中央结算公司PFMI信息披露报告（2022年）

中央国债登记结算有限责任公司 金融市场基础设施原则 信息披露报告 二〇二二年度 目录 执行摘要 ............................................................................................ 1 变动摘要 ............................................................................................ 3 公司背景介绍 .................................................................................... 4 原则一：法律基础 ............................................................................ 9 原则二：治理架构 .......................................................................... 21 原则三：全面风险管理框架 .......................................................... 27 原则四：信用风险 .......................................................................... 37 原则五：担保品 .............................................................................. 40 原则七：流动性风险 ...................................................................... 44 原则八：结算最终性 ...................................................................... 49 原则九：货币结算 .......................................................................... 52 原则十：实物交割 .......................................................................... 55 原则十一：中央证券存管 .............................................................. 56 原则十二：价值交换结算系统 ...................................................... 62 原则十三：参与者违约规则与程序 .............................................. 63 原则十五：一般业务风险 .............................................................. 66 原则十六：托管风险与投资风险 .................................................. 69 原则十七：运行风险 ...................................................................... 71 原则十八：准入与参与要求 .......................................................... 90 原则十九：分级参与安排 .............................................................. 92 原则二十：金融市场基础设施的连接 .......................................... 95 原则二十一：效率与效力 ............................................................ 100 原则二十二：通讯程序和标准 .................................................... 103 原则二十三：规则、关键程序和市场数据的披露 .................... 105 原则二十四：交易数据库市场数据的披露 ................................ 109 附件 ................................................................................................ 112 中央国债登记结算有限责任公司 金融市场基础设施原则信息披露报告 （二〇二二年度） 机构名称：中央国债登记结算有限责任公司 所属司法管辖范围：中华人民共和国 主管部门：中国人民银行 中华人民共和国财政部 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国银行保险监督管理委员会 评估截止时间：2022 年 12 月 31 日 相关信息可参见：https://www.chinabond.com.cn 1 执行摘要 评估范围 本报告的评估对象是中央国债登记结算有限责任公司（“中央结算公司”）。该公司是中国债券市场的中央证券托管机构（CSD）和证券结算系统（SSS），事实上也承担了交易数据库（TR）职责，目前不涉及支付系统和中央对手方职能。本报告依据 PFMI中适用的原则和要点，对中央结算公司在中国银行间债券市场开展的与其 CSD、SSS 和 TR 职能有关的业务进行评估。 评估方法 本报告依据“CPSS-IOSCO 金融市场基础设施原则”，采用“披露框架和评估方法”中的方法论完成自我评估和信息披露。 评估结论 评估等级 对应原则 遵守 2、3、4、5、7、8、9、11、12、13、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 基本遵守 1 部分遵守 未遵守 2 不适用 6、10、14 3 变动摘要 信息技术水平持续提升 中央结算公司以科技赋能战略，持续提升信息技术水平。2022 年，公司首次在国内金融基础设施债券业务中应用区块链，支持首批债券发行。公司圆满完成了商用密码改造，一体化网络安全运营平台入选国家级试点示范支持项目。公司 IT 板块获高新技术企业资格认定；两个“两地三中心”容灾能力进一步提升，成功实施北京数据中心同城切换运行，完成估值系统向上海数据中心迁移；推进信息系统业务连续性支持能力提升等 IT 工程落地实施；完成 30 余部 IT 制度建设，技术实力得到显著提升。实施上线企业债券 XBRL 信息披露系统，促进跨市场信息披露。 全面风险管理体系落地 中央