中国银行业2020年发展回顾及2021年展望：韶光新启，自更奋蹄

韶光新启 自更奋蹄 中国银行业2020年 发展回顾及2021年展望德勤中国金融服务业研究中心02韶光新启 自更奋蹄引言 01一、2020年经济和金融形势回顾 03二、2020年上市银行业绩分析 091. 盈利能力分析 102. 资产情况分析 273. 负债情况分析 394. 资本情况分析 42三、2020年上市银行业务观察 471. 零售业务渐入佳境，战略转型成效初显 482. 践行社会责任，发展普惠绿色金融 543. 理财净值化转型提速，非固收类配置增加 594. 加速科技赋能银行，探索金融服务新模式 6103韶光新启 自更奋蹄 四、热点话题探讨 651. “十四五”开局年银行业战略部署观察与简析 662. 金融科技监管升级：发展趋势与应对建议 713. 强化数据治理，力促价值实现 754. 银行价值度量衡：从第四张报表看价值构成、 价值驱动、价值增长 835. 坚持业财融合，助推银行业务与盈利实现可持续性增长 906. 中国版TLAC落地，大行资本补充进行时 967. 数字化助力精准有效的机构洗钱风险自评估 1028. “碳中和”目标下，银行如何实现低碳转型 106五、2021年经济和银行业发展展望 1111韶光新启 自更奋蹄 | 引言引言2020年是“十三五”规划的收官之年，也是历史上极不平凡的一年。在这一年里，中国银行业经历了新冠疫情的考验，积极支持实体经济复苏，稳妥应对各种风险挑战，继续保持稳健运行良好态势，取得了极不平凡的成绩。2020年，银行业继续保持资产规模较快增长，资产质量稳中有升。根据银保监会发布的指标数据，银行业年末总资产319.7万亿元，同比增长10.1%，不良贷款率1.84%，较2019年末下降0.02个百分点；着力加大实体经济重点领域、薄弱环节支持力度，聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全年人民币贷款增加19.6万亿元，同比多增2.8万亿元，普惠型小微企业贷款同比增长30.9%。银行业金融机构多渠道增强风险抵御能力，稳守不发生系统性金融风险的底线，全年共处置不良资产3.02万亿元，新提取拨备1.9万亿元，同比多提取1,139亿元，年末拨备覆盖率182.3%，贷款拨备率3.5%，持续保持较高水平。2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我国现代化建设进程中具有特殊重要意义的一年。当前，疫情演变和外部环境仍存在诸多不确定性，经济复苏基础尚不牢固，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。随着金融业全面开放和利率市场化改革继续深化，不同经济体在复苏的道路上向着差异化的方向发展，市场竞争将持续挤压银行息差收入空间，实施差异化竞争战略时不我待。并且，金融科技发展继续向纵深推进，金融科技监管更加强调宏观审慎，金融机构在数字化转型进程中需要高度重视网络与数据安全、个人隐私和消费者权益保护，聚焦技术权力的透明使用和数据资产的权属和安全。在由金融大国走向金融强国的进程中，面临的机遇和挑战由系统转向多元，商业银行需要审时度势，敏捷应对监管、竞争和技术升级的需求。《中国银行业2020年发展回顾及2021年展望》是德勤中国金融服务业研究团队系列分析报告的第十三部。报告以国内具有代表性的8家商业银行为样本，以6家境外系统重要性银行为对标（样本银行构成参见表1、2），系统分析了中国上市银行的盈利能力、资产状况、负债情况和资本实力，揭示了它们在2020年取得的成就和未来提升的方向。与以往相比，今年发布的分析报告呈现出两大明显特点，一是引入风险加权资产收益率（RORWA）、风险调整资本回报率（RAROC）等更能揭示商业银行核心竞争力的指标，提高了分析的深度、准确度和报告的信息含量；二是充分调动德勤的专家资源，对绿色金融、资管理财、金融科技监管、数据赋能、资本补充与低碳转型等重点和热点话题进行了深度解析，提供了独到的见解与洞察。我们相信，这份研究报告将会为中国商业银行在“十四五”的新征程上开新局、谱新章提供有价值的参考。2韶光新启 自更奋蹄 | 引言中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)中国农业银行股份有限公司(“农业银行”)中国银行股份有限公司(“中国银行”)中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮储银行”)交通银行股份有限公司(“交通银行”)招商银行股份有限公司(“招商银行”)兴业银行股份有限公司(“兴业银行”）摩根大通集团(“摩根大通”)美国银行(“美国银行”)美国富国银行(“富国银行”)花旗集团(“花旗银行”)汇丰控股(“汇丰银行”)日本三菱东京日联银行股份有限公司(“三菱日联”) 表1：8家境内商业银行(以下简称“境内银行”)表2：6家境外全球系统重要性银行(以下简称 “境外银行”)本报告的数据资料，除特别注明外，均来源于上述银行公布的年度报告。境外银行资产负债表数据按照各年年末汇率折算、利润表数据按照各年平均汇率折算。其中，三菱日联2019年度报告期间为2019年4月1日至2020年3月31日，2020年上半年报告期间为2020年4月1日至2020年9月30日。由于三菱日联银行2020年度报告尚未发布，因而用三菱日联银行半年报数据，其中对利润表数据进行年化，其他期间以此类推。除了特殊说明外，本刊列示的平均指标均为样本的加权平均指标。境内外14家银行列示如下：3韶光新启 自更奋蹄 | 2020年经济和金融形势回顾一、2020年经济和金融形势回顾4韶光新启 自更奋蹄 | 2020年经济和金融形势回顾疫后中国经济实现V型复苏2020年中国在经历了年初的新冠疫情爆发后，政府积极严控疫情，同时迅速整合资源复产复工，国内经济自下半年起出现V型复苏，GDP全年实现增长2.3%。良好的投资推动了经济增长，全年固定资产投资额增长2.9%；消费部门复苏则相对较弱，社会消费品零售总额全年累计下降3.9%，但网上商品和服务零售额增速逆势上涨，累计增长10.9%，下半年居民消费信心也显著回升；外贸方面，考虑到国外生产活动因疫情而停滞，中国出口部门因替代性影响而表现强劲，自下半年开始出现显著增长，全年累计增长3.6%（以美元计）。最后从汇率上看，由于美元持续疲软加上利率差异，下半年以来人民币汇率走强，美元兑人民币中间价从年初的6.96升至年末的6.52，中国开始吸引更多资本流入，年末外汇储备达到3.22万亿美元，较2019年底增加逾1,000亿美元。 图1：中国经济增速表现数据来源：国家统计局2016-10-505101520（%）2017201820192020GDP：同比固定资产投资完成额：同比社会消费品零售总额：同比出口金额：同比进口金额：同比5韶光新启 自更奋蹄 | 2020年经济和金融形势回顾数据来源：人民银行，Wind图2：社会融资规模、广义货币M2与名义经济增速外部不确定性加大在逆全球化、民粹主义和新冠疫情的冲击下，中国面临的外部环境也愈发复杂。其中，中美关系是中国最大的外部经济风险。在美国拜登政府上任后，2021年3月，中美在阿拉斯加举行高层战略对话。此次对话虽然对