中证ESG中文月报 (2024年1月期)

指数及产品速览 2024年1⽉，中证指数公司发布中证沪深港新能源汽⻋50指数和中证沪深港新能源汽⻋主题指数。两条指数分别从内地与⾹港市场中选取50只及全部业务涉及新能源汽⻋产业的上市公司证券作为指数样本，反映内地与⾹港市场新能源汽⻋产业⻰头上市公司证券和全部上市公司证券的整体表现。截⾄2024年1⽉底，中证指数累计发布ESG等可持续发展指数140条，其中股票指数106条，债券指数31条，多资产指数3条。⽬前，基于沪深300、中证500、中证800、上证50、上证180、上证380等宽基的ESG指数不断丰富，形成了ESG基准、ESG领先和ESG策略等系列，跟踪产品有87只，规模合计959.09亿元[1]。中证ESG⽉报打造中国ESG标准，推动ESG最佳中国实践2024年1⽉（总第35期）[1] 截⾄2023年12⽉31⽇基⾦四季度报告数据，如⽆四季度报告数据，采⽤上季度报告数据或基⾦成⽴公告的数据。打造中国ESG标准，推动ESG最佳中国实践【注】我是注解我是注解我是注解全球ESG市场动态1⽉08⽇ 中国⾹港绿⾊和可持续⾦融跨机构督导⼩组举⾏会议，转型⾦融被列⼊2024重点⼯作。1⽉11⽇ 世界经济论坛发布缩⼩⽓候⾏动差距报告。1⽉17⽇ 欧洲议会投票通过《赋能消费者以实现绿⾊转型》相关法案，将禁⽌⼀般性环境声明和其他误导性产品信息 。1⽉25⽇ 全球报告倡议组织发布最新修订的⽣物多样性报告标准。中证ESG市场动态截 ⾄ 2024 年 1 ⽉ 底 ， 沪 深 300 、中 证500、中证800 ESG基准指数⾃2017年7⽉以来的累计收益分别⽐ ⺟ 指 数 ⾼ 2.35% 、 7.64% 和6.96% ， 成 份 股 中 各 有 100% 、93.90%和97.39%的上市公司采取了明确碳减排措施，平均社会贡献值分别为658.47亿元、50.90亿元和283.03亿元，反映ESG基准指数相对⺟指数的优异表现。本⽉焦点速览境内ESG市场动态1⽉04⽇ 国家数据局等17部⻔联合发布《“数据要素×”三年⾏动计划(2024―2026年)》，提出创新⽓象数据产品服务，⽀持⾦融企业融合应⽤⽓象数据，发展天⽓指数保险、天⽓衍⽣品和⽓候投融资新产品。1⽉11⽇ 国务院印发《关于全⾯推进美丽中国建设的意⻅》，提出三⼗三条细化意⻅，并⾸次提出“探索开展环境、社会和公司治理（ESG）评价”。1⽉18⽇ ⽣态环境部发布《中国⽣物多样性保护战略与⾏动计划（2023-2030年）》，部署了⽣物多样性主流化、应对⽣物多样性丧失威胁、⽣物多样性可持续利⽤与惠益分享、⽣物多样性治理能⼒现代化等4个优先领域。1⽉22⽇ 全国温室⽓体⾃愿减排交易市场启动仪式在北京举⾏，有利于推动形成强制碳市场和⾃愿碳市场互补衔接、互联互通的全国碳市场体系。中证ESG研究为满⾜银⾏及保险等资管机构⽇益增⻓的固收ESG投资需求，中证指数公司将ESG评价覆盖⾄发债主体，为固收ESG投资实践提供助⼒。中证发债主体ESG评价遵循全球共识经验，聚焦主体评价。上市公司与⾮上市发债主体采⽤同⼀评价框架，指标注重实质影响。⽬前，中证发债主体ESG评价覆盖逾2000家公募信⽤债主体。研究显⽰，ESG评价较⾼的发债主体信⽤⻛险也较低，偿债能⼒以及盈利能⼒表现更优。同时，ESG评价能够反映更多增量信息，在同⼀信⽤级别下，ESG表现优异的组合，平均碳减排量及减排强度更⾼，碳减排以及 污 废 排 放 管 理 措 施 表 现 更好；员⼯保护及管理⽅⾯表现更好、⼈才激励更充分。中证发债主体ESG评价有助于增强固收投资组合的经济价值和社会效益。