金融工程日报：半导体板块走强，沪指日线4连跌

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告 | 2023年03月29日金融工程日报半导体板块走强，沪指日线 4 连跌核心观点金融工程日报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰联系人：刘璐021-60933159021-60875154zhangxinwei1@guosen.com.cnliulu9@guosen.com.cnS0980520060001相关研究报告《金融工程日报-ChatGPT 概念回调，两市成交额连续 4 日破万亿》 ——2023-03-28《金融工程日报-超 4000 只股票上涨，封板率连板率均创近一个月新高》 ——2023-03-21《金融工程日报-市场成交额破万亿，黄金股逆市大涨》 ——2023-03-20《金融工程日报-大盘低开低走，新能源板块持续创新低》 ——2023-03-16《金融工程日报-TMT 板块带头反弹，ST 板块掀涨停潮》 ——2023-03-08市场表现：今日(20230329) 规模指数中沪深 300 指数表现较好，板块指数中科创 50 指数表现较好，风格指数中沪深 300 成长指数表现较好。电子、食品饮料、汽车、消费者服务、家电行业表现较好，建筑、农林牧渔、石油石化、综合、国防军工行业表现较差。光模块(CPO)、长江存储、半导体硅片、半导体设备、光通信等概念表现较好，CRO、大基建央企、大豆、鸡产业、丙烯等概念表现较差。市场情绪：今日收盘时有 23 只股票涨停，有 6 只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为 1.24%，昨日跌停股票今日收盘收益为-1.41%。今日封板率46%，较前日下降 16%，连板率 16%，较前日提升 9%。市场资金流向：截止 20230328 两融余额为 16115 亿元，其中融资余额 15170亿元，融券余额 945 亿元。两融余额占流通市值比重为 2.3%，两融交易占市场成交额比重为 8.5%。20230329 北向合计净流入 43.2 亿元。折溢价：20230328 当日 ETF 溢价较多的是游戏沪港深 ETF，ETF 折价较多的是互联网 ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到 29 亿元，20230328当日大宗交易成交金额为 26 亿元，近半年以来平均折价率 5.42%，当日折价率为 6.20%。近一年以来上证 50 股指期货主力合约年化升水率中位数为0.65%, 近一年以来沪深300 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-0.07%,近一年以来中证500 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-3.55%, 近一年以来中证 1000 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-3.29%, 当日上证 50股指期货主力合约年化升水率为 1.17%，处于近一年来 54%分位点，当日沪深 300 股指期货主力合约年化升水率为 1.11%，处于近一年来 58%分位点；当日中证 500 股指期货主力合约年化升水率为 0.16%，处于近一年来 69%分位点；当日中证 1000 股指期货主力合约年化贴水率为 0.06%，处于近一年来45%分位点；机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是多氟多、卓创资讯、良品铺子、剑桥科技、康冠科技、伟星股份、安科生物、厦门象屿等，多氟多被 117 家机构调研。20230329 披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是安徽合力、创业黑马、三变科技、金海通、鸿博股份、朗科科技、德明利、中毅达、新亚电子、挖金客等，机构专用席位净流出较多的股票是中国长城、华锦股份、荣盛石化、兆龙互连、苏能股份、中国科传、石基信息、光正眼科、通达股份、C 未来等。陆股通净流入较多的股票是中国长城、华锦股份、中国科传、安徽合力、岱美股份、中毅达等，陆股通净流出较多的股票是荣盛石化、四川长虹、石基信息、道恩股份、安道麦 A、合众思壮等。风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2市场表现宽基与风格指数表现今日(20230329，下同) 规模指数中，沪深 300 指数表现较好，上证 50 指数下跌0.10%，沪深 300 指数上涨 0.17%，中证 500 指数下跌 0.31%，中证 1000 指数下跌0.28%。板块指数中，科创 50 指数表现较好，上证综指下跌 0.16%，深证综指下跌 0.05%，中小 100 指数上涨 0.51%，创业板指上涨 0.09%，科创 50 指数上涨 2.26%。风格指数中，沪深 300 成长指数表现较好，沪深 300 价值指数下跌 0.49%，沪深300 成长指数上涨 0.83%，中证 500 价值指数下跌 0.54%，中证 500 成长指数下跌0.15%。主要宽基、板块及风格指数今日表现如下图所示。图1：今日宽基、板块与风格指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理行业指数表现今日电子、食品饮料、汽车、消费者服务、家电行业表现较好，收益分别为 1.96%、0.52%、0.33%、0.32%、0.27%，建筑、农林牧渔、石油石化、综合、国防军工行业表现较差，收益分别为-2.15%、-1.68%、-1.26%、-1.15%、-1.11%，中信一级行业指数今日表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图2：今日中信一级行业指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理概念主题表现今日光模块(CPO)、长江存储、半导体硅片、半导体设备、光通信等概念表现较好，收益分别为 6.71%、5.38%、4.21%、4.11%、3.85%，CRO、大基建央企、大豆、鸡产业、丙烯等概念表现较差，收益分别为-2.89%、-2.80%、-2.47%、-2.44%、-2.41%，今日收益较高与较低的前十个概念指数表现如下图所示。图3：今日收益较高与较低的前十个概念指数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理市场情绪请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告4日内涨跌停家数我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日盘中的实时涨跌停家数情况。今日盘中最高有 28 只股票涨停，收盘时有 23 只股票涨停，盘中最高有 8 只股票跌停，收盘时有 6 只股票跌停，今日日内实时涨跌停家数如下图所示。图4：今日盘中实时涨跌停家数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理昨日涨跌停股今日日内表现我们统计上市满 3 个月以上且昨日收盘涨停或跌停的股票在今日盘中的实时表现。昨日涨停股票今日收盘收益为 1.24%，昨日跌停股票今日收盘收益为-1.41%。昨日涨跌停股票今日盘中实时表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告5图5：昨日涨跌停股票今日盘中实时表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理封板率与连板率我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日的封板率和连板率。封板率的计算方式为：封板率=最高价涨停且收盘涨停的股票数/最高价涨停的股票数连板率的计算方式为：连板率=连续两日收盘涨停的股票数/昨日收盘涨停的股票数今日封板率 46%，较前日下降 16%，连板率 16%，较前日提升 9%，近一个月封板率与连板率如下图所示。请务必阅读正文之后的