证券Ⅱ行业月报：基金回报整体下降趋势，赎回情绪仍较强

证券研究报告·行业月报·证券Ⅱ 东吴证券研究所 1 / 18 请务必阅读正文之后的免责声明部分 证券Ⅱ行业月报 基金回报整体下降趋势，赎回情绪仍较强 2023 年 10 月 10 日 证券分析师 胡翔 执业证书：S0600516110001 021-60199793 hux@dwzq.com.cn 证券分析师 朱洁羽 执业证书：S0600520090004 zhujieyu@dwzq.com.cn 证券分析师 林依源 执业证书：S0600522090006 linyy@dwzq.com.cn 行业走势 相关研究 《北交所：重磅改革，站上高质量发展新起点》 2023-09-09 《市场趋向平稳，各类型基金保有量持续回升》 2023-08-03 增持（首次） [Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 ◼ 2023 年 9 月以来市场整体表现较弱，宽基指数普遍出现下跌。国内权益宽基指数普遍下跌：科创 50 下跌 5.81%、创业板指下跌 4.69%、深证成指下跌 2.96%、沪深 300 下跌 2.01%、万得全 A 下跌 1.09%、中证 500下跌 0.85%、中证 1000 下跌 0.42%、上证指数下跌 0.30%、上证 50 下跌 0.13%。债券市场整体表现不佳：中证信用债指数下跌 0.04%、中证国债指数下跌 0.60%、中证转债指数下跌 0.67%。行业方面，过半数行业下跌趋势明显。 CPI 同比呈现上升趋势，PPI 同比下跌进一步收窄。制造业 PMI 呈现上升趋势。 ◼ 各类型基金回报整体呈下降趋势。2023 年 9 月，普通股票型基金中18.75%获得正收益，回报平均值为-1.91%；偏股混合型基金中 12.49%获得正收益，回报平均值为-2.26%；被动指数型基金中 20.88%获得正收益，回报平均值为-2.06%；债券型基金中 20.98%获得正收益，回报平均值为-0.16%。 ◼ 2023 年 9 月，股票型 ETF 基金资金净流入 256 亿元，现存总规模 11,656亿元。股票型 ETF 主要按照宽基 ETF、行业与主题 ETF、风格 ETF 分类分析。宽基 ETF 方面，净流入 248.46 亿元，规模维持在 5721.47 亿元；行业与主题 ETF 方面，净流出 8.42 亿元，规模维持在 5867.99 亿元；风格 ETF 方面，净流入 15.55 亿元，规模维持在 66.96 亿元。 ◼ 境内新成立基金数量与新发行基金数量均有所上升。本月境内新成立基金数量共计 129 只，其中包括被动指数型基金 42 只、偏股混合型基金29 只、中长期纯债型基金 24 只、混合型 FOF 基金 6 只、增强指数型基金 6 只、混合债券型二级基金 5 只、被动指数型债券基金 4 只、国际(QDII)股票型基金 4 只、偏债混合型基金 3 只、普通股票型基金 2 只、混合债券型一级基金 2 只、国际(QDII)混合型基金 1 只、债券型 FOF 基金 1 只。本月境内新发行基金数量共计 117 只，分别是被动指数型基金36 只、偏股混合型基金 27 只、中长期纯债型基金 16 只、混合型 FOF基金 8 只、混合债券型二级基金 7 只、偏债混合型基金 5 只、国际(QDII)股票型基金 5 只、被动指数型基金 4 只、国际(QDII)混合型基金 3 只、增强指数型基金 3 只、混合债券型一级基金 2 只、普通股票型基金 1 只。 ◼ 公募基金申赎比：9 月公募基金市场整体稳定，赎回情绪强于申购。截至 2023 年 9 月 30 日，全部基金净申购为 5 天，净赎回为 15 天，净赎回天数超过净申购天数，表现为净赎回。 ◼ 公募基金：9 月各类型基金保有量小幅上升，份额总体持平。2023 年 9月全部基金保有量上升，份额总体持平。截至 2023 年 9 月末，国内市场公募基金保有量合计为 27.61 万亿元，环比增加 0.36%。权益基金保有量保持不变，为 6.95 万亿元，环比增加 0.33%；非货币基金保有量较8 月略有上升，为 16.13 万亿元，环比上升 0.61%。全部公募基金份额为 26.25 万亿份，环比上升 0.95%，其中债券型基金份额为 7.87 万亿份，环比增长 0.99%。封闭式基金份额为 716 亿份，环比持平。 ◼ 私募基金：8 月存续规模保持稳定，新备案规模和数量上升。截至 2023年 8 月末，存续私募基金 15.29 亿只，存续基金规模 20.82 万亿元，与上月持平。新备案规模 560 亿元，环比上升 13.65%，新备案私募基金数量 1,738 只，较 7 月增加 348 只，环比上升 25.04%。 ◼ 风险提示：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。 -6%-2%2%6%10%14%18%22%26%30%2022/10/102023/2/82023/6/92023/10/8证券Ⅱ沪深300 请务必阅读正文之后的免责声明部分 东吴证券研究所 行业月报 2 / 18 内容目录 1. 资本市场回顾：9 月市场整体表现较弱 ........................................................................................... 4 2. 基金市场回顾：本月各基金整体表现较差 ...................................................................................... 6 2.1. 9 月基金指数净值走势普遍呈现下降趋势............................................................................... 6 2.2. 9 月各类型基金回报整体呈下降趋势....................................................................................... 7 2.3. 股票型 ETF 资金净流入 255.60 亿元，主要是宽基 ETF ...................................................... 9 2.4. 境内新成立基金数量与新发行基金数量均有显著上升....................................................... 10 2.5. 公募基金申赎比：9 月基金市场整体赎回情绪较上月强于申购........................................ 11 2.6. 公募基金：9 月封闭式基金与开放式基金保有量上升........................................................ 12 2.7. 私募基金：8 月存续规模平稳增长，新备案规模和基金管理份额上升............