金融工程日报：中国波指底部震荡，家电大涨

本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请参阅最后一页的重要声明。 证券研究报告·金融工程跟踪 中信建投金融工程 日报（2023-03-30） ——中国波指底部震荡，家电大涨 核心观点 当日(2023-03-30)涨停家数环比增加。共有 27 只股票触及涨停，涨停被砸概率 25.93%。20 只涨停股票中，自然涨停 18 只，一字涨停 2 只，一字回封 0 只。共有 12 只股票触及跌停，跌停打开概率 0.00%，5 只跌停股票中，自然跌停 4 只，一字跌停 1只，一字回封 0 只。当日有 4 只股票连续涨停，有 0 只股票连续跌停。当日连续涨停数前 3 的个股依次为：联合水务(603291.SH,4连板),三江购物(601116.SH,3 连板),德明利(001309.SZ,2 连板)。 主要结论 形态统计 截至当日收盘，有 398 只股票呈均线多头排列，有 1457 只呈均线空头排列。 截至当日收盘，有 6 只股票的收盘价有效突破前期高点，有63 只股票收盘价有效跌破前期低点。 资金面 截至 2023-03-29，两融余额为 16105.49 亿元，占 A 股流通市值 2.27%；两融交易净买额 736.62 亿元，占 A 股成交额 7.51%。 陆股通当日净买入 48.07 亿元，最近 5 个交易日净买入 85.56 亿元； 港股通当日净买入 20.86 亿元，最近 5 个交易日净买入 184.55 亿元。 龙虎榜 当日上榜股票中，活跃度前 3 的股票为佰维存储(688525.SH),本川智能(300964.SZ),三变科技(002112.SZ)。 当日新晋活跃度前 10 的股票有：佰维存储(688525.SH),剑桥科技(603083.SH),晋拓股份(603211.SH),人人乐(002336.SZ)。 衍生品 各期指主力合约升贴水率均上升，总成交量均上升。当日沪深 300 收报 4038.53 点，上涨 0.81%；主力合约 IF2304 年化升水5.86%，上升 4.73%；沪深 300 所有合约总成交量 106534，上升45.74%；所有合约总持仓量 206463，上升 3.80%。 截至当日收盘，上证 50ETF 期权的 PCR（成交量）为 0.881，较前一日上涨 6.59%；PCR（持仓量）为 0.939，较前一日上涨5.64%。 截至当日收盘，我们计算的中国波指为 15.96，较前一日上涨 0.53。 金融工程研究 丁鲁明 dingluming@csc.com.cn 021-68821623 SAC 编号:s1440515020001 段潇儒 duanxiaoru@csc.com.cn 021-68821629 SAC 编号:s1440520070005 发布日期： 2023 年 03 月 31 日 市场表现 相关研究报告 2022-12-22 【中信建投金融工程】:宏观因子构造及应用指南 2022-12-15 【中信建投金融工程】:2023 年投资策略报告：用量化体系应对市场不确定性 2022-12-14 【中信建投金融工程】:“逐鹿”Alpha 专题报告（十二）——AlphaZero：基于 AutoML-Zero 的高频数据低频化因子挖掘框架 2022-11-06 【中信建投金融工程】:宏观变量的资产定价——宏观因子模拟组合 2022-09-23 【中信建投金融工程】:掘金机构调研事件选股策略 -28%-18%-8%2%2022/1/52022/2/52022/3/52022/4/52022/5/52022/6/52022/7/52022/8/52022/9/52022/10/52022/11/52022/12/52023/1/5上证指数沪深300 金融工程研究 金融工程跟踪报告 请参阅最后一页的重要声明 目录 一、 情绪面 ............................................................................................................................................... 1 1.1、涨跌停相关统计 ...................................................................................................................................... 1 1.2、形态相关统计 .......................................................................................................................................... 3 二、资金面 ............................................................................................................................................................... 3 2.1、融资融券 .................................................................................................................................................. 3 2.2、沪港通 ...................................................................................................................................................... 4 2.3、龙虎榜 ...................................................................................................................................................... 4 三、衍生品指标 ....................................................................................................................................................... 5 3.1、股指期货 ....................................