金融工程日报：三大指数集体收涨，消费板块走强

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告 | 2023年03月30日金融工程日报三大指数集体收涨，消费板块走强核心观点金融工程日报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰联系人：刘璐021-60933159021-60875154zhangxinwei1@guosen.com.cnliulu9@guosen.com.cnS0980520060001相关研究报告《金融工程日报-半导体板块走强，沪指日线 4 连跌》 ——2023-03-29《金融工程日报-ChatGPT 概念回调，两市成交额连续 4 日破万亿》 ——2023-03-28《金融工程日报-超 4000 只股票上涨，封板率连板率均创近一个月新高》 ——2023-03-21《金融工程日报-市场成交额破万亿，黄金股逆市大涨》 ——2023-03-20《金融工程日报-大盘低开低走，新能源板块持续创新低》 ——2023-03-16市场表现：今日(20230330) 市场全线上涨，规模指数中上证 50 指数表现较好，板块指数中中小 100 指数表现较好，风格指数中沪深 300 成长指数表现较好。家电、煤炭、消费者服务、建材、石油石化行业表现较好，通信、计算机、传媒、综合金融、综合行业表现较差。存储器、啤酒、动物保健精选、机场精选、汽车芯片等概念表现较好，服务器、中文语料库、网络切片、生物识别、IPV6 等概念表现较差。市场情绪：今日收盘时有 21 只股票涨停，有 11 只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为 0.49%，昨日跌停股票今日收盘收益为-3.34%。今日封板率75%，较前日提升 29%，连板率 13%，较前日下降 3%。市场资金流向：截止 20230329 两融余额为 16107 亿元，其中融资余额 15158亿元，融券余额 949 亿元。两融余额占流通市值比重为 2.3%，两融交易占市场成交额比重为 8.7%。20230330 北向合计净流入 48.1 亿元。折溢价：20230329 当日 ETF 溢价较多的是人工智能 50ETF，ETF 折价较多的是互联网 ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到 28 亿元，20230329当日大宗交易成交金额为 21 亿元，近半年以来平均折价率 5.41%，当日折价率为 5.29%。近一年以来上证 50 股指期货主力合约年化升水率中位数为0.69%, 近一年以来沪深300 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-0.06%,近一年以来中证500 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-3.39%, 近一年以来中证 1000 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-3.28%, 当日上证 50股指期货主力合约年化升水率为 4.12%，处于近一年来 80%分位点，当日沪深 300 股指期货主力合约年化升水率为 5.89%，处于近一年来 85%分位点；当日中证 500 股指期货主力合约年化升水率为 4.46%，处于近一年来 85%分位点；当日中证 1000 股指期货主力合约年化升水率为 3.42%，处于近一年来58%分位点。机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是璞泰来、正海磁材、良品铺子、剑桥科技、康冠科技、伟星股份、安科生物、厦门象屿等，璞泰来被 213 家机构调研。20230330 披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是中兴通讯、深科技、新五丰、江波龙、恒烁股份、安徽建工、华锦股份、飞科电器、三利谱、兆威机电等，机构专用席位净流出较多的股票是三人行、中国科传、三变科技、金海通、金桥信息、联特科技、兆龙互连、同有科技、健麾信息、中原传媒等。陆股通净流入较多的股票是中兴通讯、安徽建工、三利谱、普冉股份、江波龙、兆威机电、三人行、三江购物、岭南股份、深科技、中原传媒等，陆股通净流出较多的股票是华锦股份、新五丰、飞科电器等。风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2市场表现宽基与风格指数表现今日(20230330，下同) 市场全线上涨，规模指数中，上证 50 指数表现较好，上证 50 指数上涨 1.06%，沪深 300 指数上涨 0.81%，中证 500 指数上涨 0.41%，中证 1000 指数上涨 0.02%。板块指数中，中小 100 指数表现较好，上证综指上涨 0.65%，深证综指上涨 0.23%，中小 100 指数上涨 0.69%，创业板指上涨 0.50%，科创 50 指数上涨 0.33%。风格指数中，沪深 300 成长指数表现较好，沪深 300 价值指数上涨 0.93%，沪深300 成长指数上涨 1.01%，中证 500 价值指数上涨 0.53%，中证 500 成长指数上涨0.76%。主要宽基、板块及风格指数今日表现如下图所示。图1：今日宽基、板块与风格指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理行业指数表现今日家电、煤炭、消费者服务、建材、石油石化行业表现较好，收益分别为 3.46%、3.01%、1.96%、1.70%、1.13%，通信、计算机、传媒、综合金融、综合行业表现较差，收益分别为-2.97%、-1.86%、-1.51%、-1.15%、-0.33%，中信一级行业指数今日表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图2：今日中信一级行业指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理概念主题表现今日存储器、啤酒、动物保健精选、机场精选、汽车芯片等概念表现较好，收益分别为 4.59%、3.10%、2.69%、2.29%、2.08%，服务器、中文语料库、网络切片、生物识别、IPV6 等概念表现较差，收益分别为-3.68%、-3.59%、-3.50%、-3.44%、-3.37%，今日收益较高与较低的前十个概念指数表现如下图所示。图3：今日收益较高与较低的前十个概念指数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理市场情绪请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告4日内涨跌停家数我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日盘中的实时涨跌停家数情况。今日盘中最高有 23 只股票涨停，收盘时有 21 只股票涨停，盘中最高有 11 只股票跌停，收盘时有 11 只股票跌停，今日日内实时涨跌停家数如下图所示。图4：今日盘中实时涨跌停家数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理昨日涨跌停股今日日内表现我们统计上市满 3 个月以上且昨日收盘涨停或跌停的股票在今日盘中的实时表现。昨日涨停股票今日收盘收益为 0.49%，昨日跌停股票今日收盘收益为-3.34%。昨日涨跌停股票今日盘中实时表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告5图5：昨日涨跌停股票今日盘中实时表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理封板率与连板率我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日的封板率和连板率。封板率的计算方式为：封板率=最高价涨停且收盘涨停的股票数/最高价涨停的股票数连板率的计算方式为：连板率=连续两日收盘涨停的股票数/昨日收盘涨停的股票数今日封板率 75%，较前日提升 29%，连板率 13%，较前日下降 3%，近一个月封板率与连板率如下图所