金融工程日报：有效突破前高个股有所上升，传媒大涨

本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请参阅最后一页的重要声明。 证券研究报告·金融工程日报 中信建投金融工程 日报（2023-04-12） ——有效突破前高个股有所上升，传媒大涨 核心观点 今日(2023-04-12)涨停家数环比增加。共有 66 只股票触及涨停，涨停被砸概率 19.70%。53 只涨停股票中，自然涨停 50 只，一字涨停 3 只，一字回封 0 只。共有 4 只股票触及跌停，跌停打开概率 0.00%，1 只跌停股票中，自然跌停 0 只，一字跌停 1 只，一字回封 0 只。今日有 7 只股票连续涨停，有 1 只股票连续跌停。今日连续涨停数前 3 的个股依次为：奥飞娱乐(002292.SZ,4 连板),曲江文旅(600706.SH,3 连板),视觉中国(000681.SZ,2 连板)。 主要结论 形态统计 截至今日收盘，有 933 只股票呈均线多头排列，有 1350 只呈均线空头排列。 截至今日收盘，有 24 只股票的收盘价有效突破前期高点，有 28 只股票收盘价有效跌破前期低点。 资金面 截至 2023-04-11，两融余额为 16284.13 亿元，占 A 股流通市值 2.24%；两融交易净买额 790.59 亿元，占 A 股成交额 7.30%。 陆股通今日净买入-42.08 亿元，最近 5 个交易日净买入-15.82 亿元； 港股通今日净买入-2.56 亿元，最近 5 个交易日净买入 57.95 亿元。 龙虎榜 今日上榜股票中，活跃度前 3 的股票为佰维存储(688525.SH),剑桥科技(603083.SH),德明利(001309.SZ)。 今日新晋活跃度前 10 的股票有：荣信文化(301231.SZ),富乐德(301297.SZ)。 衍生品 各期指主力合约升贴水率均下降，总成交量均下降。当日沪深 300 收报 4097.29 点，下跌 0.07%；主力合约 IF2304 年化贴水0.09%，下降 1.91%；沪深 300 所有合约总成交量 59035，下降16.90%；所有合约总持仓量 195995，下降 2.69%。 截至今日收盘，上证 50ETF 期权的 PCR（成交量）为 0.808，较前一日下降 13.51%；PCR（持仓量）为 0.902，较前一日下降5.14%。 截至今日收盘，我们计算的中国波指为 15.38，较前一日上涨 0.46。 金融工程日报 丁鲁明 dingluming@csc.com.cn 021-68821623 SAC 编号:s1440515020001 段潇儒 duanxiaoru@csc.com.cn 021-68821629 SAC 编号:s1440520070005 发布日期： 2023 年 04 月 13 日 市场表现 相关研究报告 2023-02-17 【中信建投金融工程】:“逐鹿”Alpha 专题报告（十三） ——基于 openFE的基本面因子挖掘框架 2023-02-16 【中信建投大类资产配置】:中国处于普林格周期经典复苏阶段，重点把握权益做多机会——资产因子与股债配置策略 2 月 2022-12-22 【中信建投金融工程】:宏观因子构造及应用指南 2022-12-15 【中信建投金融工程】:2023 年投资策略报告：用量化体系应对市场不确定性 2022-12-14 【中信建投金融工程】:“逐鹿”Alpha 专题报告（十二）——AlphaZero：基于 AutoML-Zero 的高频数据低频化因子挖掘框架 -18%-13%-8%-3%2%7%2022/4/62022/5/62022/6/62022/7/62022/8/62022/9/62022/10/62022/11/62022/12/62023/1/62023/2/62023/3/62023/4/6上证指数沪深300 金融工程日报 金融工程日报 请参阅最后一页的重要声明 目录 一、 情绪面 ............................................................................................................................................... 1 1.1、涨跌停相关统计 ...................................................................................................................................... 1 1.2、形态相关统计 .......................................................................................................................................... 3 二、资金面 ............................................................................................................................................................... 3 2.1、融资融券 .................................................................................................................................................. 3 2.2、沪港通 ...................................................................................................................................................... 4 2.3、龙虎榜 ...................................................................................................................................................... 4 三、衍生品指标 ....................................................................................................................................................... 5 3.1、股指期货 .....