中证ESG月报 (2022年7月)

中证 ESG 月报 中证 ESG 月报 2022 年 7 月（总第 17 期） 中证 ESG 月报 内容速览 2022 年 7 月，ESG ETF 发行百花齐放，基于中证 ESG、碳中和相关指数发行的 ETF 产品有 10 只，募集规模 169 亿元，成为指数产品的重要创新方向。截至 7 月，中证指数累计发布 ESG 等可持续发展指数 113 条，其中股票指数 86 条，债券指数 26 条，多资产指数 1 条。目前，基于沪深 300、中证 500、中证 800、上证 50、上证 180、上证 380 等宽基的 ESG 指数不断丰富，逐渐形成了 ESG 基准、ESG 领先和 ESG 策略等系列。基于中证 ESG 等可持续发展指数的产品有 71只，规模突破 1300 亿元1，比上月增加 304 亿元。 境内 ESG 市场方面，（1）7 月 8 日，市场监管总局、发改委等十六部门联合印发《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划》，提出实施碳达峰碳中和标准化提升工程，出台建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案；（2）7 月 12日，发改委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》，提出加强生态修复和环境保护，推进生产生活低碳化以及能源清洁低碳安全高效利用；（3）7 月 13 日，住建部、发改委联合印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，提出到 2030 年前，城乡建设领域碳排放达到峰值；（4）7 月 29 日，绿色债券标准委员会发布《中国绿色债券原则》，持续推动国内绿色债券市场标准统一，并与国际绿色金融标准接轨。 境外 ESG 市场方面，（1）7 月 4 日，欧洲央行宣布为落实《巴黎协定》目标和欧盟相关气候目标，将采取更多措施将气候变化因素纳入货币政策考虑；（2）7 月 28 日，新加坡金融管理局（MAS）针对 ESG 基金发布新披露指引，自 2023年 1 月起，面向非机构投资者的 ESG 基金每年必须发布年报向投资者说明基金是否达到预定目标，如专注于 ESG 的实际投资占比变化等信息以预防“漂绿”。 截至 2022 年 7 月底，沪深 300 ESG 基准指数、中证 500 ESG 基准指数自2017 年 7 月以来的累计收益分别比母指数高 1.19%和 6.61%。沪深 300 和中证 1 截至 2022 年 6 月 30 日基金二季度报告数据，如无二季度报告数据，采用上季度报告数据或基金成立公告的数据。 中证 ESG 月报 500 ESG 基准指数最新成份股中分别有 78.35%和 49.74%的上市公司采取了明确碳减排措施，平均社会贡献值分别为 473.26 亿元和 42.20 亿元，均高于沪深 300和中证 500 指数成份股，反映了 ESG 基准指数相对母指数在 ESG 方面的优异表现。 研究方面：央企 ESG 发挥示范引领作用，助力上市公司质量提升和中国特色现代资本市场建设。中央企业作为中国经济的重要组成部分，在资本市场具有广泛影响力，在完善 ESG 信息披露、提升 ESG 绩效方面发挥引领作用。（1）央企2社会责任报告披露率逐年提升，ESG 信息披露逐步完善。2022 年央企社会责任报告披露率达 61.39%，较上一年度增长 5.36%；大部分央企披露的社会责任报告内容详实，有助于投资者了解企业 ESG 治理策略、行为与效果，便于投资者将ESG 相关信息纳入投资决策中；（2）央企 ESG 治理示范作用明显。央企优异的ESG 治理表现主要体现在社会与公司治理维度，其兼具社会功能和经济功能双重职能，社会职能承担提升其社会维度表现，在提供就业岗位、参与扶贫项目等方面表现优异。在公司治理维度，外部监督促进央企公司治理规范，近一年央企发生严重风险事件的频率较低。 2 央企上市公司（含控股），以下简称央企。 中证 ESG 月报 1 ESG 市场动态 （一）境内 ESG 市场 1、境内市场 ESG 等可持续发展主题指数动态 截至 2022 年 7 月，中证指数累计发布 ESG 等可持续发展指数 113 条，其中股票指数 86 条，债券指数 26 条，多资产指数 1 条。目前，基于沪深 300、中证500、中证 800、上证 50、上证 180、上证 380 等宽基的 ESG 指数不断丰富，逐渐形成了 ESG 基准、ESG 领先和 ESG 策略等系列。 图 1：中证 ESG 相关指数分布（数据来源：中证指数） 2022 年 7 月，ESG ETF 发行百花齐放，基于中证 ESG、碳中和相关指数发行的 ETF 产品有 10 只，募集规模 169.07 亿元，成为指数产品的重要创新方向。新发行产品包括富国中证 500 ESG 基准 ETF、天弘中证新能源指数增强型基金，以及富国、易方达、招商、工银瑞信、大成、汇添富、南方、广发基金的中证上海环交所碳中和 ETF。截止 7 月底，基于中证 ESG 等可持续发展指数的产品有15612621501200102030405060 中证 ESG 月报 2 71 只，规模突破 1300 亿元3，比上月增加 304 亿元。ESG 等可持续发展的产品规模不断增长，为碳中和国家战略增添新的投资工具，推动高质量资本供给。 表 1：中证 ESG 指数体系说明（数据来源：中证指数） 表 2：境内 ESG 等可持续发展主题产品情况（数据来源：中证指数，WIND） 产品类型 基金 基金名称 规模 成立日期 代码 （亿元） ESG 指数型基金 516830 富国沪深 300ESG 基准 ETF 2.92 2021-06-24 561150 富国中证 500ESG 基准 ETF 2.29 2022-07-28 510990 工银瑞信中证 180ESGETF 0.77 2021-06-18 561900 招商沪深 300ESG 基准 ETF 0.74 2021-07-06 516720 浦银安盛中证 ESG120 策略 ETF 0.66 2021-07-22 3 截至 2022 年 6 月 30 日基金二季度报告数据，如无二季度报告数据，采用上季度报告数据或基金成立公告的数据。 类别 指数代码 指数全称 指数简称 指数定位 发布日期 ESG 基准 931463 沪深 300 ESG 基准指数 300 ESG 为 ESG 类基金产品提供业绩基准 2020/4/30 931648 中证 500 ESG 基准指数 500 ESG 2021/4/12 931650 中证 800 ESG 基准指数 800