金融期货日报

光大期货金融期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 1 光大期货金融期货日报（2023 年 4 月 19 日） 一、研究观点 品种 点评 观点 股指 昨日主要指数涨跌各半，其中上证 50 延续涨幅相对较大，科创 50 跌幅相对较大，行业方面，通信与煤炭行业表现相对较强，电子与医药行业跌幅居前，市场整体成交量较上前一交易日回落。北上资金净流入，隔夜美股收平，中概股整体收平。上周前期热点的通信计算机等行业振幅明显加大，过去一段时间表现相对偏弱的电气、建筑等行业近期有所表现，我们认为短期指数整体走势面临一定压力，随着年报与一季报披露，基本面表现相对稳定的大市值品种的表现或将延续，前期热点行业的活跃度将边际转弱，指数层面将延续震荡上行节奏，权重类指数有望边际转强。 震荡 国债 昨日国债期货集体收涨，10 年期主力合约涨 0.11%，5 年期主力合约涨 0.08%，2 年期主力合约涨 0.02%。银存间质押式回购利率全线上涨。DR001 报2.0543%，涨 37.13 个基点；DR007 报 2.2%，涨 17 个基点。一季度 GDP 增速 4.5%，好与市场预期。长期经济复苏的趋势确定的情况下，十年期国债期货维持谨慎偏空的观点。而央行维持流动性合理充裕的态度较为明确，因此短端的两年期国债期货走势预期会相对稳定。 震荡 光大期货金融期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 2 2023-04-182023-04-17涨跌涨跌幅近一月走势IH2,745.42,736.88.60.31%IF4,161.44,153.67.80.19%IC6,439.06,454.4-15.4-0.24%IM6,980.27,009.6-29.4-0.42%上证502,744.52,733.011.50.42%沪深3004,162.04,149.412.60.30%中证5006,449.96,459.2-9.4-0.15%中证10006,997.17,012.8-15.7-0.22%TS100.90100.870.0250.02%TF101.14101.050.090.09%T100.69100.580.1150.11%二债2.38752.3950-0.75五债2.68552.6902-0.47十债2.83462.8393-0.47股指期货股票指数国债期货国债现券收益率二、日度数据 光大期货金融期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 3 三、市场消息 1、国家统计局数据显示，初步核算，一季度国内生产总值 284997 亿元，按不变价格计算，同比增长 4.5%，比上年四季度环比增长 2.2%。 2、财政部公告，一季度，全国一般公共预算收入 62341 亿元，同比增长 0.5%。其中，中央一般公共预算收入 27603 亿元，同比下降 4.7%；地方一般公共预算本级收入 34738 亿元，同比增长 5%。印花税 1060 亿元，同比下降 32.5%。其中，证券交易印花税 504 亿元，同比下降 52.8%。 3、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌 0.04%，道指跌 0.03%，标普 500 指数涨 0.08%。热门中概股多数下跌，蔚来跌超 3%，微博、理想汽车、网易跌超 2%。 光大期货金融期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 4 四、图表分析 4.1 股指期货 图 1：IH、IF 主力合约走势（点） 图 2：IM、IC 主力合约走势（点） 图 3：IH 当月基差走势（点） 图 4：IF 当月基差走势（点） 图 5：IC 当月基差走势（点） 图 6：IM 当月基差走势（点） 200030004000500060002022-012022-042022-072022-102023-012023-04上证50股指期货当月收盘价沪深300股指期货当月收盘价（右）5000550060006500700075002022-012022-042022-072022-102023-012023-04中证1000股指期货当月收盘价中证500股指期货当月收盘价（右）-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%200022002400260028003000320034002022-012022-042022-072022-102023-012023-04基差(右）上证50-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%3000350040004500500055002022-012022-042022-072022-102023-012023-04基差(右）沪深300-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%5000550060006500700075002022-012022-042022-072022-102023-012023-04基差(右）中证500-2.0%-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%550060006500700075002022-072022-102023-012023-04基差(右）中证1000 光大期货金融期货日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 5 4.2 国债期货 图 7：国债期货主力合约走势（元） 图 8：国债现券收益率（%） 图 9：2 年期国债期货基差（元） 图 10：5 年期国债期货基差（元） 图 11：10 年期国债期货基差（元） 图 12：2 年期国债期货跨期价差（元） 9798991001011021032022-012022-042022-072022-102023-012023-04TSTFT0.511.522.533.52022-012022-042022-072022-101年3年5年7年10年-0.500.511.522.51112131415161718191101111121131141151161171181TS2212TS2