金融业智能风控实践白皮书

II曬勶㛽僻　　本报告版权属于北京国家金融标准化研究院有限责任公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司共同所有，并受法律保护。转载、编摘或利用其他方式使用本报告文字或观点的，应注明来源。违反上述声明者，将被追究相关法律责任。III罒⫭缀䧯⽄陈　波　董　挺　董志强　丰　华　高玉松　郭俊翔　郭启铭　郭清宇韩竺吾　何茂亮　胡　军　胡梦雪　黄程林　黄宣诚　黄玉婷　李　超　李　珂　李　奇廖宇星　林志刚　刘　蓉　刘　振　马晓芳　马　歆　苏建明　谭　笑田家林王爱玲　王　萍　王　锐　王　翔　王　旭　王　旋　王　妍　王允保　吴恩斌吴　旭　许志雄　闫　阳　杨　成　杨丹华　杨　希　曾　芳　张　岛赵丹阳周　斌　周晨卉　周夕崇　朱文涛　庄文君（排名不分先后，按姓氏拼音排序）IV⹨罒⶿⛻北京国家金融标准化研究院有限责任公司中国工商银行股份有限公司中国银行股份有限公司深圳市分行交通银行股份有限公司中信银行股份有限公司深圳前海微众银行股份有限公司四川新网银行股份有限公司河北沧州农村商业银行股份有限公司河南中原消费金融股份有限公司腾讯云计算(北京)有限责任公司V⯼մ阌中央金融工作会议提出的五篇大文章，对数字金融高质量发展提出了新要求，防范化解金融风险，筑牢安全屏障，成为金融业日益迫切的需求。《推动数字金融高质量发展行动方案》以及《金融科技发展规划（2022-2025）》均指出，持续迭代优化风控模型，推动风险管理从“人防”“人控”向“技防”“智控”转变。在此背景下，北京国家金融标准化研究院开展金融业智能风控专题研究，编写《金融业智能风控实践白皮书》，聚焦电信网络诈骗与信贷风控环节，尽量全面地展示金融机构在智能风控领域的实践成果。针对数据共享、模型性能、黑灰产等方面的问题，报告从数据合规治理、模型精细化管理、应用场景落地三个视角，提出了金融业智能风控的建设思路，并从行业主管部门、金融机构、安全产业三个维度，提出未来智能风控的发展趋势，以期为金融业智能风控建设提供借鉴与参考。VI一、ﾠ研究背景……………………………………………………………………………………………01二、ﾠ金融业智能风控建设现状…………………………………………………………………………02　　（一） 金融智能风控的兴起与发展…………………………………………………………………02　　（二） 金融智能风控典型场景应用…………………………………………………………………03三、ﾠ金融业智能风控建设问题与挑战…………………………………………………………………06　　（一） 数据共享难题限制了有效建模………………………………………………………………06　　（二） 数据质量与风险升级导致模型表现欠佳……………………………………………………06　　（三） 黑灰产升级增加风控难度……………………………………………………………………07　　（四） 普惠范围与风控效果亟需平衡………………………………………………………………07四、ﾠ金融智能风控建设思路……………………………………………………………………………09　　（一） 数据⸺ 价值驱动的数据合规治理…………………………………………………………09　　（二） 模型⸺ 动态升级与精细化管理……………………………………………………………09　　（三） 应用⸺ 智能风控场景化落地………………………………………………………………11五、ﾠ金融业智能风控实践案例 …………………………………………………………………………14　　（一） 中国银行深圳分行普惠业务创新实践………………………………………………………14　　（二） 中信银行“哨兵”智能反欺诈系统应用实践…………………………………………………15　　（三） 深圳前海微众银行业务风险识别实践………………………………………………………17　　（四） 四川新网银行信贷反欺诈实践………………………………………………………………19　　（五） 沧州农商银行巨鹿支行县域数字农户信用体系建设实践…………………………………21　　（六） 中原消费金融公司存量客户风险运营实践…………………………………………………23六、ﾠ金融业智能风控未来发展趋势 ……………………………………………………………………26　　（一） 联防联控，ﾠ提升行业智能风控水平…………………………………………………………26　　（二） 协同发力，ﾠ共建金融业智能风控生态………………………………………………………26　　　（三） 科技赋能，ﾠ满足智能风控场景需求…………………………………………………………26潨䓡01煝疵芻冎党中央高度重视金融风险防控工作。党的十八大以来，习近平总书记对防范化解金融风险、维护国家金融安全作出系列重要论述。其中，曾先后十余次针对电信网络诈骗作出重要批示指示，早在 2015 年国务院批准建立了由公安部牵头，最高法、最高检、工信部、人民银行等 23 个部门和单位组成的打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议制度，以期预防、遏制和惩治欺诈活动。2022 年底施行的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》明确了银行业金融机构、非银行支付机构等不同行业主体的反诈职责，金融服务体系反欺诈监管与责任主体之一，风险防控压力持续增大。多部门发布风控应对举措。公安部深入开展“斩链”“清源”“利剑”专项行动，并联合最高人民法院、最高人民检察院进一步完善“两卡”犯罪法律适用标准，全面提升打击质效。工信部持续推进“断卡行动 2.0”，开展“不良 APP 安全治理”，严格落实实名制，全力整治虚商卡，对短信端口、语音专线、云服务等重点业务加大清理整治力度，不断提升全流程及时反制能力。中央网信办集中整治互联网接入、域名注册、服务器托管、APP 制作开发、网络直播、引流推广等涉诈重点领域，约谈曝光问题突出企业，网络生态环境不断得到净化。中国人民银行深入推进“资金链”治理，支付行业常态化治理格局持续完善，组织商业银行、支付机构、清算机构协助公安机关阻断大量涉诈资金转移，挽回大量人民群众损失。近年来以欺诈为代表的风险防控形势严峻。《2022 年全球欺诈状况报告》显示，全球报告的诈骗案件数量从 2020 年的 2.66 亿起增加到 2021 年的 2.93 亿起，增长 10.2% ；欺诈导致的损失金额也从 2020 年的 478 亿美元增长到 2021 年的 553 亿美元，增幅高达15.7%。《2024 年度全球金融犯罪报告》显示，2023 年金融诈骗导致全球损失 4856 亿美元。诈骗案件数量增多、损失金额增大，给人民群众造成严重经济损失。金融机构作为金融风控主体，亟需提高风险监测能力，同时，加快新兴技术在风控领域的深度应用，提升行业整体智能风控水平。02ꓭ鄌╃冝茤낊䱽䐮駦楓枱一、金融智能风控的兴起与发展政策要求驱动金融风控向智能化转变。政策方面，《金融科技发展规划（2022-2025）》《推动数字金融高质量发展行动方案》均指出，持续迭代优化风控模型，推动风险管理从“人防”向“技防”“智控”转变，对金融智能风控提出明确要求。十七部门联合印发的《“数据要素 ×”三年行动计划（2024—2026 年）》明确在金融