金融工程：市场缩量反弹，脑机接口概念领涨

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容金融工程日报市场缩量反弹，脑机接口概念领涨核心观点金融工程日报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰联系人：李子靖021-60933159021-60875177zhangxinwei1@guosen.com.cn lizijing1@guosen.com.cnS0980520060001相关研究报告《金融工程日报-市场缩量下行，封板率、连板率均创近一个月新低》 ——2024-12-17《金融工程日报-市场震荡下行，大消费继续走强》 ——2024-12-16《金融工程日报-市场放量下行，AI 应用逆势走强》 ——2024-12-14《金融工程日报-市场盘中拉升，大消费热度持续》 ——2024-12-12《金融工程日报-市场缩量微涨，大消费板块走强》 ——2024-12-11市场表现：今日(20241218) 大部分指数处于上涨状态，规模指数中中证 1000指数表现较好，板块指数中科创 100 指数表现较好，风格指数中沪深 300 价值指数表现较好。电子、计算机、综合金融、通信、钢铁行业表现较好，农林牧渔、纺织服装、有色金属、房地产、非银行业表现较差。智能音箱、脑机接口、ASIC 芯片、3D 传感、MCU 芯片等概念表现较好，丝绸之路、体育、免税店、首发经济、冰雪旅游等概念表现较差。市场情绪：今日市场情绪较为高涨，收盘时有 109 只股票涨停，有 17 只股票跌停。昨日涨停股票今日高开高走，收盘收益为 6.99%，昨日跌停股票今日收盘收益为-2.11%。今日封板率 75%，较前日提升 35%，连板率 68%，较前日提升 56%，连板率创近一个月新高。市场资金流向：截至 20241217 两融余额为 18787 亿元，其中融资余额 18684亿元，融券余额 103 亿元。两融余额占流通市值比重为 2.4%，两融交易占市场成交额比重为 8.5%。折溢价：20241217 当日 ETF 溢价较多的是国证 2000 指数 ETF，ETF 折价较多的是旅游 ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到 14 亿元，20241217当日大宗交易成交金额为 19 亿元，近半年以来平均折价率 4.54%，当日折价率为 5.45%。近一年以来上证 50 股指期货主力合约年化升水率中位数为0.18%，近一年以来沪深 300 股指期货主力合约年化贴水率中位数为 1.74%，近一年以来中证 500 股指期货主力合约年化贴水率中位数为 6.33%，近一年以来中证 1000 股指期货主力合约年化贴水率中位数为 11.13%，当日上证 50股指期货主力合约年化贴水率为 8.17%，处于近一年来 19%分位点，当日沪深 300 股指期货主力合约年化贴水率为 5.36%，处于近一年来 30%分位点；当日中证 500 股指期货主力合约年化贴水率为 0.03%，处于近一年来 82%分位点；当日中证 1000 股指期货主力合约年化贴水率为 12.24%，处于近一年来 46%分位点。机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是利亚德、海天瑞声、家联科技、慧翰股份、龙建股份、八亿时空、金发科技、科达自控等，利亚德被 104 家机构调研。20241218 披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是奥比中光-UW、海能达、岩山科技、润欣科技、国光电器、诚益通、晶雪节能、兆日科技、安凯微、博士眼镜、海欣食品等，机构专用席位净流出较多的股票是天玑科技、中百集团、高伟达、紫天科技、国城矿业、丽尚国潮、卓翼科技、东方智造、开开实业等。陆股通净流入较多的股票是国光电器、海能达、岩山科技、富瀚微、视觉中国、天下秀、遥望科技、安阳钢铁、茂业商业等，陆股通净流出较多的股票是三维通信、天娱数科、紫天科技、国城矿业等。风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2市场表现宽基与风格指数表现今日(20241218，下同) 大部分指数处于上涨状态，规模指数中，中证 1000 指数表现较好，上证 50 指数上涨 0.72%，沪深 300 指数上涨 0.51%，中证 500 指数上涨 0.69%，中证 1000 指数上涨 0.85%，中证 2000 指数上涨 0.84%。板块指数中，科创 100 指数表现较好，上证综指上涨 0.62%，深证综指上涨 0.58%，中小 100 指数上涨 0.52%，创业板指上涨 0.04%，科创 50 指数上涨 1.47%，科创100 指数上涨 1.48%，北证 50 指数下跌 0.60%。风格指数中，沪深 300 价值指数表现较好，沪深 300 价值指数上涨 0.77%，沪深300 成长指数上涨 0.09%，中证 500 价值指数上涨 0.63%，中证 500 成长指数上涨0.44%。主要宽基、板块及风格指数今日表现如下图所示。图1：今日宽基、板块与风格指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理行业指数表现今日电子、计算机、综合金融、通信、钢铁行业表现较好，收益分别为 2.32%、1.68%、1.51%、1.25%、1.19%，农林牧渔、纺织服装、有色金属、房地产、非银行业表现较差，收益分别为-0.66%、-0.54%、-0.23%、-0.08%、-0.05%，中信一级行业指数今日表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图2：今日中信一级行业指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理概念主题表现今日智能音箱、脑机接口、ASIC 芯片、3D 传感、MCU 芯片等概念表现较好，收益分别为 6.01%、5.72%、5.69%、5.34%、5.21%，丝绸之路、体育、免税店、首发经济、冰雪旅游等概念表现较差，收益分别为-3.18%、-2.00%、-1.88%、-1.77%、-1.67%，今日收益较高与较低的前十个概念指数表现如下图所示。图3：今日收益较高与较低的前十个概念指数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告4市场情绪日内涨跌停家数我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日盘中的实时涨跌停家数情况。今日市场情绪较为高涨，盘中最高有 109 只股票涨停，收盘时有 109 只股票涨停，盘中最高有 25 只股票跌停，收盘时有 17 只股票跌停，今日日内实时涨跌停家数如下图所示。图4：今日盘中实时涨跌停家数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理昨日涨跌停股今日日内表现我们统计上市满 3 个月以上且昨日收盘涨停或跌停的股票在今日盘中的实时表现。昨日涨停股票今日高开高走，收盘收益为 6.99%，昨日跌停股票今日收盘收益为-2.11%。昨日涨跌停股票今日盘中实时表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告5图5：昨日涨跌停股票今日盘中实时表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理封板率与连板率我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日的封板率和连板率。封板率的计算方式为：封板率=最高价涨停且收盘涨停的股票数/最高价涨停的股票数连板率的计算方式为：连板率=连续两日收盘涨停的股票数