增速仍有制约。固定资产投资方面，房地产投资或仍维持较强韧性；政策转向可能可以推动基建逐步回升；而在工业企业利润开始出现拐点、环保因素、贸易战通过预期渠道对制造业构成影响的情况下，制造业投资可能稳中偏弱。进出口方面，PMI指数显示外部需求环比有所走弱，叠加前期汇率升值、高基数等因素，预计出口增速略降。进口方面，国内需求回落叠加高基数影响，预计增速有一定回落。 预计PPI同比回落，CPI同比大致持平。PPI方面，高频数据测算，8月PPI环比回升0.1%，但基数走高导致同比增速回落，预计至4.0%左右。CPI方面，受猪肉价格同比跌幅收窄、菜价同比涨幅扩大等因素影响，食品价格增速扩大，但油价等工业消费品价格增速回落有一定制约，综合考虑，预计CPI同比与上月大致持平。 制造业投资或稳中有忧，稳中有忧。在企业盈利仍然处于较好水平的情况下，预计制造业投资单月同比增速或仍维持在相当的较高水平上，但继7月温和下滑之后出现温和滑落的风险仍不容低估。 工业企业利润增速处于高位（%） 5 / 113 TEL：（010）67737342 中经瑞研（北京）管理咨询有限责任公司 银行全面风险评析报告 按照国家统计局发布的工业企业财务数据显示，2018年1-7月，全国规模以上工业企业利润同比增长17.1%，较1-6月有所回落。其中，其中，7月份利润增长6.2%，较6月回落近4个百分点。伴随着下半年经济放缓、工业企业利润回落，制造业投资的压力也会有所显现。 此外，环保加强和贸易战对制造业投资的影响逐步显现。特别是在中美贸易摩擦愈演愈烈的情况下，一些企业开始削减资本支出甚至重新考虑供应链全球布局。这些因素对于当前乃至于未来制造业投资将有重大影响。 【返回目录】 二、金融数据与市场预期 8月新增贷款约7500亿元，社融新增约1.0万亿元。8月末，M2突破150万亿，YoY+10.5%；M1达45.1万