量化交易策略月报：金融工程，上月EMDT策略表现较好

识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 20 [Table_Page] 金融工程|衍生品市场月报 2021 年 3 月 2 日 证券研究报告 [Table_Title] 金融工程:上月 EMDT 策略表现较好 ——量化交易策略月报（2021 年 3 月 2 日） [Table_Summary] 上月表现（上月指从 2021 年 2 月 1 日至 2 月 28 日的交易日） 回测交易次数 月收益率 成功率 最大回撤 盈亏 风格套利 15 -0.51% 33.33% -1.78% 亏↓ 随机区间突破 0 0.00% 0.00% 0.00% 平→ 加强版 EMDT 13 5.22% 46.15% -2.07% 盈↑ EMDT 12 5.38% 50.00% -1.91% 盈↑ SLM 15 -3.53% 26.67% -5.24% 亏↓ 价量模式匹配 15 -5.23% 26.67% -7.40% 亏↓ SMT 15 1.51% 33.33% -0.97% 盈↑ 期权比率预测 15 -0.43% 46.67% -7.22% 亏↓ 数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心 2021 年表现 回测交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 风格套利 35 -0.80% 40.00% -2.15% 随机区间突破 0 0.00% 0.00% 0.00% 加强版 EMDT 24 7.71% 50.00% -1.63% EMDT 21 8.29% 52.38% -1.25% SLM 35 -2.78% 25.71% -7.41% 价量模式匹配 33 -6.07% 33.33% -7.63% SMT 35 0.90% 22.86% -1.75% 期权比率预测 35 3.71% 48.57% -7.22% 数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至 2021 年 2 月 28 日 期指上市以来表现 回测交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 风格套利 1429 2.10% 50.38% -19.15% 随机区间突破 1200 22.90% 32.75% -15.46% 加强版 EMDT 1792 687.01% 45.31% -16.83% EMDT 1540 515.58% 43.64% -16.54% SLM 2614 609.31% 35.62% -24.29% 价量模式匹配 2376 543.43% 47.14% -29.76% SMT 2615 386.51% 28.37% -8.17% 期权比率预测 1471 410.46% 48.20% -20.26% 数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至 2021 年 2 月 28 日 风险提示 上述各类量化交易策略通过历史数据统计、建模和测算完成，本报告不代表策略推荐，在市场波动不确定性下策略可能存在失效风险。 [Table_Author] 分析师： 文巧钧 SAC 执证号：S0260517070001 SFC CE No. BNI358 0755-88286935 wenqiaojun@gf.com.cn 分析师： 张超 SAC 执证号：S0260514070002 SFC CE No. BOB130 020-66338888-5132 zhangchao@gf.com.cn 分析师： 罗军 SAC 执证号：S0260511010004 020-66335128 luojun@gf.com.cn 请注意，罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。 [Table_DocReport] 相关研究： 金融工程:上月期权比率预测策略表现较好:——量化交易策略月报（2021 年 2 月 4 日） 2021-02-04 [Table_Contacts] 1728635972931397公共联系人2021-03-02 18:34:33 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 2 / 20 [Table_PageText] 金融工程|衍生品市场月报 目录索引 一、风格套利策略 ............................................................................................................... 5 （一）上月回测交易概况 ........................................................................................... 5 （二）上月回测交易明细 ........................................................................................... 5 （三）历史市场表现 ................................................................................................... 6 二、随机区间突破交易策略 ................................................................................................ 7 （一）上月回测交易概况 ........................................................................................... 7 （二）上月回测交易明细 ........................................................................................... 7 （三）历史市场表现 ................................................................................................... 7 三、加强版 EMDT 交易策略 ............................................................................................... 8 （一）上月回测交易概况 ........................................................................................... 8 （二）上月回测交易明细 .......................................................................