私募产品月报：2023年6月私募证券投资基金业绩回顾-浙商证券

证券研究报告 | 金融工程专题 http://www.stocke.com.cn 1/16 请务必阅读正文之后的免责条款部分 金融工程专题 报告日期：2023 年 07 月 07 日 2023 年 6 月私募证券投资基金业绩回顾 ——私募产品月报 核心观点 在本报告中，我们对各类型产品业绩表现进行了统计分析。高频数据反映经济有所上修，6 月行业和商品表现回暖，盈利关注度提高：股票多头策略和 500 指增表现较好，CTA 套利策略占优。 ❑ 经济有所上修，权益和商品表现回暖 在经历 2023 年 4 月至 6 月上旬的经济放缓后，高频数据显示经济开始有所上修；6 月多数行业和商品表现回暖，分化仍较大。1-5 月价值和成长共振，6 月价值延续，成长出现回调；6 月市场对盈利风格偏好提高。 ❑ 新备案私募证券投资基金数量和规模均有所下降 截至 2023 年 4 月末，存续私募基金管理人较上月增加 94 家；管理基金数量较上月增加 3317 只；管理基金规模较上月增加 4167.28 亿元；新备案私募证券投资基金 2740 只，规模为 345.42 亿元。 ❑ 股票多头策略表现回暖，中性策略延续稳健 在经济有所上修的背景下，股票多头策略表现回暖；500 和 1000 指增表现较好，300 指增 6 月出现回调；市场中性策略表现稳健，6 月产品胜率较高；管理期货策略中的套利策略表现较好，趋势策略 6 月出现回调。 ❑ 风险提示 本报告对于私募产品的研究均基于历史数据进行分析，可能受其数据本身准确性影响而产生一定的分析偏差；本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐。 分析师：陈奥林 执业证书号：S1230523040002 chenaolin@stocke.com.cn 分析师：徐忠亚 执业证书号：S1230523050001 xuzhongya@stocke.com.cn 相关报告 1 《票息降低，雪球是否值得配置？》 2023.07.06 2 《顺周期定价渐入佳境》 2023.07.06 3 《量化投资算法前瞻：强化学习》 2023.07.06 金融工程专题 http://www.stocke.com.cn 2/16 请务必阅读正文之后的免责条款部分 正文目录 1 市场、行业、风格回顾 ............................................................................................................................... 4 2 私募产品整体回顾 ....................................................................................................................................... 5 2.1 产品发行概览 ..................................................................................................................................................................... 5 2.2 私募产品概览 ..................................................................................................................................................................... 6 2.3 产品业绩表现概览 ............................................................................................................................................................. 6 3 私募产品细分策略业绩回顾 ....................................................................................................................... 7 3.1 指数增强策略 ..................................................................................................................................................................... 7 3.2 主观股票多头策略 ............................................................................................................................................................. 9 3.3 量化股票多头策略 ............................................................................................................................................................. 9 3.4 股票市场中性策略 ........................................................................................................................................................... 10 3.5 管理期货策略 ................................................................................................................................................................... 10 3.6 宏观策略 ........................................................................................................................................................................... 12 3.7 多