基金量化观察：资金流入中证A500ETF+，科创板芯片ETF集中申报

敬请参阅最后一页特别声明 1 从一级市场资金流动情况来看，上周（2024.10.14-2024.10.18）已上市 ETF 资金净流入合计-383.91 亿元，上周商品型 ETF 资金净流入 36.39 亿元，债券型 ETF 资金净流入 18.09 亿元，跨境 ETF 资金净流出 66.61 亿元，股票型 ETF 资金净流出 371.77 亿元。 中证 A500ETF 获资金大规模净买入。在股票型 ETF 中，宽基 ETF 上周资金净流入-310.29 亿元，其中 A500ETF 资金净流入 117.19 亿元，中证 A50ETF 资金净流入 15.36 亿元，中证 100ETF 资金净流入 4.86 亿元，中证 A 股 ETF 资金净流入 2.82 亿元，双创 50ETF 资金净流入 1.94 亿元。 主题行业 ETF 上周资金净流入-71.99 亿元。上周医药生物、科技板块 ETF 资金净流入额分别为 4.98 亿元、0.94 亿元，周期、消费、高端制造、金融地产板块 ETF 资金净流出额分别为 1.45 亿元、8.56 亿元、9.66 亿元、57.65 亿元。 非货币 ETF 周成交额仍维持万亿规模。上周非货币 ETF 的成交金额合计为 12954.06 亿元，其中股票型 ETF 的周成交额为 6638.49 亿元。 北交所主题基金业绩优异，主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括：易方达北交所精选两年定开 A(014275.OF)、景顺长城北交所精选两年定开 A(016307.OF)、汇添富北交所创新精选两年定开 A(014279.OF)、中航军民融合精选A(004926.OF)、华夏北交所创新中小企业精选两年定开(014283.OF)，它们的收益率分别为 24.02%、23.05%、21.89%、19.99%、18.88%。 上周主动量化基金上周收益率中位数为 1.78%，2024 年以来收益率中位数为 1.38%。 行业主题基金中，上周 TMT 主题基金业绩最佳，收益率中位数为 6.69%。2024 年以来，金融地产与周期行业主题基金业绩领先，收益率中位数分别为 27.18%、13.67%。 在沪深 300 增强指数型基金中，平安沪深 300 指数量化增强 A(005113.OF)上周表现最佳，相对基准的超额收益率为2.55%。在中证 500 增强指数型基金中，中欧中证 500 指数增强 A(015453.OF)上周表现出色，相对业绩基准的超额收益率为 0.98%。在中证 1000 增强指数型基金中，建信中证 1000 指数增强 A(006165.OF)上周取得了-0.31%的超额收益率。在国证 2000 增强指数型基金中，鑫元国证 2000 指数增强 A(018579.OF)表现最优，取得了 4.16%的超额收益率。 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；ETF 二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料。 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 内容目录 1、ETF 市场回顾 ................................................................................. 3 1.1 一级市场资金流动情况（2024.10.14-2024.10.18）........................................... 3 1.2 二级市场交易情况（2024.10.14-2024.10.18）............................................... 3 1.3 增强策略 ETF 业绩跟踪（2024.10.14-2024.10.18）........................................... 5 1.4 本周非货币 ETF 申报、认购及上市情况（2024.10.21-2024.10.25）............................. 6 2、主动权益及增强指数型基金表现跟踪............................................................. 7 2.1 绩优基金跟踪（2024.10.14-2024.10.18）................................................... 7 2.2 基金发行跟踪（2024.10.14-2024.10.18）................................................... 9 3、风险提示..................................................................................... 9 图表目录 图表 1： 各类非货币 ETF 资金流情况（亿元） ....................................................... 3 图表 2： 股票型 ETF 资金流情况（亿元） ........................................................... 3 图表 3： 宽基及主题/行业型 ETF 资金流情况（亿元） ................................................ 3 图表 4： 各类 ETF 交易情况 ....................................................................... 4 图表 5： 股票型 ETF 交易情况 ..................................................................... 4 图表 6： 宽基及主题/行业 ETF 交易情况 ............................................................ 4 图表 7： 上周各类 ETF 成交额前 5 名一览 ........................................................... 4 图表 8： 部分已上市增强策略 ETF 表现跟踪 ......................................................... 6 图表 9： 上周申报 ETF 一览 ....................................................................... 6 图表 10： 本周新发行 ETF 一览 .................................................................... 7 图