中证ESG月报(2022年8月)

中证ESG⽉报 2022年8⽉，中证指数公司发布中证新能源⾦属50指数。中证新能源⾦属50指数从沪深市场中选取不超过50只业务涉及锂、钴、镍、稀⼟等新能源领域⼴泛应⽤的⾦属材料相关上市公司证券作为指数样本，反映新能源⾦属主题上市公司证券的整体表现。 截⾄2022年8⽉，中证指数累计发布ESG等可持续发展指数114条，其中股票指数87条，债券指数26条，多资产指数1条。⽬前，基于沪深300、中证500、中证800、上证50、上证180、上证380等宽基的ESG指数不断丰富，逐渐形成了ESG基准、ESG领先和ESG策略等系列。截⽌2022年8⽉底，基于中证ESG等可持续发展指数的产品有74只，规模合计1332.07亿元[1]。指数及产品速览打造中国ESG标准，推动ESG最佳中国实践2022年08⽉（总第18期） [1] 截⾄2022年6⽉30⽇基⾦⼆季度报告数据，如⽆⼆季度报告数据，采⽤上季度报告数据或基⾦成⽴公告的数据。境外ESG市场动态8⽉1⽇ 新加坡⾦融管理局（MAS）宣布即将发⾏⾸只绿⾊主权债券，绿⾊主权债券所得收益将被⽤于资助⽀持2030年新加坡绿⾊发展蓝图相关项⽬。8⽉15⽇ ⻢来西亚⼤⻢交易所宣布，将于2022年底推出⾃愿性碳市场（VCM），允许公司购买碳信⽤额度以抵消其排放量。8⽉16⽇ 美国《2022年通胀削减法案》正式⽣效，计划到2030年减少温室⽓体排放约40%，削减逾3000亿美元⾚字。中证ESG市场动态截⾄2022年8⽉底，沪深300 ESG基准指数、中证500 ESG基准指数⾃2017年7⽉以来的累计收益分别⽐⺟指数⾼1.09%和7.10%。沪深300和中证500 ESG基准指数最新成份股中分别有78.35%和49.74%的上市公司采取了明确碳减排措施，平均社会贡献值分别为473.26亿元和42.20亿元，均⾼于沪深300和中证500指数成份股，反映了ESG基准指数相对⺟指数在ESG⽅⾯的优异表现。【注】我是注解我是注解我是注解本⽉焦点速览境内ESG市场动态8⽉1⽇ ⼯信部、发改委、⽣态环境部联合发布《⼯业领域碳达峰实施⽅案》，提出调整产业结构、推进节能降碳等六项重点任务，确保⼯业领域⼆氧化碳排放在2030年前达峰。8⽉3⽇ 国资委出台《中央企业节约能源与⽣态环境保护监督管理办法》，要求中央企业严格遵守政策和标准，持续提升能源利⽤效率，控制温室⽓体排放。8⽉10⽇ 交通运输部发布《绿⾊ 交 通 标 准 体 系 （ 2022年）》。8⽉18⽇ 科技部、发改委等9部⻔联合发布《科技⽀撑碳达峰碳中 和 实 施 ⽅ 案 （ 2022—2030年）》，提出能源绿⾊低碳转型、低碳与零碳⼯业流程再造等⼗项具体科技创新⾏动。8⽉19⽇ 发改委、统计局、⽣态环境部联合印发《关于加快建⽴统⼀规范的碳排放统计核算体系实施⽅案》，明确建⽴全国及地⽅碳排放统计核算制度，完善⾏业企业碳排放核算机制等重点任务。 研究概要近期投资者较为关注ESG的投资价值以及国际市场中发展迅速的ESG整合策略应⽤前景，我们经过对于国内市场的研究发现，中国市场ESG投资价值显著：（1）在以沪深300指数为代 表 的 ⼤ 市 值 样 本 中 ，ESG负⾯剔除可降低组合⻛险；（2）ESG在中证500指数为代表的中等市值上市公司区分度中优异；（3）ESG能够提升⾼股息率策略的可持续性，通过改善原有⾼股息策略样本的公司治理⽔平，实现更⾼ 的 年 化 收 益 率 和 稳 健性；（4）⾼盈利与可持续能产⽣良好的协同效应，通过提升组合的盈利稳健性，在 市 场 下 ⾏ 阶 段 提 供 保护。（研究详情请⻅第9⻚）第02⻚ | Vol.18 | 202208刊境内市场ESG等可持续发展主题指数动态 2022年8⽉，中证指数公司发布中证新能源⾦属50指数。中证 新能源⾦属50指数从沪深市场中选取不超过50只业务涉及锂、钴、 镍、稀⼟等新能源领域⼴泛应⽤的⾦属材料相关上市公司证券作为 指数样本，反映新能源⾦属主题上市公司证券的整体表现。 截⾄2022年8⽉，中证指数累计发布ESG等可持续发展指数114 条，其中股票指数87条，债券指数26条，多资产指数1条。⽬前， 基于沪深300、中证500、中证800、上证50、上证180、上证380等 宽基的ESG指数不断丰富，逐渐形成了ESG基准、ESG领先和ESG策 略等系列，具体发⾏产品情况详⻅附录。境内ESG市场ESG市场动态绿⾊主题股票（51）44.7%绿⾊主题债券（20）17.5%ESG Smart Beta（15）13.2%ESG 领先（12）10.5%ESG 基准（6）5.3%ESG 债券（6）5.3%社会责任主题股票（1）0.9% 2022年8⽉，西藏东财中证新能源汽⻋ETF和博时中证光伏产业 指数基⾦成⽴，规模合计9.52亿元。截⽌2022年8⽉底，基于中证 ESG等可持续发展指数的产品有74只，规模合计1332.07亿元[1]。 ESG等可持续发展的产品规模不断增⻓，为碳中和国家战略增添新 的投资⼯具，推动⾼质量资本供给。[1] 截⾄2022年6⽉30⽇基⾦⼆季度报告数据，如⽆⼆季度报告数据，采⽤上季度报告数据 或基⾦成⽴公告的数据。图1：中证ESG相关指数分布（数据来源：中证指数）第03⻚ | Vol.18 | 202208刊类别指数代码 指数全称指数简称指数定位发布⽇期ESG基准931463沪深300 ESG基准指数300 ESG为ESG类基⾦产品提供 业绩基准2020/4/30931648中证500 ESG基准指数500 ESG2021/4/12931650中证800 ESG基准指数800 ESG2022/7/8950223上证50 ESG基准指数50 ESG2022/1/24950224上证180 ESG基准指数180 ESG2022/1/24950225上证380 ESG基准指数380 ESG2022/1/24ESG领先931465沪深300 ESG领先指数300 ESG领先衡量ESG评价⾼的公司 股票的市场表现2020/4/30931649中证500 ESG领先指数500 ESG领先2021/4/12931651中证800 ESG领先指数800 ESG领先2021/4/12950226上证180 ESG领先指数180 ESG领先2022/1/24950227上证380 ESG领先指数380 ESG领先2022/1/24ESG策略931466沪深300 ESG价值指数300 ESG价值ESG + Smart Beta， 在投资过程中考虑ESG 因素降低组合⻛险，同 时使⽤Smart Beta提升 组合收益2020/4/30931661中证500 ESG价值指数500 ESG价值2021/4/12931662中证800 ESG价值指数800 ESG价值2021/4/12碳中和931859沪深300碳中和指数300碳中和相对⺟指数具有更低的 碳强度，并逐渐递减， 为投资者提供以“碳中 和”为⽬标的基准和投 资标的2022/3/7 表1：中证ESG指数体系说明（数据来源：