股债恒定比例指数发布，去年新增72家合格境外投资

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融金融金融工程工程工程 | 动态跟态跟态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1. 股债恒定比例指数发布：1 月 17 日中证指数公司正式发布了中证红利低波股债恒定比例指数系列。据悉，中证红利低波股债恒定比例指数系列选取具有高分红和低波动特征的股票和中证国债指数样本作为底层资产，采用恒定比例进行股债资产配置，为投资者提供具有不同股债配置比例的资产配置工具。和其他指数相比，这一指数涵盖红利股票、国债等多资产，跟踪这一指数的 ETF 有望成为首批同时涵盖股票+债券资产的 ETF。2. 去年新增 72 家合格境外投资：日前，中国证监会于官网公布截至2024年底的合格境外投资者名录。数据显示，截至2024年底，共有 866 家境外机构获得合格境外投资者资格，可布局境内的股票、债券和衍生品等。2024 年，72 家境外机构获得合格境外投资者资格，包含中东主权投资机构、欧美养老金等海外长期投资机构。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金 56 只，股票型基金 31 只，混合型基金 11只，债券型基金 8 只，FOF 基金 5 只， REITs 基金 1 只。新基金共募集 445.37 亿元，较上期增加 150.04 亿元。其中，由华李成管理的中欧多利 A 规模最大，为49.11 亿元。本期，国内新发行基金共 4 只，较上期减少 11 只。其中股票型基金 1只，混合型基金 1 只， 债券型基金 2 只。上周共有 86 只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：格林基金（9 只）、财通证券资管（8 只）和华夏基金（6 只）。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益 1.52%，混合型基金为 1.42%，债券型基金为 0.06%。量化产品中主动量化产品平均收益为 1.17%，量化对冲产品为-0.01%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-1.16%，混合型基金为-0.61%，债券型基金为-0.01%，量化产品中主动量化产品平均收益为-1.47%，量化对冲产品为0.22%。 ⚫ 场内基金动态：截止 2025 年 1 月 24 日，规模最大的 ETF 跟踪标的为沪深 300，总规模 9803.91 亿元，其次为中证 A500 规模 2680.97 亿元、科创 50 规模 1798.9 亿元，股票宽基指数中沪深 300、科创 50、中证 A500 规模最大，股票非宽基指数中证券公司、纳斯达克 100、恒生科技规模最大，纳斯达克 100 是规模最大的境外股票指数，SGE 黄金 9999 是规模最大的商品指数。上周，中证 A500 资金净流入最多为 46.62 亿元，中证 1000 其次，恒生科技净流出最多为-28.03 亿元；年初至今，沪深 300 净流入最多 110.06 亿，中证 A500 其次，SGE 黄金 9999 净流出最多-36.57亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2025 年 01 月 28 日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860524080003 12 家基金公司上报科创综指 ETF，首批信用债 ETF 提前结募 2025-01-19 博时科创 AI ETF 上市，公募 REITs 认购倍数历史新高 2025-01-11 华夏信用债 ETF 基金即将发行，互认基金“比例配售”来了 2025-01-05 股债恒定比例指数发布，去年新增 72家合格境外投资 金融工程 | 动态跟踪 —— 股债恒定比例指数发布，去年新增 72 家合格境外投资 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 6 2.3 基金经理变更 ............................................................................................................... 6 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 7 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 7 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 8 四、场内基金动态 .......................................................................................... 9 风险提示 ........................................................................