金融工程：市场缩量上涨，封板率续创近一个月新低

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容金融工程日报市场缩量上涨，封板率续创近一个月新低核心观点金融工程日报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰联系人：胡志超021-60933159021-60375486zhangxinwei1@guosen.com.cnhuzhichao@guosen.com.cnS0980520060001相关研究报告《金融工程日报-电力板块逆市上涨，封板率创近一个月新低》——2024-05-28《金融工程日报-主要指数普遍回调，北证 50 逆市上涨》 ——2024-05-23《金融工程日报-连板率大幅提升，光伏板块掀涨停潮》 ——2024-05-22《金融工程日报-市场普遍回调，红利风格逆市走强》 ——2024-05-21《金融工程日报-沪指创年内新高，北向资金连续三日净流入》——2024-05-20市场表现：今日(20240529) 规模指数中中证 500 指数表现较好，板块指数中中小 100 指数表现较好，风格指数中沪深 300 成长指数表现较好。有色金属、汽车、煤炭、电新、消费者服务行业表现较好，家电、银行、国防军工、通信、医药行业表现较差。钨矿、铅锌矿、小金属、BC 电池、摘帽等概念表现较好，动物保健精选、ST 板块、配网、光纤、中国国际进口博览会等概念表现较差。市场情绪：今日收盘时有 33 只股票涨停，有 63 只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为 1.10%，昨日跌停股票今日收盘收益为-4.41%。今日封板率48%，较前日下降 7%，连板率 15%，较前日下降 3%，封板率创近一个月新低。市场资金流向：截至 20240528 两融余额为 15307 亿元，其中融资余额 14923亿元，融券余额 384 亿元。两融余额占流通市值比重为 2.2%，两融交易占市场成交额比重为 8.2%。20240529 北向合计净流入 34.0 亿元。折溢价：20240528 当日 ETF 溢价较多的是工业互联 ETF，ETF 折价较多的是MSCIESGETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到 17 亿元，20240528 当日大宗交易成交金额为 7 亿元，近半年以来平均折价率 3.60%，当日折价率为 7.07%。近一年以来上证 50 股指期货主力合约年化升水率中位数为 2.13%,近一年以来沪深 300 股指期货主力合约年化升水率中位数为 1.54%, 近一年以来中证500 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-3.56%, 近一年以来中证 1000 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-7.26%, 当日上证 50 股指期货主力合约年化贴水率为 7.63%，处于近一年来 20%分位点，当日沪深 300股指期货主力合约年化贴水率为 7.49%，处于近一年来 16%分位点；当日中证 500 股指期货主力合约年化贴水率为 11.23%，处于近一年来 14%分位点；当日中证 1000 股指期货主力合约年化贴水率为 19.64%，处于近一年来 15%分位点。机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是威胜信息、国能日新、南网科技、恒华科技、虹软科技、思泉新材、南芯科技、鹏鼎控股等，威胜信息被 119 家机构调研。20240529 披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是广西能源、大连热电、裕兴股份、章源钨业、瑞纳智能、博菲电气、岭南股份、百通能源、同星科技、万方发展等，机构专用席位净流出较多的股票是湖南黄金、百川股份、江苏华辰、英力股份、我爱我家、肯特股份、众智科技、光大同创、通达电气、中银绒业等。陆股通净流入较多的股票是湖南黄金、章源钨业、我爱我家、百通能源、岭南股份、隆扬电子、百川股份、美盈森、天宸股份等，陆股通净流出较多的股票是广西能源、欣锐科技、陕西华达等。风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2市场表现宽基与风格指数表现今日(20240529，下同) 规模指数中，中证 500 指数表现较好，上证 50 指数上涨0.12%，沪深 300 指数上涨 0.12%，中证 500 指数上涨 0.23%，中证 1000 指数上涨0.06%，中证 2000 指数上涨 0.17%。板块指数中，中小 100 指数表现较好，上证综指上涨 0.05%，深证综指上涨 0.30%，中小 100 指数上涨 0.81%，创业板指上涨 0.27%，科创 50 指数下跌 0.07%，科创100 指数下跌 0.40%，北证 50 指数下跌 0.48%。风格指数中，沪深 300 成长指数表现较好，沪深 300 价值指数下跌 0.25%，沪深300 成长指数上涨 0.81%，中证 500 价值指数上涨 0.33%，中证 500 成长指数上涨0.57%。主要宽基、板块及风格指数今日表现如下图所示。图1：今日宽基、板块与风格指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理行业指数表现今日有色金属、汽车、煤炭、电新、消费者服务行业表现较好，收益分别为 2.74%、1.32%、0.96%、0.92%、0.88%，家电、银行、国防军工、通信、医药行业表现较差，收益分别为-0.88%、-0.82%、-0.44%、-0.42%、-0.22%，中信一级行业指数今日表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图2：今日中信一级行业指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理概念主题表现今日钨矿、铅锌矿、小金属、BC 电池、摘帽等概念表现较好，收益分别为 5.68%、3.91%、3.85%、3.39%、3.37%，动物保健精选、ST 板块、配网、光纤、中国国际进口博览会等概念表现较差，收益分别为-2.33%、-2.00%、-1.93%、-1.78%、-1.68%，今日收益较高与较低的前十个概念指数表现如下图所示。图3：今日收益较高与较低的前十个概念指数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告4市场情绪日内涨跌停家数我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日盘中的实时涨跌停家数情况。今日盘中最高有 35 只股票涨停，收盘时有 33 只股票涨停，盘中最高有 66 只股票跌停，收盘时有 63 只股票跌停，今日日内实时涨跌停家数如下图所示。图4：今日盘中实时涨跌停家数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理昨日涨跌停股今日日内表现我们统计上市满 3 个月以上且昨日收盘涨停或跌停的股票在今日盘中的实时表现。昨日涨停股票今日收盘收益为 1.10%，昨日跌停股票今日收盘收益为-4.41%。昨日涨跌停股票今日盘中实时表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告5图5：昨日涨跌停股票今日盘中实时表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理封板率与连板率我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日的封板率和连板率。封板率的计算方式为：封板率=最高价涨停且收盘涨停的股票数/最高价涨停的股票数连板率的计算方式为：连板率=连续两日收盘涨停的股票数/昨日收盘涨停的股票数今日封板率 48%，较前日下降 7%，连板率 15%，较前日