价差数据

投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669 号 研究咨询部 量化组 刘宾 0755-83212741 liubin@citicsf.com 从业资格号：F0231268 投资咨询号：Z0000038 王炳瑜 021-60812989 wangbingyu@citicsf.com 从业资格号： F3018918 投资咨询号：Z0013483 联系人 邹天舒 021-60812993 zoutianshu@citicsf.com 从业资格号：F3027249 肖璋瑜 0755-82723054 xiaozhangyu@citicsf.com 从业资格号 F3034888 陈舜尧 0755-82723054 chenshunyao@citicsf.com 从业资格号：F3029712 中信期货研究|价差数据2018-08-24 价差数据 内容摘要 以下价差对值得关注： 农产品：豆油-棕榈油处于近一年来波动区间边界附近黑色：卷螺差、螺矿比处于近一年来波动区间边界附近化工：L-PP 处于近一年来波动区间边界附近金属：铝锌比、金银比、锌当月次月价差、铝连 1 连 2 价差、锌连 1 连2 月价差、金 6、12 价差、银 6、12 价差处于近一年来波动区间边界附近金融：10 年国债期货当季-次季价差处于近一年来波动区间边界附近中信期货研究|价差数据 2 / 18 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 农产品 豆油/豆粕 1.90 1.91 -0.01 0.57 豆粕-菜粕 669.06 658.28 10.78 0.09 豆油-棕榈油 929.77 922.32 7.45 0.04 菜油-豆油 871.44 877.34 -5.90 0.20 菜油-棕榈油 1801.20 1799.65 1.55 0.10 菜油/菜粕 2.79 2.79 0.00 0.39 玉米淀粉-玉米 455.45 453.01 2.44 0.07 黑色建材 卷螺差 -20.37 -47.26 26.89 0.95 螺矿比 8.89 8.85 0.04 0.01 焦炭/焦煤 1.97 1.94 0.04 0.06 化工能源 L-PP -500.00 -450.00 -50.00 1.00 PP-3*MA -100.00 -100.00 0.00 0.38 有色金属 铝锌比 0.71 0.72 -0.01 0.03 铜锌比 2.34 2.36 -0.03 0.11 金银比 0.08 0.08 0.00 0.01 铜当月次月价差 0.00 -30.00 30.00 0.10 铝当月次月价差 -55.00 -60.00 5.00 0.10 铅当月次月价差 250.00 250.00 0.00 0.23 锌当月次月价差 380.00 395.00 -15.00 0.01 铜连 1 连 2 月价差 -30.00 -10.00 -20.00 0.07 铝连 1 连 2 价差 -50.00 -65.00 15.00 0.01 铅连 1 连 2 月价差 335.00 285.00 50.00 0.16 中信期货研究|价差数据 3 / 18 锌连 1 连 2 月价差 290.00 305.00 -15.00 0.01 金 6、12 价差 4.70 4.05 0.65 0.01 银 6、12 价差 84.00 88.00 -4.00 1.00 金融期货 国债期货活跃合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 3.01 2.92 0.09 0.66 国债期货当季合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 2.86 2.78 0.08 0.71 国债期货次季合约跨品种价差(5 年期合约 x 2-10 年期合约) 3.01 2.92 0.09 0.66 5 年国债期货当季-次季价差 -0.06 -0.06 0.01 0.42 5 年国债期货次季-远季价差 0.00 0.02 -0.02 0.35 10 年国债期货当季-次季价差 0.09 0.08 0.02 0.04 10 年国债期货次季-远季价差 -0.20 0.05 -0.26 0.82 两岸汇差 0.02 0.02 0.00 0.08 股指期货 IF 基差（当月） -15.53 -17.83 2.29 0.67 股指期货 IF 基差（次月） -26.33 -28.63 2.29 0.56 股指期货 IF 基差（季月） -43.33 -43.23 -0.11 0.48 股指期货 IF 基差（下季） -63.53 -64.83 1.29 0.49 股指期货 IH 基差（当月） 2.60 -5.67 8.27 0.28 股指期货 IH 基差（次月） 0.20 -7.67 7.87 0.39 股指期货 IH 基差（季月） 4.20 -3.67 7.87 0.36 股指期货 IH 基差（下季） -1.80 -6.07 4.27 0.45 股指期货 IC 基差（当月） -42.89 -37.47 -5.42 0.77 股指期货 IC 基差（次月） -77.49 -81.87 4.38 0.72 股指期货 IC 基差（季月） -136.09 -123.67 -12.42 0.61 股指期货 IC 基差（下季） -195.89 -201.27 5.38 0.28 中信期货研究|价差数据 4 / 18 股指期货 IF 跨期价差(次月-当月） -10.80 -10.80 0.00 0.49 股指期货 IF 跨期价差(季月-次月） -17.00 -14.60 -2.40 0.56 股指期货 IF 跨期价差(下季-季月） -20.20 -21.60 1.40 0.80 股指期货 IH 跨期价差(次月-当月） -2.40 -2.00 -0.40 0.57 股指期货