商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 市场正在权衡经济数据与美联储会议纪要。美上周初请失业救济数据再次突破百万。8 月 Markit 制造业 PMI 超市场预期。纽约州允许选民通过邮寄选票方式投票。周五夜间美元指数大幅走升，人民币回落。黄金现货也略有走低。此外，特朗普政府向美国公司保证，可以继续在中国通过微信进行交易。苹果股价大涨，美三大股指也全面收红。国内方面，证监会副主席称将完善大宗商品体系建设，加快商品期权供给，提高我国商品全球定价影响力，使我国资本市场成为全球配置资产的重要场所。总的来说，全球经济仍受疫情冲击。美联储仍延续鸽派言论，美元指数短期反弹不改中长期弱势，在全球货币宽松的背景下，黄金、大宗商品均有所利好。但 11 月美国大选临近，中美地缘政治风险犹在，未来“黑天鹅”事件仍有可能发生。建议稳健的投资者构建多单的同时，以 5%-10%左右资金买入看跌期权进行保护。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权2,885-0.76%78791227764118555703玉米期权2,300-0.22%15188-74181348301514铁矿石期权841.5-1.29%2486829531170864228LPG期权3,602.0-0.96%6734-15630483181213聚丙烯期权7,603.0-0.65%4476-4912227761018塑料期权7,155.0-0.49%2738-77916212597PVC期权6,615.0-0.30%3336401143451249白糖期权5,055-0.14%13597-5622970881639棉花期权12,9300.82%11467324851605502PTA期权3,724.0-0.37%227904781087641598甲醇期权1,928.00.68%28214-151271033492320菜籽粕期权2,274.0-0.70%107916229393421516动力煤期权563.8-0.49%20657-881559291692铜期权51,800-0.97%19593-879448170310橡胶期权12,3800.08%5269-139632962-838黄金期权419.5-0.91%11130-296339506371铝期权14,7100.00%3257-7297964414锌期权20,060-0.72%4652-51298194473成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.57110.18610.8575-0.00700.14800.1858玉米期权0.87950.37290.9691-0.00080.14460.9476铁矿石期权2.31840.92442.6016-0.06340.35910.3256LPG期权1.4399-0.08861.2660-0.02380.30690.0510聚丙烯期权1.38090.37270.94380.04810.18040.1429塑料期权0.54510.13100.7419-0.01200.19120.2286PVC期权0.85640.09580.8676-0.01100.18280.3429白糖期权0.55750.29330.52150.01020.18290.8068棉花期权0.6277-0.04120.64800.02380.19980.3858PTA期权0.5145-0.46690.5892-0.00630.18260.1345甲醇期权0.6779-0.17420.6934-0.00940.21040.1170菜籽粕期权0.95210.37620.90630.02890.14960.0201动力煤期权0.82420.36561.15550.02200.12390.0930铜期权0.99030.16861.5901-0.09370.22760.8341橡胶期权0.39800.05100.2923-0.00490.25440.3822黄金期权0.8394-0.13141.1352-0.00060.23320.6442铝期权0.5100-0.01840.9850-0.06440.18730.8182锌期权0.96040.18781.16490.09990.23770.27272020-8-212020-8-21标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况大商所郑商所上期所波动率情况大商所郑商所上期所 2020/8/24 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 1 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 2 三、铜期权 .................................................................................................................................... 3 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 5 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 6 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 8 七、铁矿石期权 ......................................................