*详情请参考近期⽉报专题研究推送第02⻚ | Vol.35 | 202401刊ESG市场动态绿⾊主题股票（70）50%绿⾊主题债券（25）17.9%ESG 领先（12）8.6%ESG 基准（6）4.3%ESG 债券（6）4.3%ESG多资产（3）2.1%社会责任主题股票（1）0.7%境内市场ESG等可持续发展指数及产品动态 2024年1⽉，中证指数公司发布中证沪深港新能源汽⻋50指数和中证沪深港新能源汽⻋主题指数。两条指数分别从内地与⾹港市场中选取50只及全部业务涉及新能源汽⻋产业的上市公司证券作为指数样本，反映内地与⾹港市场新能源汽⻋产业⻰头上市公司证券和全部上市公司证券的整体表现。截⾄2024年1⽉，中证指数累计发布ESG等可持续发展指数140条，其中股票指数106条，债券指数31条，多资产指数3条。⽬前，基于沪深300、中证500、中证800、上证50、上证180、上证380等宽基的ESG指数不断丰富，逐渐形成了ESG基准、ESG领先和ESG策略等系列。境内ESG市场[2] 截⾄2023年12⽉31⽇基⾦四季度报告数据，如⽆四季度报告数据，采⽤上季度报告数据或基⾦成⽴公告的数据。图1：中证ESG相关指数分布（数据来源：中证指数）第03⻚ | Vol.35 | 202401刊 2024年1⽉，景顺⻓城中证上海环交所碳中和指数基⾦成⽴，规模6.00亿元。截⾄2024年1⽉底，基于中证ESG等可持续发展指数的产品有87只，规模合计959.09亿元。ESG等可持续发展的产品规模不断增⻓，为碳中和国家战略增添新的投资⼯具，推动⾼质量资本供给。第04⻚ | Vol.35 | 202401刊境内市场ESG动态 1⽉4⽇，国家数据局等17部⻔联合发布《“数据要素×”三年⾏动计划(2024―2026年)》，选取⼯业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、⾦融服务、科技创新、⽂化旅游、医疗健康、应急管理、⽓象服务、城市治理、绿⾊低碳等12个⾏业和领域，推动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值。在“数据要素×⽓象服务”部分，《⾏动计划》提出，创新⽓象数据产品服务，⽀持⾦融企业融合应⽤⽓象数据，发展天⽓指数保险、天⽓衍⽣品和⽓候投融资新产品，为保险、期货等提供⽀撑。 1⽉11⽇，中共中央 国务院印发《关于全⾯推进美丽中国建设的意⻅》，《意⻅》指出，建设美丽中国是全⾯建设社会主义现代化国家的重要⽬标，是实现中华⺠族伟⼤复兴中国梦的重要内容。为全⾯推进美丽中国建设，加快推进⼈与⾃然和谐共⽣的现代化，《意⻅》就加快发展⽅式绿⾊转型、持续深⼊推进污染防治攻坚、提升⽣态系统多样性稳定性持续性、守牢美丽中国建设安全底线、打造美丽中国建设⽰范样板、开展美丽中国建设全⺠⾏动、健全美丽中国建设保障体系、加强党的全⾯领导等⽅⾯提出了三⼗三条细化意⻅，包括“构建绿⾊低碳产品标准、认证、标识体系，探索建⽴“碳普惠”等公众参与机制”，“深化环境信息依法披露制度改⾰，探索开展环境、社会和公司治理评价”等。 1⽉18⽇，⽣态环境部发布《中国⽣物多样性保护战略与⾏动计划（2023-2030年）》。 作为国家⽣物多样性保护总体规划和《⽣物多样性公约》履约核⼼⼯具，《⾏动计划》明确了我国新时期⽣物多样性保护战略，部署了⽣物多样性主流化、应对⽣物多样性丧失威胁、⽣物多样性可持续利⽤与惠益分享、⽣物多样性治理能⼒现代化等4个优先领域，每个优先领域下设6⾄8个优先⾏动，⼴