金融工程日报：三大股指期货主力合约升贴水率均下降，商贸大涨

本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请参阅最后一页的重要声明。 证券研究报告·金融工程跟踪 中信建投金融工程 日报（2023-03-21） ——三大股指期货主力合约升贴水率均下降，商贸大涨 核心观点 当日(2023-03-21)涨停家数环比增加。共有 38 只股票触及涨停，涨停被砸概率 23.68%。30 只涨停股票中，自然涨停 29 只，一字涨停 1 只，一字回封 0 只。共有 11 只股票触及跌停，跌停打开概率 0.00%，8 只跌停股票中，自然跌停 6 只，一字跌停 2只，一字回封 0 只。当日有 6 只股票连续涨停，有 2 只股票连续跌停。当日连续涨停数前 3 的个股依次为：四川黄金(001337.SZ,13连板),联络互动(002280.SZ,3 连板),川大智胜(002253.SZ,2 连板)。 主要结论 形态统计 截至当日收盘，有 805 只股票呈均线多头排列，有 480 只呈均线空头排列。 截至当日收盘，有 22 只股票的收盘价有效突破前期高点，有 4 只股票收盘价有效跌破前期低点。 资金面 截至 2023-03-20，两融余额为 15874.46 亿元，占 A 股流通市值 2.27%；两融交易净买额 766.88 亿元，占 A 股成交额 7.25%。 陆股通当日净买入 42.95 亿元，最近 5 个交易日净买入 171.54 亿元； 港股通当日净买入 10.13 亿元，最近 5 个交易日净买入 149.29 亿元。 龙虎榜 当日上榜股票中，活跃度前 3 的股票为恒久科技(002808.SZ),中润资源(000506.SZ),返利科技(600228.SH)。 当日新晋活跃度前 10 的股票有：返利科技(600228.SH),北方国际(000065.SZ),创业黑马(300688.SZ)。 衍生品 各期指主力合约升贴水率均下降，总成交量均下降。当日沪深 300 收报 3982.38 点，上涨 1.10%；主力合约 IF2304 年化升水1.84%，下降 0.05%；沪深 300 所有合约总成交量 83402，下降2.45%；所有合约总持仓量 200024，上升 0.07%。 截至当日收盘，上证 50ETF 期权的 PCR（成交量）为 1.049，较前一日下降 2.15%；PCR（持仓量）为 0.710，较前一日上涨4.96%。 截至当日收盘，我们计算的中国波指为 17.86，较前一日上涨 0.03。 金融工程研究 丁鲁明 dingluming@csc.com.cn 021-68821623 SAC 编号:s1440515020001 段潇儒 duanxiaoru@csc.com.cn 021-68821629 SAC 编号:s1440520070005 发布日期： 2023 年 03 月 24 日 市场表现 相关研究报告 2022-12-22 【中信建投金融工程】:宏观因子构造及应用指南 2022-12-15 【中信建投金融工程】:2023 年投资策略报告：用量化体系应对市场不确定性 2022-12-14 【中信建投金融工程】:“逐鹿”Alpha 专题报告（十二）——AlphaZero：基于 AutoML-Zero 的高频数据低频化因子挖掘框架 2022-11-06 【中信建投金融工程】:宏观变量的资产定价——宏观因子模拟组合 2022-09-23 【中信建投金融工程】:掘金机构调研事件选股策略 -28%-18%-8%2%2022/1/52022/2/52022/3/52022/4/52022/5/52022/6/52022/7/52022/8/52022/9/52022/10/52022/11/52022/12/52023/1/5上证指数沪深300 金融工程研究 金融工程跟踪报告 请参阅最后一页的重要声明 目录 一、 情绪面 ............................................................................................................................................... 1 1.1、涨跌停相关统计 ...................................................................................................................................... 1 1.2、形态相关统计 .......................................................................................................................................... 3 二、资金面 ............................................................................................................................................................... 3 2.1、融资融券 .................................................................................................................................................. 3 2.2、沪港通 ...................................................................................................................................................... 4 2.3、龙虎榜 ...................................................................................................................................................... 4 三、衍生品指标 ....................................................................................................................................................... 5 3.1、股指期货 ............................