股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 8 月 11 日，两市震荡下跌。截至收盘，上证指数跌 2.01%,深成指跌 2.18%,创业板指跌 2.33%。科创 50 跌 2.13%。在资金方面，沪深两市成交额为 7634 亿，外资净流出123.38 亿。50ETF 期权总持仓量 2688078 张,较前一交易日减少 77717。其中认购合约持仓为 1638717 张,较前一交易日增加 68726 张,认沽合约持仓 1049361 张,较前一交易日减少146443 张,持仓量 PCR 为 0.6404,较前一交易日减少 0.1213。成交量方面,当日全市场合计成交 3124746,较前一交易日增加 1272001。其中认购合约成交为 1722690 张,较前一交易日增加 638894 张,认沽合约成交为 1402056 张,较前一交易日增加 633107 张,成交量 PCR为 0.8139,较前一交易日增加 0.1044。 消息面上，1、统计局：7 月 CPI 同比下降 0.3% 环比上涨 0.2% PPI 同比下降4.4%。国家统计局数据显示，7 月份，全国居民消费价格同比下降 0.3%。其中，城市下降 0.2%，农村下降 0.6%；食品价格下降 1.7%，非食品价格持平；消费品价格下降1.3%，服务价格上涨 1.2%。1—7 月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨 0.5%。7 月份，全国居民消费价格环比上涨 0.2%。全国工业生产者出厂价格同比下降 4.4%，环比下降 0.2%；工业生产者购进价格同比下降 6.1%，环比下降 0.5%。1—7 月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降 3.2%，工业生产者购进价格下降 3.5%。2、央行：7 月社融规模增量 5282 亿元 预期 1.1 万亿。央行数据显示，7 月社会融资规模增量 5282 亿人民币，预期 11000 亿人民币，前值 42200 亿人民币。新增人民币贷款 3459 亿元，预估为7800 亿元，前值为 30495 亿元。M2 同比增长 10.7%，预估为 11.0%，前值为 11.3%。3、沪深交易所：研究股票申报数量以 1 股（份）为单位递增。沪深交易所研究允许股票、基金等证券申报数量可以以 1 股（份）为单位递增。目前股票、基金等证券的申报数量应为100 股（份）或其整数倍，拟调整为 100 股（份）起、以 1 股（份）为单位递增。该机制调整有利于降低投资者交易高价股的成本，便利投资者分散化投资，提高投资者资金使用效率，降低基金管理人的投资管理难度、降低产品跟踪偏离度，对股票、基金等市场的活跃度和流动性起到积极促进作用。 两市震荡下跌，标的市场情绪偏谨慎。在期权市场方面，期权市场活跃度增加，持仓有所减少。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波走势分化，整体仍处于历史低位附近，合成标的收平，期权市场整体情绪偏中性。操作策略上，在具体政策落实之前，短线或回归震荡。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。从跨品种来看，风险偏好较高的投资者可利用合成标的做空蓝筹、做多中小盘进行跨品种套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年8月13日星期日 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ......................................................................................................