ETF量化配置策略更新

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    2024 年 11 月2.09%4.71%8.21%53.82%9.98%5.03%4.02%7.15%5.00%2024 年 12 月6.49%8.51%0.00%53.60%0.00%8.22%6.44%11.74%5.00%2025 年 1 月6.53%8.47%0.00%50.16%3.41%8.62%4.71%13.10%5.00%2025 年 2 月6.78%8.22%0.00%50.22%2.46%8.78%4.73%13.81%5.00%2025 年 3 月6.56%8.44%0.00%47.40%3.81%9.44%4.69%14.66%5.00%2025 年 4 月6.56%8.44%0.00%45.48%4.64%9.34%4.92%15.63%5.00%2025 年 5 月6.45%8.55%0.00%56.69%0.00%10.99%5.35%6.97%5.00%2025 年 6 月6.71%8.29%0.00%38.86%11.24%8.48%5.38%16.03%5.00%2025 年 7 月6.61%8.39%0.00%39.57%11.39%8.32%5.52%15.20%5.00%2025 年 8 月6.63%8.37%0.00%37.78%13.41%8.39%5.86%14.55%5.00% ∫ 𝐹𝜌(𝑡)𝑥−∞𝑑𝑡 ≤ ∫ 𝐹𝜈(𝑡)𝑥−∞𝑑𝑡, ∀𝑥 ∈ (−∞, +∞)𝑥−∞𝑥−∞𝑥𝐹(𝑦|𝑋 = 𝑥) = 𝑃(𝑌 ≤ 𝑦|𝑋 = 𝑥) = 𝐸(1{𝑌≤𝑦}|𝑋 = 𝑥)𝑋𝑌𝑌𝑋 = 𝑥𝑦𝐹𝑄𝑄(𝛼|𝑋 = 𝑥) = 𝑦 | 𝑃(𝑌 ≤ 𝑦|𝑋 = 𝑥) = 𝛼𝑃(𝑌 ≤ 𝑦|𝑋 = 𝑥)𝛼𝑦𝑘 = 2𝜃 = 2 𝑐𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝑧𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(𝛼0.25) − 𝑧𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑠𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠)𝑧𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝛼0.25𝑠𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠𝑐𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