金融工程快报点评：2023年12月主要指数样本股调整预测

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告 金融工程快报点评 2023 年 11 月 08 日 [Table_Title] 2023 年 12 月主要指数样本股调整预测 [Table_Summary] 投资要点： 随着机构投资者队伍的不断壮大，指数基金在近几年得到了飞速发展，资产规模更是节节攀升。截至 2023 年 10 月 31 日，跟踪沪深 300 的被动指数基金和增强指数基金规模已达到 4148 亿元，跟踪中证 500 的被动指数基金和增强指数基金规模已达到 1486 亿元，跟踪中证 1000 的被动指数基金和增强指数基金规模已达到650 亿元。 沪深 300 指数、中证 500 指数和中证 1000 指数均会在每年的 6 月和 12 月进行定期调整，由于样本股调整是被动的操作，因此若调入调出样本股的调整规模较大，则可能带来交易性的投资机会。 指数样本的调整方案以中证指数有限公司的指数编制细则为准。对于 12 月份的样本股调整，交易数据和财务数据均截止至当年的 10 月 31 日，因此按照细则对指数样本股调整进行预测便成为了可能。本文对即将于 12 月份调整的沪深 300、中证500 和中证 1000 进行样本股调整预测，为投资者提供投资参考。  沪深 300 指数。根据我们的预测，海光信息、联影医疗等 12 支股票将会被调入沪深 300 指数，而美锦能源、华峰化学等 12 支股票将会被调出沪深 300 指数。  中证 500 指数。根据我们的预测，中信金属、格科微等 50 支股票将会被调入中证 500 指数，而中际旭创、寒武纪-U 等 50 支股票将会被调出中证 500 指数。  中证 1000 指数。根据我们的预测，龙芯中科等 100 支股票将会被调入中证 1000指数，而安井食品、江波龙等 100 支股票将会被调出中证 1000 指数。  风险提示：本报告根据客观数据，依据中证指数公司制定的指数编制规则进行预测，分析师未进行主观判断；预测结果仅供投资者参考，最终结果以指数公司公布的名单为准。 金融工程研究 金融工程快报点评 2 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 目 录 1. 沪深 300 指数 ............................................................................................................ 4 2. 中证 500 指数 ............................................................................................................ 4 3. 中证 1000 指数 .......................................................................................................... 6 金融工程研究 金融工程快报点评 3 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 表目录 表 1 沪深 300 指数样本股调整预测（2023.12） ....................................................... 4 表 2 中证 500 指数样本股调整预测（2023.12） ....................................................... 4 表 3 中证 1000 指数样本股调整预测（2023.12） ..................................................... 6 金融工程研究 金融工程快报点评 4 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 1. 沪深 300 指数 沪深 300 指数选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司为样本股。根据股票在最近一年的日均成交金额和日均总市值进行排序、通过缓冲设置、剔除重大亏损（长期停牌）的股票等步骤得出最新一期的股票，每次调整数量不超过成分股数量的 10%。 2021 年 11 月 19 日，中证指数发布公告，修订沪深 300 指数样本空间规则，将创业板证券进入指数样本空间时间规则调整为上市时间超过一年，编制方案其余部分保持不变。 表 1 展示了我们对 2023 年 12 月沪深 300 指数样本股调入调出的预测。根据我们的预测，海光信息、联影医疗等 12 支股票将会被调入沪深 300 指数，而美锦能源、华峰化学等 12 支股票将会被调出沪深 300 指数。 表 1 沪深 300 指数样本股调整预测（2023.12） 预测调入 预测调出 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交额 交易天数（天） 股票代码 股票名称 日均市值 日均成交额 交易天数（天） （亿元） （亿元） （亿元） （亿元） 688041.SH 海光信息 1396.34 11.70 243 000723.SZ 美锦能源 360.83 2.89 243 688271.SH 联影医疗 1244.11 2.42 243 002064.SZ 华峰化学 359.12 0.94 243 600703.SH 三安光电 882.92 8.96 243 002120.SZ 韵达股份 337.97 3.11 243 300308.SZ 中际旭创 617.33 28.88 243 002414.SZ 高德红外 361.10 1.55 243 301269.SZ 华大九天 578.59 4.48 243 002756.SZ 永兴材料 361.00 6.97 243 600256.SH 广汇能源 569.88 7.86 243 300207.SZ 欣旺达 352.79 4.45 243 600023.SH 浙能电力 560.74 1.94 243 300601.SZ 康泰生物 347.20 3.03 243 600522.SH 中天科技 540.11 13.71 243 300769.SZ 德方纳米 342.11 6.48 243 600938.SH 中国海油 533.07 7.55 243 601216.SH 君正集团 359.99 1.46 243 600372.SH 中航机载 527.19 3.39 235 603185.SH 弘元绿能 365.34 4.65 243 000999.SZ 华润三九 524.87 4.74 243 688005.SH 容百科技 284.