大额买入与资金流向跟踪

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告 金融工程周报 2023 年 11 月 14 日 [Table_Title] 大额买入与资金流向跟踪 (20231106-20231110) [Table_Summary] 投资要点: 证券的交易数据蕴藏丰富的信息。我们研究发现,大额买入或资金净流入较高的证券,后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标,跟踪个股、指数、行业和 ETF 的大额买入和净主动买入,以期从微观角度捕捉投资者行为。  个股大额买入跟踪。近 5 个交易日排名前 5 的个股为:豪美新材、东莞控股、重庆钢铁、柳钢股份。(本周报中,近 5 个交易日特指 20231106 至 20231110。)  个股净主动买入跟踪。近 5 个交易日排名前 5 的个股为:华大智造、侨源股份、金鸿顺、雪龙集团、通达电气。  行业大额买入跟踪。近 5 个交易日排名前 5 的中信一级行业为:钢铁、银行、煤炭、电力及公用事业、石油石化。  行业净主动买入跟踪。近 5 个交易日排名前 5 的中信一级行业为:煤炭、国防军工、医药、石油石化、农林牧渔。  ETF 大额买入跟踪。近 5 个交易日排名前 5 的 ETF 为:广发中证传媒 ETF、招商中证红利 ETF、富国中证军工龙头 ETF、南方中证 500ETF、华宝中证医疗ETF。  ETF 净主动买入跟踪。近 5 个交易日排名前 5 的 ETF 为:鹏华上证科创板100ETF、银华上证科创板 100ETF、南方中证全指房地产 ETF、国泰上证科创板 100ETF、博时上证科创板 100ETF。  风险提示。因子失效风险,模型误设风险,市场系统性风险。 金融工程研究 金融工程周报 2 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 目 录 1. 跟踪指标计算说明 ..................................................................................................... 4 2. 个股大额买入与资金流向跟踪 ................................................................................... 4 3. 宽基指数大额买入与资金流向跟踪 ............................................................................ 4 4. 行业大额买入与资金流向跟踪 ................................................................................... 5 5. ETF 大额买入与资金流向跟踪................................................................................... 6 6. 风险提示 .................................................................................................................... 6 金融工程研究 金融工程周报 3 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 表目录 表 1 大买单成交金额占比前 10 股票列表(20231106-20231110) ........................... 4 表 2 净主动买入金额占比前 10 股票列表(20231106-20231110) ........................... 4 表 3 宽基指数大额买入与资金流向(20231106-20231110)..................................... 5 表 4 中信一级行业大额买入与资金流向(20231106-20231110) ............................. 5 表 5 大买单成交金额占比前 10 ETF 列表(20231106-20231110) .......................... 6 表 6 净主动买入金额占比前 10 ETF 列表(20231106-20231110) .......................... 6 金融工程研究 金融工程周报 4 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 1. 跟踪指标计算说明 本文使用大买单成交金额占比和净主动买入金额占比,跟踪个股、宽基指数、行业和 ETF 的大额买入与资金流向。 大买单成交金额占比刻画了大资金的买入行为。根据逐笔成交数据中的叫买和叫卖序号,可将逐笔成交数据还原为买卖单数据,并按照每单的成交量筛选得到大单,计算其中大买单的成交金额占当日总成交金额的比例。 净主动买入金额占比刻画了投资者的主动买入行为。根据逐笔成交数据中的买卖标志,可界定每笔成交属于主动买入还是主动卖出。将两者的成交金额相减,可得净主动买入金额,并计算占当日总成交金额的比例。 2. 个股大额买入与资金流向跟踪 下表为全市场大买单成交金额占比过去 5 日均值排名前 10 的股票。 表 1 大买单成交金额占比前 10 股票列表(20231106-20231110) 排序 WIND 代码 股票名称 指标值 时序分位数 1 002988.SZ 豪美新材 90.4% 100.0% 2 000828.SZ 东莞控股 90.0% 99.6% 3 601005.SH 重庆钢铁 89.6% 98.4% 4 601003.SH 柳钢股份 89.3% 100.0% 6 600017.SH 日照港 88.8% 95.1% 7 600569.SH 安阳钢铁 88.8% 97.1% 8 601992.SH 金隅集团 88.2% 97.1% 9 600871.SH 石化油服 88.1% 98.4% 10 601008.SH 连云港 88.1% 99.6% 资料来源: Wind,HTI 下表为全市场净主动买入金额占比过去 5 日均值排名前 10 的股票。 表 2 净主动买入金额占比前 10 股票列表(20231106-20231110) 排序 WIND 代码 股票名称 指标值 时序分位数 1 688114.SH 华大智造 29.1% 99.2% 2 301286.SZ 侨源股份 27.1% 98.4% 3 603922.SH 金鸿顺 25.3% 98.0% 4 603949.SH 雪龙集团 2

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2023-11-15
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