北向资金与ETF周报：北向偏好银行、通信，ETF组合优于指数

1 Ta金融工程│金融工程定期 Tabl e_First|Tabl e_Summary 北向偏好银行、通信，ETF 组合优于指数 ——北向资金与 ETF 周报（12.12-12.18） ➢ 北向资金：银行、通信流入居前 根据对北向资金的行业分布统计，上周流入量靠前的5个行业是：银行（流入14.0亿元）、通信（流入9.3亿元）、医药生物（流入7.8亿元）、传媒（流入6.8亿元）、建筑材料（流入4.9亿元）。 流出量靠前的5个行业是：电力设备（流出42.2亿元）、有色金属（流出10.2亿元）、煤炭（流出5.4亿元）、电子（流出5.3亿元）、交通运输（流出4.3亿元）。 ➢ 交易情绪：商贸零售、纺织服装交易情绪好 上周交易情绪最好的5个行业是：商贸零售、纺织服饰、食品饮料、美容护理、综合；交易情绪最差的5个行业是：非银金融、公用事业、通信、建筑装饰、计算机。其中上周商贸零售行业的交易情绪因子值为1.56，显著高于其他行业。 ➢ ETF的流向和情绪 ETF上周整体流入105亿元，其中宽基、科技、新能源、QDII流入居前，而消费、医药获得资金流出。 ➢ ETF配置建议 建议关注下列ETF：华宝中证银行ETF、华宝中证800地产ETF、富国中证旅游主题ETF、汇添富中证主要消费ETF、国泰中证计算机ETF。 ➢ 风险提示 本文梳理的基金池和推荐标的都是基于定量模型和历史数据得出，模型基于特定的假设可能会失效，历史数据不能完全代表未来。 证券研究报告 Tabl e_First|Tabl e_R eportD ate 2022 年 12 月 18 日 Table_First|Table_Author 分析师：朱人木 执业证书编号：S0590522040002 电话： 邮箱：zhurm@glsc.com.cn Table_First|Table_Contacter 1、《结合估值因子提升行业景气轮动策略绩效》2022.12.16 2、《景顺长城基金李进投资价值分析》 2022.12.15 3、《华宝股票 ETF 交易策略探析》 2022.12.12 请务必阅读报告末页的重要声明 本报告仅供　　　　　ybjieshou@eastmoney.com邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。 2 请务必阅读报告末页的重要声明 金融工程│金融工程定期 正文目录 1 市场情绪 ............................................................. 3 1.1 北向资金：银行、通信、医药流入居前 ..................................................... 3 1.2 交易情绪：商贸零售、纺织服装最好 ......................................................... 4 2 ETF 资金流情况 ........................................................ 5 2.1 上周 ETF 开始流出 ..................................................................................... 5 2.2 宽基、科技、新能源流入较多 .................................................................... 6 2.3 ETF 流入/流出前十 ..................................................................................... 7 3 ETF 交易情绪：科技、债券类交易活跃 ..................................... 8 4 ETF 配置建议 .......................................................... 8 5 风险提示 ............................................................. 9 图表 1：过去 30 天北向资金流向 ..................................................................................... 3 图表 2：北向资金行业分布 .............................................................................................. 3 图表 3：行业交易情绪 ...................................................................................................... 4 图表 4：ETF 总规模变化 ................................................................................................... 5 图表 5：ETF 过去 10 周资金流 .......................................................................................... 5 图表 6：上周宽基、科技、新能源获得大量资金流入 ...................................................... 6 图表 7：宽基类 ETF 获得持续资金流入 ............................................................................ 6 图表 8：ETF 流入前十 ...................................................................................................... 7 图表 9：ETF 流出前十 ...................................................................................................... 7 图表 10：ETF 成交金额情况：债券、港股、消费类交易情绪高 ...................................... 8 图表 11：建议关注的 ETF ................................................................................................. 9 本报告仅供　　　　　ybj