金融工程动态跟踪：公募基金总规模再创历史新高，美债QDII基金密集升级限购

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融金融金融工程工程工程 | 动态跟态跟态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1.公募基金总规模再创历史新高：刚刚，中国基金业协会发布最新一期公募基金市场数据。截至今年 7 月底，公募基金总规模达到 31.49 万亿元，相比 6 月份增长 4042.18 亿元。这也是公募基金总规模连续 3 个月站上 31 万亿元大关。从 7 月份规模变化上看，股票、债券、货币三类基金是推动公募基金规模上涨的“主力军”，上述三类基金单月规模增长均在千亿元之上。而从环比变化上看，股票及 QDII 两类基金增幅最为亮眼，规模单月环比增长均超 5%。相比之下，封闭式基金及混合基金规模出现缩水。今年以来，公募基金规模曾 4 次创出历史新高，年内规模增长 3.89 万亿元。2.美债 QDII 基金密集升级限购：日前，融通基金公告称，自8 月 12 日起，融通中国概念债券暂停接受单个基金账户单日对该基金累计申购、定期定额投资金额超过 100 万元（不含 100 万元）的申请（申购、定期定额投资的申请金额合并计算，A、C 类申请金额合并计算）。此前，该基金长期为开放申购状态，近三年未曾设置申购限额。 而自下半年以来，已有易方达中短期美元债、中银美元债、国富美元债一年持有、工银全球美元债等美元债 QDII 基金相继发布调整大额申购业务限制金额或暂停申购的公告，其中，多数基金升级了限购力度。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金共 19 只，股票型基金 4 只，混合型基金 6只，债券型基金8只，FOF基金1只。新基金共募集 103.34亿元，较上期减少55.80亿元。其中，由朱晨杰管理的富国稳健双鑫 A 规模最大，为 21.30 亿元。本期，国内新发行基金共 15 只，较上期减少 5 只。其中股票型基金 4 只，混合型基金 4 只，债券型基金 5 只，REITs 基金 2 只。上周共有 97 只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：景顺长城基金（11 只）、天弘基金（10只）和汇丰晋信基金（9 只）。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-1.62%，混合型基金为-1.17%，债券型基金为-0.05%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.76%，量化对冲产品为0.12%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-11.62%，混合型基金为-8.85%，债券型基金为 2.12%，量化产品中主动量化产品平均收益为-12.53%，量化对冲产品为0.49%。 ⚫ 场内基金动态：截止 2024 年 8 月 23 日，规模最大的 ETF 跟踪标的为沪深 300，总规模 7533 亿元，其次为上证 50 规模 1359 亿元、科创 50 规模 1282 亿元，股票宽基指数中沪深 300、上证 50、科创 50、中证 500 规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网 50 规模最大，纳斯达克 100 是规模最大的境外股票指数，SGE 黄金 9999 是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。 上周，沪深 300 资金净流入最多 239 亿元，中证 1000、科创 50 指数其次，SGE 黄金9999 净流出最多 24 亿元；年初至今，沪深 300 净流入最多 4664 亿，中证 500、中证 1000 其次，中债-0-3 年国开行债券财富(总值)指数净流出最多 79 亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2024 年 08 月 25 日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 公募扎堆成立 ETF 联接基金，兴华基金再次自购旗下基金 2024-08-18 安联基金推出首只公募产品，多只 QDII 基金放宽限购 2024-08-11 科创板 ETF 将纳入基金通平台转让，两只公募 REITs 获批 2024-08-04 公募基金总规模再创历史新高，美债QDII 基金密集升级限购 金融工程 | 动态跟踪 —— 公募基金总规模再创历史新高，美债 QDII 基金密集升级限购 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 2.3 基金经理变更 ............................................................................................................... 6 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 6 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 6 3.2 年初至今业绩 ...................................................................................................