《金融反欺诈与大数据风控研究报告（2023）》

金融信息化研究所（FITI）专注金融科技发展战略、金融科技理论与实务、信息安全研究 1 版权声明本报告版权属于北京金融信息化研究所有限责任公司，并受法律保护。转载、编摘或利用其他方式使用本报告文字或观点的，应注明来源。违反上述声明者，将被追究相关法律责任。 金融信息化研究所（FITI）专注金融科技发展战略、金融科技理论与实务、信息安全研究 2 编制委员会主 任： 潘润红 副主任： 黄程林 庄文君 编委会成员（按姓氏拼音排序）： 曹伯翰 陈旭伟 丁树晶 郭启铭 韩 静 李吉慧 刘 昊 覃 鹏 谭 琦 王 鹏 王文志 魏 巍 徐迎田 曾 凯 赵胜强 朱礼华 编写组成员（按姓氏拼音排序）： 安文娟 陈 晨（农行） 狄潇然 丁盘苹 韩春美 侯佳辰 侯永莉 霍鑫怡 李 珂 李一萌 梁永健 刘兆民 任晓静 石友谊 王 飞 吴 昱 武文全 徐 蕾 袁 阔 郑 宝 张若愚 张 悦 刘 昊 主要执笔人（按姓氏拼音排序）： 陈 晨 潘世杰 杨 希 王爱玲 金融信息化研究所（FITI）专注金融科技发展战略、金融科技理论与实务、信息安全研究 3 主编单位： 北京金融信息化研究所 中国工商银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 参编单位： 中国银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 恒丰银行股份有限公司 北京银行股份有限公司 深圳前海微众银行股份有限公司 北京农村商业银行股份有限公司 中电信翼金科技有限公司 金融信息化研究所（FITI）专注金融科技发展战略、金融科技理论与实务、信息安全研究 4 摘要随着数字经济不断发展，以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪愈发猖獗。金融机构作为行业监管责任主体，在全面落实针对电信诈骗打防管控的各项措施、建立健全涉诈风险监测拦截机制的同时，其反欺诈系统建设也从早期的单一系统模块逐渐演化为企业级风控平台，风险监测能力得到了明显提升，行业生态逐渐丰富完善。 报告通过开展行业调研，梳理了金融反欺诈的典型场景及其特征，重点研究了机构当前在反欺诈风控领域的典型技术实践、系统平台与生态建设情况以及未来趋势，并提出了相关建议，以期帮助金融机构提升反欺诈与风控能力，促进跨行业的反欺诈合作共建。报告认为，在欺诈犯罪复杂化与产业化的背景下，金融行业面临着反欺诈数据壁垒难以打通、反欺诈模型性能无法满足高并发处理需求、模型场景通用性不强，以及中小金融机构不具备反欺诈系统平台搭建条件，可能会成为金融风险防控的“木桶短板”等问题。为此，行业层面，应加快行业反欺诈数据共享，推进行业反欺诈平台建设，机构内部，在建立良好风险文化的同时，加强人工智能、隐私计算等金融科技在反欺诈与风控领域的深入应用。 金融信息化研究所（FITI）专注金融科技发展战略、金融科技理论与实务、信息安全研究 5 目录 一、背景............................................................ 9 （一）以电诈为代表的欺诈犯罪形势严峻 .......................... 9 （二）多部门联合推进打防管控各项措施 ......................... 10 二、金融反欺诈与大数据风控现状与趋势............................... 12 （一）典型反欺诈场景梳理与趋势分析 ........................... 13 （二）技术、策略应用与趋势分析 ............................... 19 （三）系统平台建设与趋势分析 ................................. 31 （四）生态体系建设与趋势分析 ................................. 37 三、金融反欺诈与大数据风控面临的风险与挑战......................... 38 （一）黑灰产形成产业链，攻防难度不断升级 ..................... 38 （二）数据壁垒难以打通，无法洞察欺诈全局 ..................... 40 （三）模型应用仍存问题，人工核验尚无替代 ..................... 41 （四）系统平台建设成本高，中小机构难以承担 ................... 44 四、金融反欺诈与大数据风控发展建议与方案探索....................... 44 （一）完善子领域顶层设计，加快行业数据共享 ................... 44 （二）管理牵头多方联合，推进反欺诈平台搭建 ................... 46 （三）制定风控管理战略，建立良好风险文化 ..................... 49 （四）紧跟 AI 发展浪潮，增强智能风控能力 ...................... 50 金融信息化研究所（FITI）专注金融科技发展战略、金融科技理论与实务、信息安全研究 6 图目录 图 1 全球报告的欺诈损失金额和欺诈案件数量趋势图 ..................... 9 图 2 调研机构统计特征图 ............................................ 12 图 3 电诈流程步骤示意图 ............................................ 13 图 4 电诈实施分类与防范要点图 ...................................... 14 图 5 网络赌博资金流转示意图 ........................................ 15 图 6 涉赌涉诈账户防范要点图 ........................................ 16 图 7 涉赌涉诈账户行为呈现新特征 .................................... 16 图 8 骗贷产业链示意图 .............................................. 17 图 9 反映欺诈态势更为严峻的金融机构占比图 .......................... 19 图 10 金融机构报告欺诈活动较为猖獗的地区分布图 ..................... 19 图 11 广泛使用且有效的欺诈检测工具排序图 ........................... 20 图 12 将机器学习技术作为基于规则的欺诈检测平台的补充机制图 ......... 26 图 13 基于外部情报的知识图谱技术应用示意图 ......................... 27 图 14 工商银行-电信联邦学习项目技术路线图 .......................... 30 图 15 反映存在反欺诈与客户体