打新市场跟踪月报：10月新股上市首日涨幅高企

敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2024 年 11 月 4 日 金融工程 10 月新股上市首日涨幅高企 ——打新市场跟踪月报 20241104 新股发行概况： 10 月新股发行规模环比减少。10 月，共 11 只新股上市，主板 1 只、创业板 6只、科创板 1 只，北交所 3 只，募集金额共计 49.68 亿元，环比-11.58%。 其中，参与网下发行的个股共计 6 只，主板 1 只、创业板 4 只、科创板 1 只，募集金额合计 33.27 亿元，环比-4.77%。 2024 年以来，共 80 只新股上市，募集金额共计 528.55 亿元。其中，参与网下发行上市的新股共计 54 只，主板 19 只、创业板 24 只、科创板 11 只，累计募集金额 452.86 亿元。 新股首日涨幅显著提高。2024 年 10 月，主板采用网下打新的新股 1 只，上市首日涨幅为 1738.95%，环比+1680.95pct，初步询价配售对象为 4643 家，报价入围率为 94.64%，环比+9.64pct；网下中签率分别为 A 类：0.026%、C类：0.009%。 双创板块（本文统计范围为创业板和科创板）采用网下打新的新股 5 只，上市首日平均涨幅为 585.21%，环比+395.62 pct，无个股破发；初步询价配售对象为 5087 家，报价入围率为 94.72%，环比+3.52pct；网下中签率分别为 A 类：0.040%、C 类：0.028%。 打新收益测算： 各板块当月打新收益测算方面， 2024 年 10 月，5 亿规模账户主板打新收益率为 A 类：0.073%、C 类：0.025%；创业板打新收益率为 A 类：0.313%、C类：0.246%；科创板打新收益率为 A 类：0.110%、C 类：0.088%。 各类账户逐月打新收益测算方面， 2024 年 10 月， A 类账户 5 亿规模账户当月打新收益率约为 0.496%，2024 年以来累计收益 1.315%；C 类账户 5 亿规模账户当月打新收益率约为 0.359%，2024 年以来累计收益 1.028%。 风险分析：报告中模型测算的参数假设存主观性，不同参数可对测算结果产生影响；报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。 作者 分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001 010-57378031 qiyanran@ebscn.com 分析师：陈颖 执业证书编号：S0930524070015 010-57378037 chenying6@ebscn.com 要点 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 金融工程 目 录 1、 新股发行概况 ................................................................................................................... 4 1.1 10 月新股发行规模环比减少................................................................................................................... 4 1.2 新股首日涨幅显著提升 ........................................................................................................................... 6 2、 打新收益测算 ................................................................................................................... 8 2.1 各板块当月打新收益测算 ....................................................................................................................... 8 2.2 各类账户逐月打新收益率测算 .............................................................................................................. 10 2.3 各类账户逐月打满收益测算 ................................................................................................................. 11 3、 基金产品打新表现 ........................................................................................................... 12 4、 机构打新表现 .................................................................................................................. 13 5、 风险分析 ......................................................................................................................... 14 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 证券研究报告 金融工程 图目录 图 1：新股发行数量 ............................................................................................................................................ 4 图 2：参与网下发行的新股发行数量 .................................................................................................................. 4 图 3：新股发行规模（亿元） .......................................................................