证券Ⅱ行业月报：新发基金数量稳定，赎回情绪仍较强-东吴证券

证券研究报告·行业月报·证券Ⅱ 东吴证券研究所 1 / 18 请务必阅读正文之后的免责声明部分 证券Ⅱ行业月报（2023/10） 新发基金数量稳定，赎回情绪仍较强 2023 年 11 月 06 日 证券分析师 胡翔 执业证书：S0600516110001 021-60199793 hux@dwzq.com.cn 证券分析师 朱洁羽 执业证书：S0600520090004 zhujieyu@dwzq.com.cn 证券分析师 林依源 执业证书：S0600522090006 linyy@dwzq.com.cn 行业走势 相关研究 《基金回报整体下降趋势，赎回情绪仍较强》 2023-10-10 《北交所：重磅改革，站上高质量发展新起点》 2023-09-09 增持（首次） [Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 ◼ 2023 年 10 月以来市场整体表现较弱，宽基指数普遍出现下跌。国内权益宽基指数普遍下跌：科创 50 下跌 1.51%、创业板指下跌 1.78%、中证1000 下跌 1.80%、万得全 A 下跌 2.16%、深证成指下跌 2.43%、中证 500下跌 2.86%、上证指数下跌 2.95%、沪深 300 下跌 3.17%、上证 50 下跌3.81%。债券市场整体表现较好：中证国债指数上涨 0.11%、中证信用债指数上涨 0.20%、中证转债指数下跌 2.40%。行业方面，过半数行业下跌趋势明显。9 月 CPI 同比相比于 8 月呈现下降趋势，PPI 同比下跌进一步收窄。制造业 PMI 呈现下降趋势。 ◼ 各类型基金回报整体呈下降趋势。2023 年 10 月，普通股票型基金中19.35%获得正收益，回报平均值为-2.45%；偏股混合型基金中 13.03%获得正收益，回报平均值为-2.83%；被动指数型基金中 13.80%获得正收益，回报平均值为-2.35%；债券型基金中 72.37%获得正收益，回报平均值为-0.07%。 ◼ 2023 年 10 月，股票型 ETF 基金资金净流入 24.84 亿元，现存总规模1,3177.64 亿元。宽基 ETF 方面，净流入 65.97 亿元，规模维持在 7,278.29亿元；行业与主题 ETF 方面，净流出 41.40 亿元，规模维持在 5,800.37亿元；风格 ETF 方面，净流入 0.27 亿元，规模维持在 98.98 亿元。 ◼ 境内新成立基金数量减少，新发行基金数量稳定。本月境内新成立基金数量共计 64 只，其中包括被动指数型基金 16 只、偏股混合型基金 12只、中长期纯债型基金 12 只、国际(QDII)股票型基金 4 只、普通股票型基金 4 只、被动指数型债券基金 3 只、混合债券型二级基金 3 只、国际(QDII)混合型基金 3 只、混合型 FOF 基金 3 只、增强指数型基金 1 只、偏债混合型基金 1 只、平衡混合型基金 1 只、REITs1 只。本月境内新发行基金数量共计 109 只，分别是被动指数型基金 29 只、偏股混合型基金 19 只、中长期纯债型基金 18 只、混合债券型二级基金 11 只、混合型 FOF 基金 8 只、增强指数型基金 6 只、国际(QDII)股票型基金 5 只、偏债混合型基金 4 只、普通股票型基金 4 只、被动指数型债券基金 3 只、REITs1 只、混合债券型一级基金 1 只。 ◼ 公募基金申赎比：10 月公募基金市场整体稳定，赎回情绪强于申购。截至 2023 年 10 月 31 日，全部基金净申购为 2 天，净赎回为 15 天，净赎回天数超过净申购天数，表现为净赎回。 ◼ 公募基金：10 月各类型基金保有量小幅上升，份额总体持平。2023 年10 月全部基金保有量上升，份额总体持平。截至 2023 年 10 月末，国内市场公募基金保有量合计为 27.22 万亿元，环比+0.21%。权益基金保有量略有上升，为 6.62 万亿元，环比+0.15%；非货币基金保有量较 9 月略有上升，为 15.83 万亿元，环比+0.37%。全部公募基金份额为 26.07万亿份，环比+0.26%，其中债券型基金份额为 7.86 万亿份，环比+0.55%。封闭式基金份额为 719.67 亿份，环比+0.56%。 ◼ 私募基金：9 月存续规模保持稳定，新备案规模上升，数量下降。截至2023 年 9 月末，存续私募基金 152,985 只，存续基金规模 20.81 万亿元，与上月持平。新备案规模 650.77 亿元，环比+16.25%，新备案私募基金数量 1,665 只，较 8 月减少 73 只，环比-4.20%。 ◼ 风险提示：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。 -8%-5%-2%1%4%7%10%13%16%19%22%25%2022/11/72023/3/72023/7/52023/11/2证券Ⅱ沪深300 请务必阅读正文之后的免责声明部分 东吴证券研究所 行业月报 2 / 18 内容目录 1. 资本市场回顾：10 月市场整体表现较弱 ......................................................................................... 4 2. 基金市场回顾：本月各基金整体表现较差 ...................................................................................... 6 2.1. 10 月基金指数净值走势普遍呈现下降趋势............................................................................. 6 2.2. 10 月各类型基金回报整体呈下降趋势..................................................................................... 7 2.3. 股票型 ETF 资金净流入 24.84 亿元，主要是宽基 ETF ........................................................ 9 2.4. 境内新成立基金数量减少，新发行基金数量稳定............................................................... 10 2.5. 公募基金申赎比：10 月基金市场整体赎回情绪较上月强于申购...................................... 11 2.6. 公募基金：10 月封闭式基金与开放式基金保有量上升...................................................... 12 2.7. 私募基金：9 月存续规模平稳增长，新备案规模和基金管理份额上升............................ 15 3. 风险提