量化月报

请阅读正文后的声明 量化研究团队 研究员：李金 021-60635730 lijin@ccbfutures.com 期货从业资格号：F3015157 研究员：陈浩 021-60635726 chenhao@ccbfutures.com 期货从业资格号：F3048622 量化 月报 量化看市场周报大宗商品量化策略月度报告 日期 2019 年 10 月 9 日 请阅读正文后的声明 - 2 - 月度报告 一、各个策略收益统计 表1：各个策略表现情况 编号 发布日期 策略类型 具体合约 持仓状态 累计收益率 当月收益率 1 9 月 3 日 单边趋势 铁矿 2001 结束 26% -4% 2 9 月 5 日 单边趋势 螺纹钢 2001 结束 -1.8% -1.8% 3 9 月 3 日 套利 螺纹钢1910-2001 结束 6% 3.2% 4 9 月 3 日 套利 焦炭 2001-焦煤 2001 结束 7.55% 2.4% 5 9 月 24 日 套利 焦炭 2001-焦煤 2001 持仓中 9.35% 1.8% 6 9 月 18 日 单边趋势 焦炭 2001 持仓中 12% 12% 7 6 月 3 日 CTA 趋势追踪 沪金 1912 运行中 32.73% -6.42% 8 7 月 1 日 CTA 趋势追踪 郑醇 1909 运行中 3.40% 2.19% 数据来源：建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 3 - 月度报告 二、各个策略详细情况 策略一：做空铁矿 2001 合约 主要量化技术分析逻辑：向下突破上升趋势支撑线，反弹后继续下跌。 初始资金：10 万 开仓手数：2 手。 资金使用率：20% 开仓时间：9 月 3 日 平仓时间：9 月 5 日止损离场 入场价位：635 离场价位：655 最终收益率：-4% 图1：做空铁矿2001合约 数据来源：文华财经，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 4 - 月度报告 策略二：做空螺纹 2001 合约 主要技术分析逻辑：价格反弹后未能突破前期高点 3467。 初始资金：10 万 开仓手数：螺纹 2001，4 手 资金使用率：20% 开仓时间：9 月 5 日 平仓时间：9 月 9 日止损离场 入场价位：3455 离场价位：3500 本金最大回撤：-1.8% 最终收益率：-1.8% 图2：做空螺纹2001合约 数据来源：文华财经，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 5 - 月度报告 策略三：做空螺纹钢 1910-2001 价差 主要技术分析逻辑：量化指标。 初始资金：5 万 开仓手数：螺纹钢 1910，,2 手，螺纹钢 2001，2 手。 资金使用率：40% 开仓时间：9 月 3 日 平仓时间：9 月 27 日，止盈离场 入场价位：315 离场价位：235 本金最大回撤：-1.2% 最终收益率：3.2% 图3.1：做空螺纹钢1910-2001价差 数据来源：文华财经，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 6 - 月度报告 图3.2：做空螺纹钢1910-2001价差 数据来源：文华财经，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 7 - 月度报告 策略四：做多焦炭 2001-焦煤 2001 价差 主要技术分析逻辑：量化指标。 初始资金：100 万 开仓手数：焦炭 1909，3 手，焦煤 1909，5 手。 资金使用率：13% 开仓时间：9 月 3 日 平仓时间：9 月 18 日止盈离场 入场价位：575 离场价位：655 本金最大回撤：0% 最终收益率：2.4% 图4.1：做多焦炭2001-焦煤2001价差 数据来源：文华财经，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 8 - 月度报告 图4.2：做多焦炭2001-焦煤2001价差 数据来源：文华财经，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 9 - 月度报告 策略五：做空焦炭 2001-焦煤 2001 价差 主要技术分析逻辑：量化指标。 初始资金：100 万 开仓手数：焦炭 2001，3 手，焦煤 2001，5 手。 资金使用率：13% 开仓时间：9 月 24 日 平仓时间：持仓中 入场价位：690 离场价位： 本金最大回撤：0% 目前收益率：1.8% 图5：做空焦炭2001-焦煤2001价差 数据来源：文华财经，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 10 - 月度报告 策略六：做空焦炭 2001 合约 主要技术分析逻辑：价格向下跌破上升趋势支撑线后，反弹至压力线后继续下跌。 初始资金：10 万 开仓手数：焦炭 2001，1 手 资金使用率：24% 开仓时间：9 月 18 日 平仓时间：持仓中 入场价位：1995 离场价位： 本金最大回撤：0% 目前收益率：12% 图6：做空焦炭2001合约 数据来源：文华财经，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 11 - 月度报告 策略七：CTA 策略 策略类型：日线级别的趋势追踪策略。 策略逻辑：海龟交易系统。利用 N 日内的最高价和最低价做上下轨，价格突破后开仓。开仓后，利用 M 日内的最高价和最低价做上下轨，价格反向突破后平仓。其中，M 为短周期，N 为长周期。 过滤因子：均线排列和威廉指数。 仓位管理：ATR。 具体合约：AU1912。 累计收益率：32.73% 当月收益率：-6.42% 年化收益率：98.19% 年化波动率：0.70 夏普比率：1.35 最大回撤：0.26 收益回撤比：1.61 年化收益回撤比：3.78 交易次数：23 胜率：0.70 图6：海龟交易系统——AU1912 数据来源：文华财经，建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 12 - 月度报告 策略八：CTA 策略 策略类型：日线级别的趋势追踪策略。 策略逻辑：DynamicBreakout 交易系统。利用 boll 带做上下轨，突破交易。根据波动率变化自动调整计算 boll 带的周期 仓位管理：ATR。 具体合约：MA909。 累计收益率：3.40% 当月收益率：2.19% 年化收益率：13.19% 年化波动率：0.32 夏普比率：0.