金融工程日报：上证50ETF期权成交量大幅下降，石油石化大涨

本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请参阅最后一页的重要声明。 证券研究报告·金融工程跟踪 中信建投金融工程 日报（2023-03-28） ——上证 50ETF 期权成交量大幅下降，石油石化大涨 核心观点 当日(2023-03-28)涨停家数环比减少。共有 44 只股票触及涨停，涨停被砸概率 36.36%。28 只涨停股票中，自然涨停 24 只，一字涨停 2 只，一字回封 2 只。共有 13 只股票触及跌停，跌停打开概率 0.00%，8 只跌停股票中，自然跌停 6 只，一字跌停 1只，一字回封 1 只。当日有 3 只股票连续涨停，有 1 只股票连续跌停。当日连续涨停数前 3 的个股依次为：石基信息(002153.SZ,2连板),ST 商城(600306.SH,2 连板),联合水务(603291.SH,2 连板)。 主要结论 形态统计 截至当日收盘，有 631 只股票呈均线多头排列，有 1340 只呈均线空头排列。 截至当日收盘，有 19 只股票的收盘价有效突破前期高点，有 39 只股票收盘价有效跌破前期低点。 资金面 截至 2023-03-27，两融余额为 16105.51 亿元，占 A 股流通市值 2.26%；两融交易净买额 909.18 亿元，占 A 股成交额 7.98%。 陆股通当日净买入 3.54 亿元，最近 5 个交易日净买入 47.13 亿元；港股通当日净买入 28.93 亿元，最近 5 个交易日净买入 172.08 亿元。 龙虎榜 当日上榜股票中，活跃度前 3 的股票为返利科技(600228.SH),剑桥科技(603083.SH),鸿博股份(002229.SZ)。 当日新晋活跃度前 10 的股票有：吉宏股份(002803.SZ),惠威科技(002888.SZ),宣亚国际(300612.SZ),中油资本(000617.SZ)。 衍生品 各期指主力合约升贴水率均上升，总成交量均下降。当日沪深 300 收报 3999.51 点，下跌 0.32%；主力合约 IF2304 年化升水3.76%，上升 1.39%；沪深 300 所有合约总成交量 68419，下降16.78%；所有合约总持仓量 196558，下降 3.05%。 截至当日收盘，上证 50ETF 期权的 PCR（成交量）为 0.849，较前一日下降 12.71%；PCR（持仓量）为 0.902，较前一日下降1.54%。 截至当日收盘，我们计算的中国波指为 16.59，较前一日下降 0.39。 金融工程研究 丁鲁明 dingluming@csc.com.cn 021-68821623 SAC 编号:s1440515020001 段潇儒 duanxiaoru@csc.com.cn 021-68821629 SAC 编号:s1440520070005 发布日期： 2023 年 03 月 30 日 市场表现 相关研究报告 2022-12-22 【中信建投金融工程】:宏观因子构造及应用指南 2022-12-15 【中信建投金融工程】:2023 年投资策略报告：用量化体系应对市场不确定性 2022-12-14 【中信建投金融工程】:“逐鹿”Alpha 专题报告（十二）——AlphaZero：基于 AutoML-Zero 的高频数据低频化因子挖掘框架 2022-11-06 【中信建投金融工程】:宏观变量的资产定价——宏观因子模拟组合 2022-09-23 【中信建投金融工程】:掘金机构调研事件选股策略 -28%-18%-8%2%2022/1/52022/2/52022/3/52022/4/52022/5/52022/6/52022/7/52022/8/52022/9/52022/10/52022/11/52022/12/52023/1/5上证指数沪深300 金融工程研究 金融工程跟踪报告 请参阅最后一页的重要声明 目录 一、 情绪面 ............................................................................................................................................... 1 1.1、涨跌停相关统计 ...................................................................................................................................... 1 1.2、形态相关统计 .......................................................................................................................................... 3 二、资金面 ............................................................................................................................................................... 3 2.1、融资融券 .................................................................................................................................................. 3 2.2、沪港通 ...................................................................................................................................................... 4 2.3、龙虎榜 ...................................................................................................................................................... 4 三、衍生品指标 ....................................................................................................................................................... 5 3.1、股指期货 ......................